1. ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃសូចនាករការប្រែប្រួលជាប្រវត្តិសាស្ត្រ
1.1 តើអ្វីជាការប្រែប្រួលជាប្រវត្តិសាស្ត្រ?
ភាពប្រែប្រួលជាប្រវត្តិសាស្ត្រ (HV) គឺជារង្វាស់ស្ថិតិនៃការបែកខ្ចាត់ខ្ចាយនៃការត្រឡប់មកវិញសម្រាប់សន្តិសុខ ឬសន្ទស្សន៍ទីផ្សារដែលបានផ្តល់ឱ្យក្នុងរយៈពេលជាក់លាក់មួយ។ ជាសំខាន់ វាកំណត់បរិមាណតម្លៃនៃទ្រព្យសកម្មមួយបានប្រែប្រួលកាលពីអតីតកាល។ រង្វាស់នេះត្រូវបានបញ្ជាក់ជាភាគរយ ហើយជារឿយៗត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយ traders និងអ្នកវិនិយោគដើម្បីវាស់ស្ទង់ ហានិភ័យ ទាក់ទងនឹងទ្រព្យសម្បត្តិជាក់លាក់មួយ។
1.2 សារៈសំខាន់នៅក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ
សារៈសំខាន់នៃភាពប្រែប្រួលជាប្រវត្តិសាស្ត្រស្ថិតនៅក្នុងសមត្ថភាពរបស់វាក្នុងការផ្តល់នូវការយល់ដឹងអំពីចលនាតម្លៃពីមុននៃទ្រព្យសកម្ម ដែលជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់ការសម្រេចចិត្តលើការជួញដូរដែលមានព័ត៌មាន។ ភាពប្រែប្រួលខ្ពស់បង្ហាញពីការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃកាន់តែធំ និងហានិភ័យខ្ពស់ដែលមានសក្តានុពល ខណៈពេលដែលការប្រែប្រួលទាបបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃដែលមានស្ថេរភាព និងហានិភ័យតិច។
1.3 តើភាពប្រែប្រួលជាប្រវត្តិសាស្ត្រខុសគ្នាយ៉ាងណាពីការប្រែប្រួលដោយបង្កប់ន័យ
វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការបែងចែកភាពប្រែប្រួលជាប្រវត្តិសាស្ត្រពីការប្រែប្រួលដោយបង្កប់ន័យ (IV)។ ខណៈពេលដែល HV មើលទៅលើចលនាតម្លៃពីមុន IV គឺមើលទៅមុខ ហើយឆ្លុះបញ្ចាំងពីការរំពឹងទុករបស់ទីផ្សារនៃភាពប្រែប្រួលនាពេលអនាគត ដែលជាធម្មតាបានមកពីការកំណត់តម្លៃជម្រើស។ HV ផ្តល់នូវកំណត់ត្រាជាក់ស្តែងនៃឥរិយាបទទីផ្សារពីមុន ចំណែក IV គឺជាការប៉ាន់ស្មាន។
1.4 កម្មវិធីក្នុងការជួញដូរ និងការវិនិយោគ
Traders ជាញឹកញាប់ ប្រើភាពប្រែប្រួលជាប្រវត្តិសាស្ត្រ ដើម្បីវាយតម្លៃថាតើតម្លៃបច្ចុប្បន្នរបស់ទ្រព្យសកម្មគឺខ្ពស់ឬទាបបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការប្រែប្រួលពីមុនរបស់វា។ ការវាយតម្លៃនេះអាចជួយក្នុងការសម្រេចចិត្តអំពីចំណុចចូល និងច្រកចេញនៅក្នុងទីផ្សារ។ វិនិយោគិនអាចប្រើ HV ដើម្បីកែតម្រូវហានិភ័យនៃផលប័ត្ររបស់ពួកគេ ដោយចូលចិត្តទ្រព្យសកម្មដែលមានការប្រែប្រួលទាបជាងសម្រាប់យុទ្ធសាស្រ្តអភិរក្សបន្ថែមទៀត។
1.5 ប្រភេទនៃការប្រែប្រួលជាប្រវត្តិសាស្ត្រ
មានប្រភេទជាច្រើននៃភាពប្រែប្រួលជាប្រវត្តិសាស្ត្រ រួមមាន:
