1. ការយល់ដឹងអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃ MACD
នៅពេលដែល delving ចូលទៅក្នុងពិភពនៃការជួញដូរការយល់ដឹងអំពីសូចនាករបច្ចេកទេសដូចជា ខ្សែ MACD (ការផ្លាស់ប្តូរមធ្យម Convergence Divergence) គឺជាមូលដ្ឋាន។ ឧបករណ៍នេះដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ Gerald Appel នៅចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1970 គឺជានិន្នាការដែលធ្វើតាម សូចនាករសន្ទុះ ដែលបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងរវាងការផ្លាស់ប្តូរមធ្យមពីរនៃតម្លៃសន្តិសុខ។
MACD មានធាតុផ្សំបីគឺ ខ្សែ MACD បន្ទាត់សញ្ញា និង MACD អ៊ីស្តូក្រាម។ នេះ។ បន្ទាត់ MACD គឺជាភាពខុសគ្នារវាង EMA 12 ថ្ងៃ (មធ្យមការផ្លាស់ប្តូរនិទស្សន្ត) និង EMA 26 ថ្ងៃ។ នេះ។ ខ្សែសញ្ញាជាធម្មតា EMA រយៈពេល 9 ថ្ងៃនៃបន្ទាត់ MACD ដើរតួជាសញ្ញាសម្រាប់ទិញ និងលក់សញ្ញា។ ជាចុងក្រោយ ន អ៊ីស្តូក្រាម MACD តំណាងឱ្យភាពខុសគ្នារវាងបន្ទាត់ MACD និងខ្សែសញ្ញា ដោយផ្តល់នូវតំណាងដែលមើលឃើញនៃល្បឿននៃការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃ។
ការយល់ដឹងពីរបៀបដែលធាតុទាំងនេះមានអន្តរកម្មគឺជាគន្លឹះក្នុងការបកស្រាយ MACD ។ នៅពេលដែលបន្ទាត់ MACD ឆ្លងកាត់ខាងលើបន្ទាត់សញ្ញា វាជាធម្មតាបង្ហាញពីនិន្នាការកើនឡើង ដោយបង្ហាញថាវាអាចជាពេលវេលាដ៏ល្អក្នុងការទិញ។ ផ្ទុយទៅវិញ ប្រសិនបើបន្ទាត់ MACD ឆ្លងកាត់ខាងក្រោមបន្ទាត់សញ្ញានោះ វាបង្ហាញពីនិន្នាការធ្លាក់ចុះ ដែលអាចជាសញ្ញានៃពេលវេលាដ៏ល្អដើម្បីលក់។
MACD ក៏ជួយផងដែរ។ traders កំណត់ចំណុចបញ្ច្រាសសក្តានុពល។ ក ភាពខុសគ្នានៃការកើនឡើង កើតឡើងនៅពេលដែល MACD បង្កើតបាននូវការកើនឡើងចំនួនពីរដែលទាក់ទងទៅនឹងការធ្លាក់ចុះចំនួនពីរនៅលើតម្លៃ។ នេះអាចបង្ហាញពីសក្តានុពលនៃការកើនឡើងតម្លៃបញ្ច្រាស។ ក ធ្លាក់ចុះ កើតឡើងនៅពេលដែល MACD បង្កើតជាការធ្លាក់ចុះចំនួនពីរដែលត្រូវគ្នានឹងការកើនឡើងខ្ពស់ចំនួនពីរនៅលើតម្លៃ ដែលអាចជាសញ្ញានៃការធ្លាក់ចុះតម្លៃធ្លាក់ចុះ។
ខណៈពេលដែល MACD គឺជាឧបករណ៍ដ៏មានអានុភាព វាជារឿងសំខាន់ដែលត្រូវចងចាំថា គ្មានសូចនាករណាមួយដែលអាចការពារបានឡើយ។ តែងតែប្រើវាដោយភ្ជាប់ជាមួយឧបករណ៍ផ្សេងទៀត និងការវិភាគដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តពាណិជ្ជកម្មដែលមានព័ត៌មាន។ សម្រាប់ព័ត៌មានស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតអំពី MACD សូមពិចារណាធនធានដូចជា 'ការវិភាគបច្ចេកទេសនៃទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ' ដោយ John J. Murphy ។
១.១. តើការផ្លាស់ប្តូរមធ្យមនៃការបង្រួបបង្រួម (MACD) គឺជាអ្វី?
នេះ ការផ្លាស់ប្តូរវិមាត្របង្រួបបង្រួមមធ្យម (MACD) គឺជាសូចនាករសន្ទុះតាមនិន្នាការដែលបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងរវាងការផ្លាស់ប្តូរមធ្យមពីរនៃតម្លៃសន្តិសុខ។ MACD ត្រូវបានគណនាដោយដក 26-period Exponential Moving Average (EMA) ពី 12-period EMA។ លទ្ធផលនៃការគណនានោះគឺបន្ទាត់ MACD ។ EMA រយៈពេលប្រាំបួនថ្ងៃនៃ MACD ដែលហៅថា "បន្ទាត់សញ្ញា" បន្ទាប់មកត្រូវបានគ្រោងនៅលើកំពូលនៃបន្ទាត់ MACD ដែលអាចដំណើរការជាគន្លឹះសម្រាប់សញ្ញាទិញនិងលក់។
Traders អាចទិញសុវត្ថិភាពនៅពេលដែល MACD ឆ្លងកាត់ពីលើបន្ទាត់សញ្ញារបស់វា ហើយលក់សុវត្ថិភាពនៅពេលដែល MACD ឆ្លងកាត់ក្រោមបន្ទាត់សញ្ញា។ សូចនាករនៃការផ្លាស់ប្តូរមធ្យម Convergence Divergence (MACD) អាចត្រូវបានបកស្រាយតាមវិធីជាច្រើន ប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្រទូទៅជាងគឺការឆ្លងកាត់ ការបង្វែរ និងការឡើង/ធ្លាក់យ៉ាងលឿន។
ឧទាហរណ៍ នៅពេលដែល MACD ធ្លាក់ចុះក្រោមបន្ទាត់សញ្ញា វាគឺជាសញ្ញាធ្លាក់ចុះ ដែលបង្ហាញថាវាអាចដល់ពេលលក់។ ផ្ទុយទៅវិញ នៅពេលដែល MACD កើនឡើងនៅពីលើបន្ទាត់សញ្ញា សូចនាករនេះផ្តល់នូវសញ្ញាកើនឡើង ដែលបង្ហាញថាតម្លៃនៃទ្រព្យសកម្មទំនងជាជួបប្រទះនឹងសន្ទុះកើនឡើង។ ខ្លះ traders រង់ចាំការឆ្លងកាត់ដែលបានបញ្ជាក់ខាងលើខ្សែសញ្ញា មុនពេលចូលទៅក្នុងទីតាំងមួយ ដើម្បីជៀសវាងការ "ក្លែងបន្លំ" ឬចូលទៅក្នុងទីតាំងលឿនពេក។
Divergence រវាង MACD និងសកម្មភាពតម្លៃគឺជាសញ្ញាខ្លាំងជាងនៅពេលដែលវាបញ្ជាក់ពីសញ្ញា crossover ។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើតម្លៃ MACD កើនឡើងជាលំដាប់ ប៉ុន្តែតម្លៃកំពុងធ្លាក់ចុះជាលំដាប់ នេះអាចបង្ហាញពីនិន្នាការកើនឡើងនាពេលខាងមុខ។