- ភាពប្រែប្រួលរយៈពេលខ្លី៖ ជាធម្មតាត្រូវបានគណនាក្នុងរយៈពេលដូចជា 10 ឬ 20 ថ្ងៃ។
- ភាពប្រែប្រួលរយៈពេលមធ្យម៖ ជាញឹកញាប់វាស់វែងលើសពី 50 ទៅ 60 ថ្ងៃ។
- ភាពប្រែប្រួលរយៈពេលវែង៖ វិភាគលើរយៈពេលវែងដូចជា 100 ថ្ងៃ ឬច្រើនជាងនេះ។
ប្រភេទនីមួយៗបម្រើខុសៗគ្នា យុទ្ធសាស្រ្តការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម និងការយល់ដឹងអំពីការវិនិយោគ។
1.6 ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មvantages និងដែនកំណត់
Advantages:
- ផ្តល់នូវទស្សនវិស័យប្រវត្តិសាស្ត្រច្បាស់លាស់នៃឥរិយាបថទីផ្សារ។
- មានប្រយោជន៍សម្រាប់ទាំងរយៈពេលខ្លី traders និងវិនិយោគិនរយៈពេលវែង។
- ជួយក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណរយៈពេលនៃហានិភ័យខ្ពស់ និងអស្ថិរភាពទីផ្សារសក្តានុពល។
ដែនកំណត់:
- ការអនុវត្តកន្លងមកមិនតែងតែបង្ហាញពីលទ្ធផលនាពេលអនាគតនោះទេ។
- មិនរាប់បញ្ចូលព្រឹត្តិការណ៍ទីផ្សារភ្លាមៗ ឬការផ្លាស់ប្តូរ។
- ប្រហែលជាមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងទីផ្សារជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធ។
ទិដ្ឋភាព | ការពិពណ៌នា |
---|---|
និយមន័យ | រង្វាស់នៃការបែកខ្ញែកនៃការត្រឡប់មកវិញសម្រាប់សន្ទស្សន៍សុវត្ថិភាព ឬទីផ្សារក្នុងរយៈពេលជាក់លាក់មួយ។ |
ការបញ្ចេញមតិ | បង្ហាញជាភាគរយ។ |
ការប្រើប្រាស់ | ការវាយតម្លៃហានិភ័យ ការយល់ដឹងពីចលនាតម្លៃពីមុន ការបង្កើតយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរ។ |
ប្រភេទ | រយៈពេលខ្លី, មធ្យម, រយៈពេលវែង។ |
គុណសម្បត្តិ | ទស្សនវិស័យប្រវត្តិសាស្ត្រ ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់នៅទូទាំងយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរ ការកំណត់ហានិភ័យ។ |
ដែនកំណត់ | ការកំណត់ការអនុវត្តកន្លងមក ការមិនរាប់បញ្ចូលព្រឹត្តិការណ៍ទីផ្សារភ្លាមៗ បញ្ហាការផ្លាស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធ។ |
2. ដំណើរការគណនានៃភាពប្រែប្រួលជាប្រវត្តិសាស្ត្រ
ការគណនានៃភាពប្រែប្រួលជាប្រវត្តិសាស្ត្រពាក់ព័ន្ធនឹងជំហានជាច្រើន ដែលភាគច្រើនវិលជុំវិញវិធានការស្ថិតិ។ គោលដៅគឺដើម្បីកំណត់កម្រិតនៃការប្រែប្រួលនៃតម្លៃសន្តិសុខក្នុងរយៈពេលជាក់លាក់មួយ។ នេះគឺជាការវិភាគនៃដំណើរការ៖
២.២.១ ការប្រមូលទិន្នន័យ
ទីមួយ ប្រមូលទិន្នន័យតម្លៃប្រវត្តិសាស្រ្តនៃសន្តិសុខ ឬសន្ទស្សន៍។ ទិន្នន័យនេះគួរតែរួមបញ្ចូលតម្លៃបិទប្រចាំថ្ងៃក្នុងរយៈពេលដែលអ្នកចង់គណនាការប្រែប្រួល ជាធម្មតា 20, 50 ឬ 100 ថ្ងៃនៃការជួញដូរ។