ចុងក្រោយ ការកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស (ឬធ្លាក់ចុះ) នៅក្នុង MACD អាចជាសញ្ញានៃការទិញលើស (ឬលក់លើស) ដែលផ្តល់សញ្ញាសក្តានុពលដើម្បីមើលការកែតម្រូវតម្លៃ ឬដកថយ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ដូចសូចនាករទីផ្សារទាំងអស់ MACD មិនមែនជាការភ័ន្តច្រឡំទេ ហើយគួរតែត្រូវបានប្រើដោយភ្ជាប់ជាមួយសូចនាករផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តលើការជួញដូរត្រឹមត្រូវ។
MACD ត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយ traders ចាប់តាំងពីការអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួនដោយ Gerald Appel នៅចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1970 ហើយជាមួយនឹងហេតុផលដ៏ល្អ។ សមត្ថភាពរបស់វាក្នុងការទទួលស្គាល់និន្នាការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងប្រភេទសញ្ញាយ៉ាងទូលំទូលាយធ្វើឱ្យវាក្លាយជាឧបករណ៍ដែលអាចប្រើបានគ្រប់យ៉ាង tradeឃ្លាំងអាវុធរបស់ r ។1
1 Appel, Gerald ។ "វិធីសាស្រ្តជួញដូរបង្វែរការបង្រួបបង្រួមមធ្យមផ្លាស់ទី។" Traders.com ។ ឆ្នាំ ១៩៧៩។
១.២. សមាសធាតុនៃ MACD
MACD ឬ Moving Average Convergence Divergence គឺជាសូចនាករប្រភេទលំយោលដែលត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុង ការវិភាគបច្ចេកទេស. MACD រួមមាន សមាសធាតុសំខាន់ៗបី៖ បន្ទាត់ MACD បន្ទាត់សញ្ញា និងអ៊ីស្តូក្រាម។
នេះ បន្ទាត់ MACD ត្រូវបានគណនាដោយការដកមធ្យមភាគអិចស្ប៉ូណង់ស្យែលផ្លាស់ទី (EMA) 26 ថ្ងៃពី EMA 12 ថ្ងៃ។ បន្ទាត់នេះត្រូវបានប្រើដើម្បីកំណត់សញ្ញាទិញ និងលក់សក្តានុពល។ ឧទាហរណ៍ នៅពេលដែលបន្ទាត់ MACD ឆ្លងកាត់ខាងលើបន្ទាត់សញ្ញា វាគឺជាសញ្ញាកើនឡើង។ ផ្ទុយទៅវិញ នៅពេលដែលបន្ទាត់ MACD ឆ្លងកាត់ក្រោមបន្ទាត់សញ្ញា វាគឺជាសញ្ញាធ្លាក់ចុះ។
នេះ ខ្សែសញ្ញា គឺជា EMA រយៈពេល 9 ថ្ងៃនៃខ្សែ MACD ខ្លួនវាផ្ទាល់។ វាដើរតួនាទីជាកេះសម្រាប់សញ្ញាទិញ និងលក់។ Traders និងអ្នកវិនិយោគយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងជិតស្និទ្ធនៅពេលដែលបន្ទាត់ MACD និងបន្ទាត់សញ្ញាឆ្លងកាត់ព្រោះចំណុចទាំងនេះជារឿយៗបង្ហាញពីការបញ្ច្រាសទីផ្សារសក្តានុពល។
នេះ អ៊ីស្តូក្រាម តំណាងឱ្យភាពខុសគ្នារវាងបន្ទាត់ MACD និងបន្ទាត់សញ្ញា។ នៅពេលដែលបន្ទាត់ MACD ស្ថិតនៅពីលើបន្ទាត់សញ្ញា អ៊ីស្តូក្រាមគឺវិជ្ជមាន។ នៅពេលដែលបន្ទាត់ MACD ស្ថិតនៅក្រោមបន្ទាត់សញ្ញា អ៊ីស្តូក្រាមគឺអវិជ្ជមាន។ អ៊ីស្តូក្រាមមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការមើលឃើញទំហំ និងទិសដៅនៃគម្លាតរវាងបន្ទាត់ MACD និងសញ្ញា។
នៅក្នុងខ្លឹមសារ សមាសធាតុទាំងបីនេះនៃ MACD ផ្តល់ traders និងអ្នកវិនិយោគដែលមានសំណុំទិន្នន័យដ៏សំបូរបែប ដើម្បីគាំទ្រការសម្រេចចិត្តទីផ្សាររបស់ពួកគេ។ តាមរយៈការយល់ដឹង និងការបកស្រាយសមាសធាតុទាំងនេះបានត្រឹមត្រូវ ពួកគេអាចទទួលបានការយល់ដឹងកាន់តែស៊ីជម្រៅអំពីនិន្នាការទីផ្សារ និងការបញ្ច្រាសសក្តានុពល។
2. ការបកស្រាយសញ្ញា MACD
MACD ឬ Moving Average Convergence Divergence គឺជាឧបករណ៍ដ៏មានអានុភាពនៅក្នុងឃ្លាំងនៃការជូនដំណឹងណាមួយ។ trader ឬអ្នកវិនិយោគ។ គោលបំណងចម្បងរបស់វាគឺដើម្បី កំណត់សញ្ញាទិញ និងលក់សក្តានុពលផ្តល់ជូននូវការយល់ដឹងដ៏មានតម្លៃចំពោះនិន្នាការទីផ្សារ។ នៅពេលដែលបន្ទាត់ MACD ឆ្លងកាត់ខាងលើបន្ទាត់សញ្ញា វាត្រូវបានបកស្រាយជាធម្មតាថាជាសញ្ញាកើនឡើង ដែលជាពេលវេលាដ៏ល្អក្នុងការទិញ។ ផ្ទុយទៅវិញ នៅពេលដែលបន្ទាត់ MACD ឆ្លងកាត់ក្រោមបន្ទាត់សញ្ញា ជាទូទៅវាត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាសញ្ញាធ្លាក់ចុះ ដែលបង្ហាញពីចំណុចលក់ដ៏មានសក្តានុពលបំផុត។
ទិដ្ឋភាពសំខាន់នៃ MACD គឺ បន្ទាត់សូន្យដែលបម្រើជាមូលដ្ឋានសម្រាប់តម្លៃវិជ្ជមាន និងអវិជ្ជមាន។ ប្រសិនបើបន្ទាត់ MACD ស្ថិតនៅខាងលើបន្ទាត់សូន្យ នេះបង្ហាញថាមធ្យមភាគរយៈពេលខ្លីគឺលើសពីមធ្យមភាគរយៈពេលវែង ដែលជាសញ្ញាកើនឡើង។ ប្រសិនបើវាស្ថិតនៅក្រោមបន្ទាត់សូន្យ មធ្យមភាគរយៈពេលខ្លីគឺយឺត - សញ្ញាធ្លាក់ចុះ។ វិនិយោគិនក៏គួរតែយកចិត្តទុកដាក់ផងដែរ។ ភាពខុសគ្នាដែលកើតឡើងនៅពេលដែលតម្លៃនៃទ្រព្យសកម្មមួយ និង MACD កំពុងផ្លាស់ទីក្នុងទិសដៅផ្ទុយ។ នេះអាចបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្តូរទីផ្សារដែលមានសក្តានុពល និងជាសញ្ញាព្រមានដ៏សំខាន់សម្រាប់ traders ។
MACD Histogram គឺជាសមាសធាតុសំខាន់មួយទៀតដែលត្រូវពិចារណា។ វាកំណត់ចម្ងាយរវាងខ្សែ MACD និងខ្សែសញ្ញា ដោយផ្តល់នូវការតំណាងដែលមើលឃើញពីរបៀបដែលទាំងពីរកំពុងធ្វើអន្តរកម្ម។ តម្លៃវិជ្ជមាន ស្នើឱ្យមានសន្ទុះកើនឡើង ខណៈពេលដែល តម្លៃអវិជ្ជមាន បង្ហាញពីសន្ទុះធ្លាក់ចុះ។ គួរកត់សម្គាល់ថាអ៊ីស្តូក្រាមអាចជួយបាន។ traders កំណត់ពេលដែលសន្ទុះទីផ្សារកំពុងថយចុះ ឬបង្កើនល្បឿន ដោយផ្តល់នូវការយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីសន្ទុះទីផ្សារ។
ជាមួយនឹងការយល់ដឹងទាំងនេះ, traders អាចប្រើ MACD ដើម្បីវាស់វែងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនូវទិសដៅ និងកម្លាំងនៃនិន្នាការទីផ្សារ មើលឃើញការបញ្ច្រាសសក្តានុពល និងធ្វើការសម្រេចចិត្តដែលមានព័ត៌មានអំពីពេលណាត្រូវទិញ និងលក់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វាជារឿងសំខាន់ក្នុងការចងចាំថា ខណៈពេលដែល MACD គឺជាឧបករណ៍ដ៏មានអានុភាព វាមិនមានភាពឆោតល្ងង់ទេ ហើយគួរតែត្រូវបានប្រើជានិច្ចក្នុងការភ្ជាប់ជាមួយសូចនាករ និងវិធីសាស្ត្រវិភាគផ្សេងទៀត។ យោងទៅតាម វិនិយោគិន។MACD "គួរតែត្រូវបានប្រើជាមួយសូចនាករបច្ចេកទេសផ្សេងទៀត ឬគំរូតារាងដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាព។"
២.១. ការឆ្លងបន្ទាត់សញ្ញា
MACD ឬ Moving Average Convergence Divergence គឺជាឧបករណ៍ដ៏មានឥទ្ធិពលសម្រាប់ traders ផ្តល់នូវការយល់ដឹងអំពីនិន្នាការទីផ្សារ និងសញ្ញាទិញ ឬលក់សក្តានុពល។ ទិដ្ឋភាពសំខាន់នៃឧបករណ៍នេះគឺ ខ្សែសញ្ញា Crossoverវិធីសាស្រ្តដែលអាចជួយបាន។ tradeRS វាស់សន្ទុះទីផ្សារ និងព្យាករណ៍សកម្មភាពតម្លៃនាពេលអនាគត។
ការឆ្លងកាត់បន្ទាត់សញ្ញាកើតឡើងនៅពេលដែលបន្ទាត់ MACD គណនាដោយដក 26-day Exponential Moving Average (EMA) ពី EMA 12 ថ្ងៃឆ្លងកាត់ខាងលើ ឬខាងក្រោមបន្ទាត់សញ្ញា EMA 9 ថ្ងៃនៃខ្សែ MACD ។ នៅពេលដែលបន្ទាត់ MACD ឆ្លងកាត់ខាងលើបន្ទាត់សញ្ញា ជាទូទៅវាជាសញ្ញាកើនឡើង ដែលបង្ហាញថាវាអាចជាពេលវេលាដ៏ល្អក្នុងការទិញ។ ផ្ទុយទៅវិញ នៅពេលដែលបន្ទាត់ MACD ឆ្លងកាត់ក្រោមបន្ទាត់សញ្ញា ជាទូទៅវាត្រូវបានចាត់ទុកថាជាសញ្ញាធ្លាក់ចុះ ដោយណែនាំថាវាអាចដល់ពេលលក់ហើយ។
ប៉ុន្តែវាសំខាន់ក្នុងការចងចាំរឿងនោះ។ ការឆ្លងបន្ទាត់សញ្ញា មិនគួរប្រើក្នុងភាពឯកោទេ។ យោងតាមលោក Gerald Appel ដែលជាអ្នកបង្កើត MACD ជួនកាលការឆ្លងកាត់ទាំងនេះអាចបង្កើតសញ្ញាមិនពិត ឬ 'whipsaws' ជាពិសេសនៅក្នុងទីផ្សារដែលងាយនឹងបង្កជាហេតុ។ ដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ traders ដើម្បីប្រើពួកវាដោយភ្ជាប់ជាមួយសូចនាករបច្ចេកទេសផ្សេងទៀត ឬលំនាំគំនូសតាងដើម្បីបញ្ជាក់សញ្ញា និងជៀសវាងការជូនដំណឹងមិនពិតដែលអាចកើតមាន។
ឧទាហរណ៍មួយ trader អាចប្រើ សន្ទស្សន៍កម្លាំងដែលទាក់ទង (ខ្សែ RSI) ឬ Bollinger ក្រុមតន្រ្តីជាមួយ MACD ដើម្បីបង្កើនភាពជឿជាក់នៃសញ្ញា។ លើសពីនេះទៅទៀត វាក៏ត្រូវបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឱ្យពិចារណាអំពីនិន្នាការរួមនិងកត្តាម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងទៀតផងដែរមុនពេលធ្វើការសម្រេចចិត្តការជួញដូរដោយផ្អែកលើ ការឆ្លងបន្ទាត់សញ្ញា. ដូចរាល់ដង ប្រយ័ត្នប្រយែង ហានិភ័យ យុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រង និងវិធីសាស្រ្តប្រកបដោយវិន័យក្នុងការជួញដូរ គឺជាកត្តាសំខាន់បំផុតសម្រាប់ភាពជោគជ័យនៅក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ។
២.២. ការឆ្លងកាត់សូន្យបន្ទាត់
នៅពេលសិក្សា ខ្សែ MACD (ការផ្លាស់ប្តូរមធ្យម Convergence Divergence) គំនិតនៃ ការឆ្លងកាត់សូន្យបន្ទាត់ គឺមិនអាចខ្វះបាន។ ការឆ្លងកាត់ទាំងនេះកើតឡើងនៅពេលដែលបន្ទាត់ MACD ដែលជាភាពខុសគ្នារវាងមធ្យមភាគអិចស្ប៉ូណង់ស្យែលផ្លាស់ទី 12 ថ្ងៃ និង 26 ថ្ងៃឆ្លងកាត់បន្ទាត់សូន្យ។ ប្រភេទ Crossover វិជ្ជមានបង្ហាញពីនិន្នាការកើនឡើង ដែលបង្ហាញពីឱកាសសម្រាប់ traders ដើម្បីទិញ។ ផ្ទុយទៅវិញ ប្រភេទ Crossover អវិជ្ជមានបង្កប់នូវទំនោរធ្លាក់ចុះ ដែលបង្ហាញថាវាអាចជាពេលវេលាសមរម្យក្នុងការលក់។
ប្រសិទ្ធភាពនៃការឆ្លងកាត់បន្ទាត់សូន្យ ដូចទៅនឹងយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរណាមួយដែរ គឺមិនមានលក្ខណៈដាច់ខាត ហើយគួរតែត្រូវបានប្រើដោយភ្ជាប់ជាមួយសូចនាករផ្សេងទៀត។ ឧ ការឆ្លងបន្ទាត់សញ្ញាបន្ទាត់ទីពីរដែលបានគ្រោងនៅលើគំនូសតាង MACD អាចជួយធ្វើឱ្យមានសុពលភាពនៃការឆ្លងកាត់បន្ទាត់សូន្យ។ ចំណុចប្រសព្វនៃសញ្ញាទាំងពីរនេះអាចផ្តល់នូវភស្តុតាងដ៏រឹងមាំនៃការផ្លាស់ប្តូរសក្តានុពលនៅក្នុងទិសដៅទីផ្សារ។
ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ការឆ្លងកាត់បន្ទាត់សូន្យគឺងាយនឹងផ្តល់សញ្ញាមិនពិតក្នុងអំឡុងពេលទីផ្សារប្រែប្រួល។ Traders គួរតែប្រុងប្រយ័ត្ន whipsawsដែលជាការប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងនៃតម្លៃដែលអាចនាំឱ្យមានការយល់ច្រឡំ។ ដូច្នេះ គួរតែសង្កេតមើលទីផ្សារសម្រាប់ការបញ្ជាក់ មុនពេលធ្វើសកម្មភាពលើខ្សែសូន្យ។
នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍មួយដោយ សមាគមអ្នកបច្ចេកទេសទីផ្សារការឆ្លងកាត់បន្ទាត់សូន្យត្រូវបានរកឃើញថាមានប្រសិទ្ធភាពជាងក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណឱកាសជួញដូររយៈពេលវែងជាជាងសេណារីយ៉ូរយៈពេលខ្លី។ ការសិក្សាបង្ហាញថាការឆ្លងកាត់បន្ទាត់សូន្យអាចផ្តល់នូវការយល់ដឹងដ៏មានតម្លៃចំពោះនិន្នាការទីផ្សារ ប៉ុន្តែពេលវេលានៃការប្រតិបត្តិរបស់ពួកគេទាមទារជំនាញនិងភាពជាក់លាក់។
សូមចាំថា MACD គឺជាឧបករណ៍ដែលអាចប្រើប្រាស់បានដែលផ្តល់ច្រើនជាងការឆ្លងកាត់បន្ទាត់សូន្យ។ សមាសធាតុផ្សេងទៀតដូចជា អ៊ីស្តូក្រាម MACD និង Divergences មានសារៈសំខាន់ដូចគ្នាក្នុងការរួមចំណែកដល់ការវិភាគទីផ្សារដ៏ទូលំទូលាយ។ ដូច្នេះ ជោគជ័យ trader គឺជាអ្នកដែលអាចធ្វើសមាហរណកម្មធាតុផ្សេងៗនៃ MACD ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូររបស់ពួកគេ។
2.3. ភាពខុសគ្នា
គំនិត ភាពខុសគ្នា គឺជាធាតុសំខាន់នៅពេលវិភាគ Moving Average Convergence Divergence (MACD)។ Divergence នៅក្នុងបរិបទនៃ MACD សំដៅទៅលើសេណារីយ៉ូដែលតម្លៃនៃសុវត្ថិភាព និងសូចនាករ MACD កំពុងផ្លាស់ទីក្នុងទិសដៅផ្ទុយ។ នេះគឺជាសញ្ញាទីផ្សារដ៏សំខាន់ traders និងអ្នកវិនិយោគមិនគួរមើលរំលង។
A ភាពខុសគ្នានៃការកើនឡើង កើតឡើងនៅពេលដែលតម្លៃនៃសន្តិសុខកំពុងធ្វើឱ្យមានកម្រិតទាបថ្មី ប៉ុន្តែ MACD កំពុងកើនឡើង។ ភាពខុសគ្នានេះអាចបង្ហាញពីការឡើងចុះតម្លៃដែលអាចមានសក្តានុពល ដោយបង្ហាញថាវាអាចជាឱកាសមួយដើម្បីទិញ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត ក ធ្លាក់ចុះ ត្រូវបានគេមើលឃើញនៅពេលដែលតម្លៃកំពុងឡើងខ្ពស់ថ្មី ប៉ុន្តែ MACD មាននិន្នាការធ្លាក់ចុះ។ ប្រភេទនៃការបង្វែរនេះអាចជាសញ្ញានៃការឡើងចុះតម្លៃដែលមានសក្តានុពល ដែលបង្ហាញថាវាអាចជាពេលវេលាដ៏ល្អក្នុងការលក់។
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វាជារឿងសំខាន់ក្នុងការកត់សម្គាល់ថា ខណៈពេលដែលភាពខុសគ្នាអាចផ្តល់នូវការយល់ដឹងដ៏មានតម្លៃ ពួកគេមិនគួរត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងភាពឯកោនោះទេ។ ដូចដែលបានចង្អុលបង្ហាញដោយ Murphy នៅក្នុងសៀវភៅរបស់គាត់ "ការវិភាគបច្ចេកទេសនៃទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ" សញ្ញានៃការបង្វែរមានទំនោរនឹងមានភាពជឿជាក់ជាងមុននៅពេលដែលពួកគេត្រូវបានប្រើដោយភ្ជាប់ជាមួយសូចនាករបច្ចេកទេសផ្សេងទៀត។ នេះអាចជួយបាន។ traders និងអ្នកវិនិយោគបង្កើនប្រូបាប៊ីលីតេនៃការសម្រេចចិត្តធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោយជោគជ័យ។
ជាងនេះទៅទៀត ពេលខ្លះការបង្វែរគ្នាអាចជាការយល់ច្រឡំ។ វាមិនមែនជារឿងចម្លែកទេដែលការបង្វែរគ្នាបង្កើតឡើង គឺសម្រាប់តែតម្លៃដើម្បីបន្តនិន្នាការដើមរបស់វា។ នេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា ភាពខុសគ្នាមិនពិត. ហេតុដូច្នេះហើយ ខណៈពេលដែលការបង្វែរគ្នាពិតជាអាចផ្តល់នូវការយល់ដឹងដ៏មានតម្លៃចំពោះការផ្លាស់ប្តូរទីផ្សារដែលមានសក្តានុពល វាពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ traders និងអ្នកវិនិយោគដើម្បីប្រើវាជាមួយឧបករណ៍បច្ចេកទេសផ្សេងទៀត ហើយតែងតែពិចារណាបរិបទទីផ្សារកាន់តែទូលំទូលាយ។
គួរកត់សម្គាល់ថាភាពខុសគ្នាគឺគ្រាន់តែជាទិដ្ឋភាពមួយនៃ MACD ប៉ុន្តែការយល់ដឹងពីគោលការណ៍នេះអាចបង្កើនសមត្ថភាពវិភាគបច្ចេកទេសរបស់អ្នកយ៉ាងសំខាន់។ ជាមួយនឹងការសង្កេតយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ន និងការអនុវត្តប្រកបដោយការប្រុងប្រយ័ត្ន ការបង្វែររបស់ MACD អាចក្លាយជាឧបករណ៍ដ៏មានអានុភាពនៅក្នុងឃ្លាំងជួញដូររបស់អ្នក ដោយជួយអ្នកស្វែងរកចំណុចរបត់ដែលមានសក្តានុពលនៅក្នុងទីផ្សារមុនពេលវាកើតឡើង។
3. ធ្វើជាម្ចាស់នៃយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរ MACD