2.2 ការគណនាការត្រឡប់មកវិញប្រចាំថ្ងៃ
គណនាការត្រឡប់មកវិញប្រចាំថ្ងៃ ដែលជាភាគរយនៃការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ។ រូបមន្តសម្រាប់ការត្រឡប់មកវិញប្រចាំថ្ងៃគឺ៖
Daily Return = [(Today's Closing Price / Yesterday's Closing Price) - 1] x 100
2.3 ការគណនាគម្លាតស្តង់ដារ
បន្ទាប់មក គណនាគម្លាតស្តង់ដារនៃការត្រឡប់មកវិញប្រចាំថ្ងៃទាំងនេះ។ គម្លាតស្តង់ដារគឺជារង្វាស់នៃបរិមាណបំរែបំរួលឬការបែកខ្ចាត់ខ្ចាយនៅក្នុងសំណុំនៃតម្លៃ។ គម្លាតស្តង់ដារខ្ពស់បង្ហាញពីការប្រែប្រួលកាន់តែខ្លាំង។ ប្រើរូបមន្តគម្លាតស្តង់ដារដែលអាចអនុវត្តបានសម្រាប់សំណុំទិន្នន័យរបស់អ្នក (គំរូ ឬចំនួនប្រជាជន)។
2.4 ភាពប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ
ចាប់តាំងពីការត្រឡប់មកវិញប្រចាំថ្ងៃត្រូវបានប្រើ ភាពប្រែប្រួលដែលបានគណនាគឺប្រចាំថ្ងៃ។ ដើម្បីបំប្លែងវាទៅជារង្វាស់ប្រចាំឆ្នាំ) គុណគម្លាតស្តង់ដារដោយឫសការ៉េនៃចំនួនថ្ងៃជួញដូរក្នុងមួយឆ្នាំ។ លេខធម្មតាដែលប្រើគឺ 252 ដែលជាចំនួនមធ្យមនៃថ្ងៃជួញដូរក្នុងមួយឆ្នាំ។ ដូច្នេះ រូបមន្តសម្រាប់ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំគឺ៖
Annualized Volatility = Standard Deviation of Daily Returns x √252
ជំហាន | ដំណើរការ |
---|---|
ការប្រមូលទិន្នន័យ | ប្រមូលតម្លៃបិទប្រចាំថ្ងៃជាប្រវត្តិសាស្ត្រ |
ការត្រឡប់មកវិញប្រចាំថ្ងៃ | គណនាភាគរយនៃការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ |
គម្លាតគំរូ | គណនាគម្លាតស្តង់ដារនៃការត្រឡប់មកវិញប្រចាំថ្ងៃ |
ប្រចាំឆ្នាំ | គុណគម្លាតស្តង់ដារដោយ √252 ដើម្បីធ្វើប្រចាំឆ្នាំ |
3. តម្លៃល្អបំផុតសម្រាប់ការដំឡើងនៅក្នុងពេលវេលាផ្សេងគ្នា
3.1 ការយល់ដឹងអំពីការជ្រើសរើសស៊ុមពេលវេលា
ការជ្រើសរើសពេលវេលាដ៏ល្អប្រសើរសម្រាប់សូចនាករភាពប្រែប្រួលជាប្រវត្តិសាស្ត្រ (HV) គឺមានសារៈសំខាន់ព្រោះវាមានឥទ្ធិពលដោយផ្ទាល់ទៅលើការបកស្រាយ និងការអនុវត្តសូចនាករនៅក្នុងយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរផ្សេងៗ។ ស៊ុមពេលវេលាផ្សេងៗគ្នាអាចផ្តល់នូវការយល់ដឹងអំពីនិន្នាការប្រែប្រួលរយៈពេលខ្លី រយៈពេលមធ្យម និងរយៈពេលវែង។
3.2 ស៊ុមពេលវេលារយៈពេលខ្លី
- រយៈពេល: ជាធម្មតាវាមានរយៈពេលពី 10 ទៅ 30 ថ្ងៃ។
- កម្មវិធី: សមស្របសម្រាប់រយៈពេលខ្លី traders ចូលចិត្តថ្ងៃ traders ឬ swing traders ។
- លក្ខណៈ: ផ្តល់នូវវិធានការឆ្លើយតបរហ័ស នៃថ្មីៗនេះ ការប្រែប្រួលទីផ្សារ.