នេះ MACD (ការផ្លាស់ប្តូរការបង្រួបបង្រួមមធ្យម) យុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរគឺជាវិធីសាស្រ្តដ៏ពេញនិយមក្នុងចំណោម traders និងអ្នកវិនិយោគដែលល្បីល្បាញសម្រាប់ប្រសិទ្ធភាពរបស់វាក្នុងការចង្អុលបង្ហាញឱកាសទិញនិងលក់សក្តានុពល។ ដោយការប្រៀបធៀបអន្តរកម្មនៃការផ្លាស់ប្តូរមធ្យមពីរ យុទ្ធសាស្រ្ត MACD អាចជួយបាន។ traders កំណត់ពេលវេលាដ៏សំខាន់នៅក្នុងទីផ្សារ។
ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រ MACD វាចាំបាច់ក្នុងការស្វែងយល់ពីសមាសធាតុសំខាន់ៗចំនួនបីរបស់វា៖ បន្ទាត់ MACD ខ្សែសញ្ញា និងអ៊ីស្តូក្រាម MACD ។ នេះ។ បន្ទាត់ MACD គឺជាភាពខុសគ្នារវាង 12-day និង 26-day-exponential moving averages (EMAs) ខណៈពេលដែល ខ្សែសញ្ញា គឺជា EMA រយៈពេល 9 ថ្ងៃនៃបន្ទាត់ MACD ។
នៅពេលដែលបន្ទាត់ MACD ឆ្លងកាត់ខាងលើបន្ទាត់សញ្ញា វាបង្កើតសញ្ញាកើនឡើង ដែលបង្ហាញថាវាអាចជាឱកាសដើម្បីទិញ។ ផ្ទុយទៅវិញ នៅពេលដែលបន្ទាត់ MACD ឆ្លងកាត់ក្រោមបន្ទាត់សញ្ញា វាបង្កើតសញ្ញាធ្លាក់ចុះ ដែលបង្ហាញថាវាអាចជាពេលវេលាត្រឹមត្រូវក្នុងការលក់។
អ៊ីស្តូក្រាម MACDដែលតំណាងឱ្យភាពខុសគ្នារវាងបន្ទាត់ MACD និងខ្សែសញ្ញា ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការទស្សន៍ទាយនិន្នាការទីផ្សារ។ នៅពេលដែលអ៊ីស្តូក្រាមវិជ្ជមាន (បន្ទាត់ MACD ស្ថិតនៅពីលើបន្ទាត់សញ្ញា) វាអាចបង្ហាញពីទិសដៅកើនឡើង។ ផ្ទុយទៅវិញ អ៊ីស្តូក្រាមអវិជ្ជមាន (បន្ទាត់ MACD ខាងក្រោមបន្ទាត់សញ្ញា) អាចបង្ហាញពីទិសដៅធ្លាក់ចុះ។
កត្តាសំខាន់ដែលត្រូវចងចាំអំពីយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរ MACD គឺការពឹងផ្អែកលើលក្ខខណ្ឌទីផ្សារ។ ក្នុងអំឡុងពេលស្ថានភាពទីផ្សារប្រែប្រួល MACD អាចបង្កើតសញ្ញាមិនពិត។ ដូច្នេះ គួរប្រើវាដោយភ្ជាប់ជាមួយសូចនាករបច្ចេកទេសផ្សេងទៀតសម្រាប់ការវិភាគទីផ្សារកាន់តែទូលំទូលាយ និងត្រឹមត្រូវ។
នេះបើយោងតាមការសិក្សាដែលបានចុះផ្សាយក្នុងទស្សនាវដ្ដី International Journal of Tradeសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ យុទ្ធសាស្រ្ត MACD អាចមានប្រសិទ្ធភាពជាពិសេសនៅពេលរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយ Relative Strength Index (RSI)។1 ខណៈពេលដែល MACD ជួយកំណត់អត្តសញ្ញាណការផ្លាស់ប្តូរនិន្នាការសក្តានុពល និងឱកាសទិញ ឬលក់ RSI អាចបញ្ជាក់សញ្ញាទាំងនេះដោយវាស់ល្បឿន និងការផ្លាស់ប្តូរនៃចលនាតម្លៃ។
ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ គឺជាទិដ្ឋភាពសំខាន់មួយទៀតនៃការធ្វើជាម្ចាស់នៃយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរ MACD ។ ត្រូវប្រាកដថាកំណត់ការបញ្ជាទិញបញ្ឈប់ការបាត់បង់ ដើម្បីការពារការវិនិយោគរបស់អ្នកពីការខាតបង់យ៉ាងសំខាន់ ក្នុងករណីដែលទីផ្សារផ្លាស់ទីប្រឆាំងនឹងការព្យាករណ៍របស់អ្នក។
1 “ការសិក្សាជាក់ស្តែងលើការវិភាគបច្ចេកទេសសម្រាប់ការទស្សន៍ទាយនិន្នាការទីផ្សារភាគហ៊ុន”, International Journal of Trade, សេដ្ឋកិច្ច, និងហិរញ្ញវត្ថុ, ឆ្នាំ 2012 ។
៣.១. MACD ជាយុទ្ធសាស្រ្តតាមនិន្នាការ
នេះ MACD (ការផ្លាស់ប្តូរការបង្រួបបង្រួមមធ្យម) គឺជាឧបករណ៍ដ៏មានឥទ្ធិពលនៅក្នុងដៃរបស់អ្នកជំនាញ trader ជាពិសេសជាយុទ្ធសាស្រ្តតាមនិន្នាការ។ វាជាសូចនាករបច្ចេកទេសដែលអាចជួយបាន។ traders កំណត់ឱកាសទិញ ឬលក់សក្តានុពលដោយផ្អែកលើនិន្នាការទីផ្សារ។ នេះត្រូវបានសម្រេចដោយការតាមដានអន្តរកម្មរវាងមធ្យមផ្លាស់ទីពីរ: បន្ទាត់ MACD និងខ្សែសញ្ញា។
បន្ទាត់ MACD គឺជាភាពខុសគ្នារវាង 26 ថ្ងៃ និង 12 ថ្ងៃនៃការផ្លាស់ប្តូរអិចស្ប៉ូណង់ស្យែលមធ្យម (EMA) ខណៈពេលដែលខ្សែសញ្ញាគឺជា EMA 9 ថ្ងៃនៃបន្ទាត់ MACD ។ អន្តរកម្មនៃបន្ទាត់ទាំងនេះបង្កើតជាមូលដ្ឋាននៃយុទ្ធសាស្រ្តតាមនិន្នាការ MACD ។
នៅពេលដែល ខ្សែ MACD ឆ្លងកាត់ពីលើបន្ទាត់សញ្ញាជាទូទៅវាត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាសញ្ញាកើនឡើង ដែលបង្ហាញពីសក្តានុពលសម្រាប់និន្នាការកើនឡើង។ ផ្ទុយទៅវិញ នៅពេលដែល គ ខ្សែ MACD ឆ្លងកាត់ខាងក្រោមបន្ទាត់សញ្ញាវាចង្អុលបង្ហាញពីនិន្នាការធ្លាក់ចុះដែលអាចកើតមាន។
ទោះយ៉ាងណាដូចទាំងអស់ យុទ្ធសាស្រ្តការធ្វើពាណិជ្ជកម្មវាជារឿងសំខាន់ក្នុងការចងចាំថា សញ្ញា MACD មិនងាយយល់នោះទេ។ ពួកគេគួរតែត្រូវបានប្រើដោយភ្ជាប់ជាមួយឧបករណ៍វិភាគបច្ចេកទេសផ្សេងទៀត និងទិន្នន័យទីផ្សារដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តពាណិជ្ជកម្មដែលមានព័ត៌មាន។ ការរួមបញ្ចូលគ្នានូវយុទ្ធសាស្រ្តតាមនិន្នាការ MACD ជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យល្អអាចជួយបាន។ traders រុករកភាពប្រែប្រួលនៃទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ។