- តម្លៃល្អបំផុត៖ រយៈពេលខ្លីដូចជា 10 ថ្ងៃ ជាញឹកញាប់ត្រូវបានគេពេញចិត្តសម្រាប់ភាពប្រែប្រួលរបស់វាចំពោះចលនាទីផ្សារថ្មីៗ។
3.3 ស៊ុមពេលវេលារយៈពេលមធ្យម
- រយៈពេល: ជាធម្មតាចន្លោះពី ៣១ ទៅ ៩០ ថ្ងៃ។
- កម្មវិធី: សាកសមសម្រាប់ traders ជាមួយនឹងទស្សនវិស័យរយៈពេលមធ្យមដូចជាទីតាំង traders ។
- លក្ខណៈ: ធ្វើឱ្យមានតុល្យភាពនៃការឆ្លើយតបជាមួយនឹងស្ថេរភាព ដោយផ្តល់នូវទិដ្ឋភាពមូលនៃការប្រែប្រួលទីផ្សារ។
- តម្លៃល្អបំផុត៖ រយៈពេល 60 ថ្ងៃគឺជាជម្រើសទូទៅដែលផ្តល់នូវទិដ្ឋភាពតុល្យភាពនៃនិន្នាការថ្មីៗ និងរយៈពេលវែងបន្តិច។
3.4 ស៊ុមពេលវេលារយៈពេលវែង
- រយៈពេល: ជាទូទៅ 91 ថ្ងៃឬច្រើនជាងនេះជាញឹកញាប់ 120 ទៅ 200 ថ្ងៃ។
- កម្មវិធី: មានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកវិនិយោគរយៈពេលវែងដែលផ្តោតលើនិន្នាការទីផ្សារកាន់តែទូលំទូលាយ។
- លក្ខណៈ: បង្ហាញពីនិន្នាការមូលដ្ឋាននៃការប្រែប្រួលទីផ្សារក្នុងរយៈពេលបន្ត។
- តម្លៃល្អបំផុត៖ រយៈពេល 120 ថ្ងៃ ឬ 200 ថ្ងៃត្រូវបានប្រើជាញឹកញាប់ ដោយផ្តល់នូវការយល់ដឹងអំពីសក្ដានុពលនៃការប្រែប្រួលទីផ្សាររយៈពេលវែង។
3.5 កត្តាដែលជះឥទ្ធិពលលើការជ្រើសរើសស៊ុមពេលវេលាល្អបំផុត
- យុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរ៖ ស៊ុមពេលវេលាដែលបានជ្រើសរើសគួរតែត្រូវគ្នាជាមួយ trader ឬយុទ្ធសាស្ត្រ និងគោលដៅរបស់អ្នកវិនិយោគ។
- លក្ខខណ្ឌទីផ្សារ៖ ដំណាក់កាលទីផ្សារផ្សេងៗគ្នា (កើនឡើង ធ្លាក់ចុះ ចំហៀង) អាចតម្រូវឱ្យមានការកែតម្រូវនៅក្នុងរយៈពេលដែលបានជ្រើសរើស។
- លក្ខណៈសម្បត្តិ: គំរូនៃភាពប្រែប្រួលអាចប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងនៅទូទាំងទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗគ្នា ដោយត្រូវការការកែតម្រូវនៅក្នុងពេលវេលា។
ពេលវេលា | រយៈពេល | ពាក្យស្នើសុំ | លក្ខណៈ | តម្លៃល្អបំផុត |
---|---|---|---|---|
រយៈពេលខ្លី | ថ្ងៃ 10-30 | ការជួញដូរពេលថ្ងៃ/Swing | ឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរទីផ្សារថ្មីៗ | 10ថ្ងៃ |
រយៈពេលមធ្យម | ថ្ងៃ 31-90 | ការជួញដូរទីតាំង | ទិដ្ឋភាពតុល្យភាពនៃនិន្នាការថ្មីៗ និងអតីតកាល | 60ថ្ងៃ |
រយៈពេលវែង | 91 + ថ្ងៃ | ការវិនិយោគរយៈពេលវែង | ឆ្លុះបញ្ចាំងពីនិន្នាការប្រែប្រួលទីផ្សារដែលបានពង្រីក | ៣ ឬ ៤ ថ្ងៃ |
4. ការបកស្រាយអំពីការប្រែប្រួលជាប្រវត្តិសាស្ត្រ
4.1 ការយល់ដឹងពីការអានភាពប្រែប្រួលជាប្រវត្តិសាស្ត្រ
ការបកស្រាយសូចនាករភាពប្រែប្រួលជាប្រវត្តិសាស្ត្រ (HV) ពាក់ព័ន្ធនឹងការវិភាគតម្លៃរបស់វា ដើម្បីយល់ពីកម្រិតនៃភាពប្រែប្រួលនៃសន្តិសុខ ឬទីផ្សារ។ តម្លៃ HV កាន់តែខ្ពស់បង្ហាញពីភាពប្រែប្រួលកាន់តែខ្លាំង ដែលបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃកាន់តែធំ ខណៈពេលដែលតម្លៃទាបបង្ហាញពីការប្រែប្រួលតិច និងចលនាតម្លៃមានស្ថេរភាពជាងមុន។
4.2 ភាពប្រែប្រួលប្រវត្តិសាស្រ្តខ្ពស់៖ ផលប៉ះពាល់ និងសកម្មភាព
- អត្ថន័យ: High HV បង្ហាញថាតម្លៃទ្រព្យសកម្មមានការប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលដែលបានជ្រើសរើស។
- ផលប៉ះពាល់៖ នេះអាចបង្ហាញពីការកើនឡើងហានិភ័យ អស្ថិរភាពទីផ្សារសក្តានុពល ឬរយៈពេលនៃភាពមិនច្បាស់លាស់ទីផ្សារ។
- សកម្មភាពវិនិយោគិន៖ Traders អាចនឹងស្វែងរកឱកាសពាណិជ្ជកម្មរយៈពេលខ្លីនៅក្នុងបរិយាកាសបែបនេះ ខណៈដែលអ្នកវិនិយោគរយៈពេលវែងអាចអនុវត្តការប្រុងប្រយ័ត្ន ឬពិចារណាឡើងវិញនូវយុទ្ធសាស្រ្តគ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់ពួកគេ។
4.3 ភាពប្រែប្រួលប្រវត្តិសាស្រ្តទាប៖ ផលប៉ះពាល់ និងសកម្មភាព
- អត្ថន័យ: Low HV បង្ហាញថាតម្លៃទ្រព្យសកម្មមានស្ថេរភាព។
- ផលប៉ះពាល់៖ ស្ថេរភាពនេះអាចបង្ហាញពីហានិភ័យទាប ប៉ុន្តែក៏អាចមុនរយៈពេលនៃភាពប្រែប្រួល (ស្ងប់ស្ងាត់មុនពេលព្យុះ)។
- សកម្មភាពវិនិយោគិន៖ វិនិយោគិនអាចចាត់ទុកថានេះជាឱកាសសម្រាប់ការវិនិយោគរយៈពេលវែង traders អាចនឹងមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះសក្តានុពលសម្រាប់ការកើនឡើងនៃការប្រែប្រួលនាពេលខាងមុខ។
4.4 ការវិភាគនិន្នាការនៃភាពប្រែប្រួលជាប្រវត្តិសាស្ត្រ
- និន្នាការកើនឡើង៖ ការកើនឡើងបន្តិចម្តង ៗ នៃ HV ក្នុងរយៈពេលអាចបង្ហាញពីភាពតានតឹងទីផ្សារឬការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃដ៏សំខាន់ដែលជិតមកដល់។
- និន្នាការធ្លាក់ចុះ៖ ការធ្លាក់ចុះនៃនិន្នាការ HV អាចស្នើឱ្យមានការដោះស្រាយទីផ្សារ ឬការវិលត្រឡប់ទៅកាន់លក្ខខណ្ឌមានស្ថេរភាពជាងមុន បន្ទាប់ពីរយៈពេលប្រែប្រួល។
4.5 ការប្រើប្រាស់ HV នៅក្នុងបរិបទទីផ្សារ
ការយល់ដឹងអំពីបរិបទគឺសំខាន់ណាស់។ ឧទាហរណ៍ HV អាចកើនឡើងក្នុងអំឡុងពេលព្រឹត្តិការណ៍ទីផ្សារ ដូចជារបាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល ព្រឹត្តិការណ៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយ ឬការប្រកាសសេដ្ឋកិច្ច។ វាចាំបាច់ណាស់ក្នុងការផ្សារភ្ជាប់ការអាន HV ជាមួយនឹងបរិបទទីផ្សារសម្រាប់ការបកស្រាយត្រឹមត្រូវ។
ការអាន HV | ផលប៉ះពាល់ | សកម្មភាពវិនិយោគិន |