នៅក្នុងការសិក្សាមួយរបស់ អ ទិនានុប្បវត្តិនៃការវិភាគបច្ចេកទេស, MACD ត្រូវបានគេរកឃើញថាជាឧបករណ៍ដែលអាចទុកចិត្តបានសម្រាប់ការព្យាករណ៍អំពីចលនាតម្លៃរយៈពេលខ្លី ដោយពង្រឹងតម្លៃរបស់វានៅក្នុងយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរដ៏ទូលំទូលាយមួយ។ ទោះបីជាមានភាពសាមញ្ញក៏ដោយ វាផ្តល់នូវការយល់ដឹងដ៏មានតម្លៃចំពោះនិន្នាការទីផ្សារ ជួយ traders ដើម្បីបន្តទៅមុខមួយជំហាន។
លើសពីនេះ សក្ដានុពលរបស់ MACD មិនត្រូវបានកំណត់ក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណការចាប់ផ្តើម និងចុងបញ្ចប់នៃនិន្នាការនោះទេ។ វាក៏មានប្រយោជន៍ផងដែរសម្រាប់ការចង្អុលបង្ហាញ ភាពខុសគ្នានៃតម្លៃ. ជាឧទាហរណ៍ នៅពេលដែលតម្លៃឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់ថ្មី ប៉ុន្តែ MACD មិនបាន វាអាចបង្ហាញពីការធ្លាក់ចុះនៃនិន្នាការកើនឡើង និងការបញ្ច្រាសទីផ្សារដែលមានសក្តានុពល។
ដូច្នេះ ការយល់ដឹង និងការប្រើប្រាស់ MACD ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាយុទ្ធសាស្រ្តតាមនិន្នាការអាចបង្កើនយ៉ាងសំខាន់។ tradeសមត្ថភាពរបស់ r ក្នុងការឌិគ្រីបចលនាទីផ្សារ ហើយនៅក្នុងវេន ភាពជោគជ័យនៃការជួញដូររបស់ពួកគេ។
៣.២. MACD ជាយុទ្ធសាស្រ្តសន្ទុះ
នៅក្នុងពិភពនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម និងការវិនិយោគ ខ្សែ MACD (Moving Average Convergence Divergence) គឺជាសូចនាករដ៏ល្បីមួយ ជាពិសេសនៅពេលនិយាយអំពីយុទ្ធសាស្ត្រសន្ទុះ។ សូចនាករនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ Gerald Appel នៅចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1970 ដើម្បីកត់សម្គាល់ការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងកម្លាំង ទិសដៅ សន្ទុះ និងរយៈពេលនៃនិន្នាការតម្លៃភាគហ៊ុន។
នេះ ខ្សែ MACD គឺជាសូចនាករសន្ទុះតាមនិន្នាការដែលបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងរវាងការផ្លាស់ប្តូរមធ្យមពីរនៃតម្លៃសន្តិសុខ។ MACD ត្រូវបានគណនាដោយការកាត់ចេញ 26-period Exponential Moving Average (EMA) ពី 12-period EMA។ លទ្ធផលនៃការដកនេះគឺបន្ទាត់ MACD ។ EMA រយៈពេលប្រាំបួនថ្ងៃនៃ MACD ដែលហៅថា "បន្ទាត់សញ្ញា" បន្ទាប់មកត្រូវបានដាក់លើបន្ទាត់ MACD ដែលអាចដំណើរការជាសញ្ញាសម្រាប់ទិញ និងលក់សញ្ញា។
Traders អាចទិញសុវត្ថិភាពនៅពេលដែល ខ្សែ MACD ឆ្លងកាត់ពីលើបន្ទាត់សញ្ញារបស់វា ហើយលក់ - ឬខ្លី - សុវត្ថិភាពនៅពេលដែល MACD ឆ្លងកាត់ខាងក្រោមបន្ទាត់សញ្ញា។ លើសពីនេះ អ៊ីស្តូក្រាម MACD ដែលត្រូវបានគ្រោងជាមួយរបារបញ្ឈរបង្ហាញពីចម្ងាយរវាងបន្ទាត់ MACD និងបន្ទាត់សញ្ញា MACD ។ ប្រសិនបើបន្ទាត់ MACD ស្ថិតនៅពីលើបន្ទាត់សញ្ញា អ៊ីស្តូក្រាមនឹងនៅខាងលើបន្ទាត់មូលដ្ឋានរបស់ MACD ។ ផ្ទុយទៅវិញ ប្រសិនបើបន្ទាត់ MACD ស្ថិតនៅក្រោមបន្ទាត់សញ្ញា អ៊ីស្តូក្រាមនឹងស្ថិតនៅក្រោមបន្ទាត់គោលរបស់ MACD ។ Traders ប្រើអ៊ីស្តូក្រាមដើម្បីកំណត់នៅពេលដែលសន្ទុះកើនឡើង ឬធ្លាក់ចុះខ្ពស់។
ជាមួយនឹងសមត្ថភាពរបស់វាក្នុងការបង្កើនទិន្នន័យតម្លៃ និងបំប្លែងវាទៅជាសូចនាករតាមនិន្នាការដែលអាចប្រើប្រាស់បាន។ ខ្សែ MACD គឺជាឧបករណ៍ដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានសម្រាប់ traders កំពុងស្វែងរកការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រសន្ទុះ។ វាជាគន្លឹះក្នុងការចងចាំថា ខណៈពេលដែល MACD គឺជាឧបករណ៍ដ៏មានឥទ្ធិពល វាត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងល្អបំផុតក្នុងការភ្ជាប់ជាមួយសូចនាករ និងបច្ចេកទេសវិភាគផ្សេងទៀត ដើម្បីបញ្ជាក់សញ្ញា និងការពារភាពវិជ្ជមានមិនពិត។
៣.៣. ការរួមបញ្ចូលគ្នារវាង MACD ជាមួយសូចនាករបច្ចេកទេសផ្សេងទៀត។
ខណៈដែល Moving Average Convergence Divergence (MACD) គឺជាឧបករណ៍ដ៏មានអានុភាពដោយខ្លួនឯង ប្រសិទ្ធភាពរបស់វាអាចត្រូវបានពង្រីកយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលប្រើដោយភ្ជាប់ជាមួយសូចនាករបច្ចេកទេសផ្សេងទៀត។ ការរួមបញ្ចូលគ្នារវាង MACD ជាមួយ សន្ទស្សន៍កម្លាំងដែលទាក់ទង (RSI) or ក្រុមតន្ត្រី Bollingerជាឧទាហរណ៍ អាចផ្តល់នូវទស្សនវិស័យកាន់តែទូលំទូលាយនៃលក្ខខណ្ឌទីផ្សារ។