---|---|---|
HV ខ្ពស់។ | ការកើនឡើងហានិភ័យ អស្ថិរភាពដែលអាចកើតមាន | ឱកាសរយៈពេលខ្លី ការវាយតម្លៃហានិភ័យឡើងវិញ |
HV ទាប | ស្ថិរភាព ភាពប្រែប្រួលនាពេលខាងមុខដែលអាចកើតមាន | ការវិនិយោគរយៈពេលវែង ការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការកើនឡើងនៃការប្រែប្រួល |
និន្នាការកើនឡើង | ការកសាងភាពតានតឹង, ចលនាដែលជិតមកដល់ | រៀបចំសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរទីផ្សារសក្តានុពល |
និន្នាការធ្លាក់ចុះ | ដោះស្រាយទីផ្សារ ត្រឡប់ទៅស្ថិរភាពវិញ។ | ពិចារណាលក្ខខណ្ឌទីផ្សារដែលមានស្ថេរភាពជាងមុន |
5. ការរួមបញ្ចូលភាពប្រែប្រួលជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយនឹងសូចនាករផ្សេងទៀត។
5.1 ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃសូចនាករច្រើន។
ការរួមបញ្ចូលភាពប្រែប្រួលជាប្រវត្តិសាស្ត្រ (HV) ជាមួយនឹងសូចនាករបច្ចេកទេសផ្សេងទៀតអាចបង្កើនការវិភាគទីផ្សារ ដោយផ្តល់នូវទិដ្ឋភាពរួមបន្ថែមទៀត។ ការរួមបញ្ចូលគ្នានេះជួយក្នុងការធ្វើឱ្យមានសុពលភាពសញ្ញាជួញដូរ គ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងកំណត់អត្តសញ្ញាណឱកាសទីផ្សារតែមួយគត់។
5.2 HV និងការផ្លាស់ប្តូរមធ្យម
- យុទ្ធសាស្ត្ររួមបញ្ចូលគ្នា៖ ការផ្គូផ្គង HV ជាមួយ Moving Averages (MAs) អាចមានប្រសិទ្ធភាព។ ឧទាហរណ៍ ការកើនឡើង HV រួមជាមួយនឹង a ការផ្លាស់ប្តូរមធ្យម ប្រភេទ Crossover អាចបង្ហាញពីការបង្កើនភាពមិនប្រាកដប្រជាទីផ្សារស្របពេលជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរនិន្នាការដ៏មានសក្តានុពល។
- កម្មវិធី: ការរួមបញ្ចូលគ្នានេះមានប្រយោជន៍ជាពិសេសនៅក្នុងយុទ្ធសាស្រ្តតាមនិន្នាការ ឬបញ្ច្រាស។
5.3 HV និង Bollinger Bands
- យុទ្ធសាស្ត្ររួមបញ្ចូលគ្នា៖ Bollinger Bands ដែលកែតម្រូវដោយខ្លួនវាដោយផ្អែកលើការប្រែប្រួលទីផ្សារ អាចត្រូវបានប្រើជាមួយ HV ដើម្បីយល់ពីភាពប្រែប្រួលកាន់តែច្បាស់។ ឧទាហរណ៍ ការអាន HV ខ្ពស់ជាមួយនឹងការពង្រីក Bollinger Band បង្ហាញពីការប្រែប្រួលទីផ្សារកើនឡើង។
- កម្មវិធី: ល្អបំផុតសម្រាប់ការសង្កេតមើលរយៈពេលនៃភាពប្រែប្រួលខ្ពស់ ដែលអាចបណ្តាលឱ្យមានឱកាសបំបែក។
5.4 HV និង Relative Strength Index (RSI)
- យុទ្ធសាស្ត្ររួមបញ្ចូលគ្នា៖ ការប្រើប្រាស់ HV ជាមួយ ខ្សែ RSI អាចជួយកំណត់ថាតើដំណាក់កាលប្រែប្រួលខ្ពស់ត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌទិញលើស ឬលក់លើស។
- កម្មវិធី: មានប្រយោជន៍នៅក្នុង សន្ទុះ ការជួញដូរ, កន្លែងណា traders អាចវាស់កម្លាំងនៃចលនាតម្លៃរួមជាមួយនឹងការប្រែប្រួល។
5.5 HV និង MACD
- យុទ្ធសាស្ត្ររួមបញ្ចូលគ្នា៖ នេះ ការផ្លាស់ប្តូរការបង្រួមបង្រួមមធ្យម សូចនាករ (MACD) នៅពេលប្រើជាមួយ HV ជួយក្នុងការយល់ដឹងថាតើចលនាប្រែប្រួលត្រូវបានគាំទ្រដោយសន្ទុះ។
- កម្មវិធី: មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងយុទ្ធសាស្រ្តតាមនិន្នាការ ជាពិសេសក្នុងការបញ្ជាក់ពីភាពខ្លាំងនៃនិន្នាការ។
5.6 ការអនុវត្តល្អបំផុតសម្រាប់ការរួមបញ្ចូលសូចនាករ
- ការវិភាគបន្ថែម៖ ជ្រើសរើសសូចនាករដែលបំពេញបន្ថែម HV ដើម្បីផ្តល់នូវទស្សនវិស័យវិភាគផ្សេងៗ (និន្នាការ សន្ទុះ បរិមាណ។ល។)។
- ជៀសវាងការលើស សូចនាករច្រើនពេកអាចបណ្តាលឱ្យខ្វិនការវិភាគ។ កំណត់ចំនួនសូចនាករដើម្បីរក្សាភាពច្បាស់លាស់។
- ការធ្វើតេស្តខាងក្រោយ៖ ជានិច្ច តេស្តខាងក្រោយ យុទ្ធសាស្រ្តរួមបញ្ចូលគ្នារវាង HV ជាមួយសូចនាករផ្សេងទៀតដើម្បីពិនិត្យមើលប្រសិទ្ធភាពរបស់ពួកគេនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទីផ្សារផ្សេងៗគ្នា។
បន្សំ | យុទ្ធសាស្រ្ត | ពាក្យស្នើសុំ |
---|---|---|
HV + ការផ្លាស់ប្តូរមធ្យម | សុពលភាពសញ្ញាសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរនិន្នាការ | និន្នាការតាមនិន្នាការ យុទ្ធសាស្រ្តបញ្ច្រាស |
HV + Bollinger Bands | កំណត់ភាពប្រែប្រួលខ្ពស់ និងការដាច់ | យុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរដាច់ |
HV + RSI | ការវាយតម្លៃភាពប្រែប្រួលជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌទីផ្សារទិញលើស/លក់លើស | ការជួញដូរសន្ទុះ |
HV + MACD | ការបញ្ជាក់ពីភាពខ្លាំងនៃនិន្នាការរួមជាមួយនឹងការប្រែប្រួល | យុទ្ធសាស្រ្តតាមនិន្នាការ |
6. ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យជាមួយនឹងការប្រែប្រួលជាប្រវត្តិសាស្ត្រ
6.1 តួនាទីរបស់ HV ក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
ភាពប្រែប្រួលជាប្រវត្តិសាស្ត្រ (HV) គឺជាឧបករណ៍ដ៏សំខាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ដោយផ្តល់នូវការយល់ដឹងអំពីការប្រែប្រួលកន្លងមកនៃទ្រព្យសកម្មមួយ។ ការយល់ដឹងអំពី HV ជួយក្នុងការកែសម្រួលយុទ្ធសាស្រ្តគ្រប់គ្រងហានិភ័យ យោងទៅតាមការប្រែប្រួលនៃការវិនិយោគ។
6.2 ការកំណត់កម្រិត Stop-Loss និង Take-Profit