ខ្សែ RSIដែលវាស់ល្បឿន និងការផ្លាស់ប្តូរនៃចលនាតម្លៃ អាចបំពេញបន្ថែម MACD ដោយជួយបញ្ជាក់ថាតើទីផ្សារមួយត្រូវបានទិញលើស ឬលក់លើស។ នៅពេលដែលសូចនាករ RSI និង MACD តម្រឹម វាអាចផ្តល់សញ្ញាខ្លាំងសម្រាប់ traders. ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើ MACD បង្ហាញពីការកើនឡើង (បន្ទាត់ MACD ឆ្លងកាត់ខាងលើបន្ទាត់សញ្ញា) ហើយ RSI ស្ថិតនៅក្រោម 30 (បង្ហាញពីលក្ខខណ្ឌលក់លើស) វាអាចជាសញ្ញានៃឱកាសទិញដ៏រឹងមាំ។
ម្យ៉ាងវិញទៀត, ក្រុមតន្ត្រី Bollinger អាចត្រូវបានប្រើជាមួយ MACD ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណ ភាពប្រែប្រួល និងកម្រិតតម្លៃដែលស្ថិតក្នុងលក្ខខណ្ឌទិញលើស ឬលក់លើស។ នៅពេលដែលតម្លៃប៉ះលើក្រុម Bollinger Band ហើយខ្សែ MACD ឆ្លងកាត់ខាងក្រោមបន្ទាត់សញ្ញា វាអាចបង្ហាញពីឱកាសលក់។ ផ្ទុយទៅវិញ ប្រសិនបើតម្លៃប៉ះនឹង Bollinger Band ទាប ហើយបន្ទាត់ MACD ឆ្លងកាត់ខាងលើបន្ទាត់សញ្ញា វាអាចជាសញ្ញានៃឱកាសទិញ។
សូមចាំថា ខណៈពេលដែលយុទ្ធសាស្រ្តទាំងនេះអាចបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃ MACD នោះ ពួកគេមិនមានភាពល្ងង់ខ្លៅទេ ហើយគួរតែត្រូវបានប្រើដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរដ៏ទូលំទូលាយ និងការអនុវត្តការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។ យោងតាមការសិក្សាដោយ Huang, Yu, and Wang (2009) ការរួមបញ្ចូលគ្នានូវសូចនាករបច្ចេកទេសជាច្រើនអាចបង្កើនប្រាក់ចំណេញនៃយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរ ប៉ុន្តែវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការយល់ដឹងពីរបៀបដែលសូចនាករនីមួយៗដំណើរការ និងប្រើប្រាស់វាឱ្យសមស្របនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទីផ្សារផ្សេងៗគ្នា។
វាក៏ចាំបាច់ផងដែរក្នុងការ តេស្តខាងក្រោយ យុទ្ធសាស្ត្រណាមួយមុនពេលអនុវត្ត។ Backtesting ពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្តរបស់អ្នកចំពោះទិន្នន័យប្រវត្តិសាស្រ្ត ដើម្បីមើលពីរបៀបដែលវានឹងដំណើរការ។ នេះអាចផ្តល់នូវការយល់ដឹងដ៏មានតម្លៃ និងជួយសម្រួលវិធីសាស្រ្តរបស់អ្នក។ ដូចពាក្យចាស់ពោលថា "រៀបចំផែនការរបស់អ្នក។ trade និង trade ផែនការរបស់អ្នក”
4. គន្លឹះជាក់ស្តែងសម្រាប់ការជួញដូរ MACD
មធ្យោបាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតមួយក្នុងការប្រើការផ្លាស់ប្តូរការផ្លាស់ប្តូរមធ្យមនៃការបង្រួបបង្រួម (MACD) គឺដោយ ការប្រើប្រាស់ crossovers. ការកើនឡើងនៃការកើនឡើងកើតឡើងនៅពេលដែលបន្ទាត់ MACD ឆ្លងកាត់ខាងលើបន្ទាត់សញ្ញា ដែលបង្ហាញថាវាអាចជាឱកាសដើម្បីទិញ។ ផ្ទុយទៅវិញ ការឆ្លងធ្លាក់ចុះ ដែលបន្ទាត់ MACD ឆ្លងកាត់ក្រោមបន្ទាត់សញ្ញា បង្ហាញថាវាអាចជាពេលវេលាដ៏ល្អក្នុងការលក់។ ពិចារណានិន្នាការទីផ្សារជានិច្ច នៅពេលបកប្រែ MACD ឆ្លងកាត់; យោងតាមទ្រឹស្តី Dow "និន្នាការមានរហូតដល់សញ្ញាច្បាស់លាស់បង្ហាញថាពួកគេបានបញ្ចប់" ។[1]
យុទ្ធសាស្ត្រដ៏មានឥទ្ធិពលមួយទៀតគឺ កំណត់អត្តសញ្ញាណភាពខុសគ្នា រវាង MACD និងតម្លៃនៃទ្រព្យសកម្ម។ ប្រសិនបើតម្លៃរបស់ទ្រព្យសកម្មឡើងខ្ពស់ថ្មី ប៉ុន្តែ MACD មិនបានទេ ភាពខុសគ្នានៃការធ្លាក់ចុះនេះអាចបង្ហាញពីការប្តូរតម្លៃសក្តានុពលទៅជាការធ្លាក់ចុះ។ ផ្ទុយទៅវិញ ការបង្វែរទិសដៅកើនឡើងកើតឡើងនៅពេលដែលតម្លៃធ្វើឱ្យមានកម្រិតទាបថ្មី ប៉ុន្តែ MACD មិនបានបង្ហាញពីការប្តូរតម្លៃដែលអាចមានទៅទិសដៅកើនឡើង។
ប្រយ័ត្នចំពោះសញ្ញាមិនពិត. MACD ដូចជាសូចនាករទាំងអស់គឺមិនល្ងង់ទេ ហើយអាចបង្កើតសញ្ញាមិនពិត។ ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនេះ សូមពិចារណាប្រើប្រាស់ MACD ដោយភ្ជាប់ជាមួយសូចនាករផ្សេងទៀត ឬឧបករណ៍វិភាគបច្ចេកទេស ដើម្បីបញ្ជាក់សញ្ញា និងជៀសវាងភាពវិជ្ជមានមិនពិត។
ប្ដូរការកំណត់ MACD តាមបំណង ដើម្បីឱ្យសមនឹងយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូររបស់អ្នក។ ការកំណត់ស្តង់ដារសម្រាប់ MACD (12, 26, 9) មិនត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងថ្មទេ។ លេងជុំវិញការកំណត់ផ្សេងៗគ្នា ដើម្បីស្វែងរកអ្វីដែលដំណើរការល្អបំផុតសម្រាប់រចនាប័ទ្មពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នក និងទ្រព្យសម្បត្តិជាក់លាក់ដែលអ្នកកំពុងជួញដូរ។ ចំណាំថាការកំណត់ខ្លីនឹងធ្វើឱ្យ MACD កាន់តែមានភាពរសើប ខណៈពេលដែលការកំណត់វែងជាងនឹងធ្វើឱ្យវាកាន់តែតិច។[2]