- កម្មវិធី: HV អាចណែនាំការកំណត់ បញ្ឈប់ការបាត់បង់ និងកម្រិតរកប្រាក់ចំណេញ។ ភាពប្រែប្រួលខ្ពស់អាចធានានូវរឹមការបាត់បង់ការបញ្ឈប់កាន់តែទូលំទូលាយ ដើម្បីជៀសវាងការចាកចេញមុនអាយុ ខណៈពេលដែលភាពប្រែប្រួលទាបអាចអនុញ្ញាតឱ្យមានការបញ្ឈប់កាន់តែតឹងរ៉ឹង។
- យុទ្ធសាស្រ្ត: ចំណុចសំខាន់គឺត្រូវតម្រឹមកម្រិតឈប់ខាតបង់ និងយកប្រាក់ចំណេញជាមួយនឹងការប្រែប្រួលដើម្បីធ្វើឲ្យមានតុល្យភាព ហានិភ័យនិងរង្វាន់ មានប្រសិទ្ធិភាព។
6.3 ការធ្វើពិពិធកម្មផលប័ត្រ
- ការវាយតម្លៃ: ការអាន HV នៅទូទាំងទ្រព្យសកម្មផ្សេងគ្នាអាចជូនដំណឹង ពិពិធកម្ម យុទ្ធសាស្ត្រ។ ការលាយបញ្ចូលគ្នានៃទ្រព្យសកម្មដែលមានកម្រិតប្រែប្រួល អាចជួយក្នុងការបង្កើតផលប័ត្រដែលមានតុល្យភាព។
- ការអនុវត្ត: ការបញ្ចូលទ្រព្យសកម្មជាមួយ HV ទាបអាចធ្វើអោយផលប័ត្រមានស្ថេរភាពក្នុងដំណាក់កាលទីផ្សារដ៏ច្របូកច្របល់។
6.4 ទំហំទីតាំង
- យុទ្ធសាស្រ្ត: ប្រើ HV ដើម្បីកែតម្រូវទំហំទីតាំង។ នៅក្នុងបរិយាកាសដែលមានភាពប្រែប្រួលខ្ពស់ ការកាត់បន្ថយទំហំទីតាំងអាចជួយគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ខណៈពេលដែលនៅក្នុងការកំណត់ភាពប្រែប្រួលទាប មុខតំណែងធំជាងអាចនឹងមានលទ្ធភាពជាង។
- ការគណនា៖ នេះពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយតម្លៃ HV របស់ទ្រព្យសកម្មទាក់ទងនឹងការអត់ធ្មត់ហានិភ័យផលប័ត្រទាំងមូល។
6.5 ពេលវេលាចូល និងចេញទីផ្សារ
- ការវិភាគ: HV អាចជួយក្នុងការកំណត់ចំណុចចូលនិងចេញដ៏ល្អបំផុត។ ចូល ក trade ក្នុងអំឡុងពេលនៃ HV ទាបអាចនាំមុខការដាច់ដែលមានសក្តានុពលខណៈពេលដែលការចាកចេញក្នុងអំឡុងពេល HV ខ្ពស់អាចជាការប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីជៀសវាងការផ្លាស់ប្តូរធំ។
- ការពិចារណា៖ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការបញ្ចូលគ្នានូវការវិភាគ HV ជាមួយនឹងសូចនាករផ្សេងទៀតសម្រាប់ការកំណត់ពេលវេលាទីផ្សារ។
ទិដ្ឋភាព | ពាក្យស្នើសុំ | យុទ្ធសាស្រ្ត |
---|---|---|
កម្រិតបញ្ឈប់ការបាត់បង់ / យកប្រាក់ចំណេញ | ការកែតម្រូវរឹមដោយផ្អែកលើ HV | តម្រឹមកម្រិតជាមួយនឹងការប្រែប្រួលនៃទ្រព្យសកម្ម |
ការធ្វើពិពិធកម្មផលប័ត្រ | ការជ្រើសរើសទ្រព្យសកម្មសម្រាប់ផលប័ត្រដែលមានតុល្យភាព | ល្បាយនៃទ្រព្យសកម្ម HV ខ្ពស់ និងទាប |
ទំហំទីតាំង | គ្រប់គ្រងការប៉ះពាល់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌងាយនឹងបង្កជាហេតុ | កែតម្រូវទំហំដោយផ្អែកលើ HV របស់ទ្រព្យសកម្ម |
ពេលវេលាទីផ្សារ | កំណត់ចំណុចចូលនិងចេញ | ប្រើ HV សម្រាប់ការកំណត់ពេលវេលាជាមួយនឹងសូចនាករផ្សេងទៀត។ |