ជាចុងក្រោយ កុំភ្លេចណា ការអត់ធ្មត់គឺជាគុណធម៌ក្នុងការជួញដូរ. រង់ចាំសញ្ញាដែលបានបញ្ជាក់ ហើយកុំប្រញាប់ចូល trades ផ្អែកលើចលនា MACD រយៈពេលខ្លី។ ដូចល្បី trader Jesse Livermore ធ្លាប់បាននិយាយថា “វាមិនដែលគិតរបស់ខ្ញុំដែលរកលុយបានច្រើនសម្រាប់ខ្ញុំនោះទេ។ វាតែងតែអង្គុយរបស់ខ្ញុំ។”[3] ដំបូន្មាននេះជាការពិតនៅក្នុងការជួញដូរ MACD ។ រង់ចាំសញ្ញាត្រឹមត្រូវ ហើយបន្ទាប់មកធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់។
[1] លោក Charles Dow ។ "ទ្រឹស្តីទីផ្សាររបស់ Dow" ។ Wall Street Journal ឆ្នាំ ១៩០១។
[2] Gerald Appel ។ "ការវិភាគបច្ចេកទេស៖ ឧបករណ៍ថាមពលសម្រាប់វិនិយោគិនសកម្ម។" FT Press ឆ្នាំ 2005 ។
[3] Jesse Livermore ។ "ការរំលឹកអំពីប្រតិបត្តិករភាគហ៊ុន" John Wiley & Sons ឆ្នាំ 1923 ។
៤.១. ការជៀសវាងសញ្ញាមិនពិត
Moving Average Convergence Divergence (MACD) គឺជាឧបករណ៍ដ៏មានអានុភាពនៅក្នុងដៃរបស់វិនិយោគិនដែលចេះដឹង ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាការភ័ន្តច្រឡំនោះទេ។ កំហុសមួយក្នុងចំណោមបញ្ហាទូទៅបំផុតគឺការធ្លាក់ចុះសម្រាប់សញ្ញាមិនពិត ដែលអាចនាំឱ្យមានការសម្រេចចិត្តក្នុងការជួញដូរមិនល្អ។
ការយល់ដឹងអំពីរបៀបកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងជៀសវាងសញ្ញាមិនពិតទាំងនេះអាចបង្កើនយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូររបស់អ្នកយ៉ាងខ្លាំង។ សម្រាប់ការចាប់ផ្តើមវាចាំបាច់ណាស់ក្នុងការ មិនពឹងផ្អែកតែលើ MACD ទេ។ សម្រាប់ការសម្រេចចិត្តជួញដូររបស់អ្នក។ វាគួរតែត្រូវបានប្រើដោយភ្ជាប់ជាមួយសូចនាករ និងឧបករណ៍ផ្សេងទៀត ដើម្បីធានាបាននូវការវិភាគទីផ្សារកាន់តែត្រឹមត្រូវ។ សញ្ញាតែមួយអាចមានការយល់ច្រឡំ ខណៈពេលដែលសញ្ញាស្របគ្នាជាច្រើនជាញឹកញាប់ជាសូចនាករខ្លាំងជាងនៃចលនាតម្លៃនាពេលខាងមុខ។
លើសពីនេះទៅទៀត វាជារឿងសំខាន់សម្រាប់ យល់ពីលក្ខខណ្ឌទីផ្សារ នៅក្រោមដែលអ្នកកំពុងជួញដូរ។ ការកំណត់ផ្សេងគ្នាសម្រាប់ MACD ដំណើរការប្រសើរជាងក្នុងលក្ខខណ្ឌទីផ្សារផ្សេងៗគ្នា។ ជាឧទាហរណ៍ នៅក្នុងទីផ្សារដែលមានការប្រែប្រួល MACD អាចនឹងបង្កើតសញ្ញាមិនពិតជាច្រើន ខណៈពេលដែលនៅក្នុងទីផ្សារដែលមាននិន្នាការ វាអាចមានភាពត្រឹមត្រូវ។
វិធីសាស្រ្តមួយផ្សេងទៀតដើម្បីជៀសវាងសញ្ញាមិនពិតគឺដើម្បី ប្រើ MACD ភ្ជាប់ជាមួយខ្សែសញ្ញា. ខ្សែសញ្ញាគឺជា EMA រយៈពេល 9 ថ្ងៃនៃខ្សែ MACD ។ ក្នុងនាមជាមធ្យមរំកិលនៃសូចនាករ វាអាចដំណើរការជារលូនចេញពីសញ្ញា MACD ។ យោងទៅតាម វិនិយោគិន។នៅពេលដែល MACD ឆ្លងកាត់ខាងលើបន្ទាត់សញ្ញា វាផ្តល់សញ្ញាកើនឡើង ដែលបង្ហាញថាវាអាចជាពេលវេលាដ៏ល្អក្នុងការទិញ។ ផ្ទុយទៅវិញ នៅពេលដែល MACD ធ្លាក់ចុះក្រោមបន្ទាត់សញ្ញា វាផ្តល់សញ្ញាធ្លាក់ចុះ។
ជាចុងក្រោយសូមពិចារណា ពេលវេលានៃយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូររបស់អ្នក។. ស៊ុមពេលវេលាខ្លីជាងអាចផ្តល់សញ្ញាមិនពិតកាន់តែច្រើន ខណៈពេលដែលរយៈពេលវែងជាងអាចផ្តល់សញ្ញាដែលអាចទុកចិត្តបានជាង។ វិធីសាស្រ្តទូទៅមួយគឺត្រូវប្រើ MACD នៅលើតារាងប្រចាំសប្តាហ៍ដើម្បីកំណត់និន្នាការទាំងមូល ហើយបន្ទាប់មកប្រើតារាងប្រចាំថ្ងៃដើម្បីកំណត់ពេលវេលារបស់អ្នក។ trades.
តាមរយៈការយល់ដឹងពីភាពខុសឆ្គងទាំងនេះ អ្នកអាចជៀសវាងអន្ទាក់នៃសញ្ញាមិនពិត និងធ្វើឱ្យ MACD ជាផ្នែកដ៏មានតម្លៃនៃយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូររបស់អ្នក។
៤.២. ការប្រើប្រាស់ MACD នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទីផ្សារផ្សេងៗគ្នា
នេះ MACD (ការផ្លាស់ប្តូរការបង្រួបបង្រួមមធ្យម) គឺជាឧបករណ៍ដែលអាចប្រើបានយ៉ាងអស្ចារ្យដែលអាចប្រើបានក្នុងលក្ខខណ្ឌទីផ្សារផ្សេងៗ។ វាមានប្រយោជន៍ជាពិសេសក្នុងការកំណត់សញ្ញាទិញ និងលក់ដែលមានសក្តានុពលនៅក្នុងទីផ្សារដែលមាននិន្នាការ និងជួរ។
នៅក្នុង ទីផ្សារមាននិន្នាការMACD អាចជួយបាន។ traders កំណត់ចំណុចចូល និងចេញសក្តានុពល។ នៅពេលដែលបន្ទាត់ MACD ឆ្លងកាត់ខាងលើបន្ទាត់សញ្ញា វាច្រើនតែជាសញ្ញាកើនឡើងដែលអាចបង្ហាញពីពេលវេលាដ៏ល្អដើម្បីទិញ។ ផ្ទុយទៅវិញ នៅពេលដែលបន្ទាត់ MACD ឆ្លងកាត់ខាងក្រោមបន្ទាត់សញ្ញា ជាទូទៅវាត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាសញ្ញាធ្លាក់ចុះ ហើយអាចបង្ហាញថាវាជាពេលវេលាដ៏ល្អដើម្បីលក់។
នៅក្នុង ទីផ្សារដែលមានព្រំដែនMACD ក៏អាចបង្ហាញថាមានប្រយោជន៍ផងដែរ។ Traders ជាញឹកញាប់រកមើលភាពខុសគ្នារវាង MACD និងសកម្មភាពតម្លៃដែលជាសញ្ញានៃការបញ្ច្រាសសក្តានុពល។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើតម្លៃកំពុងធ្វើឱ្យទាប ប៉ុន្តែ MACD កំពុងធ្វើឱ្យទាបខ្ពស់ ការបង្វែរទិសដៅកើនឡើងនេះអាចបង្ហាញថានិន្នាការធ្លាក់ចុះកំពុងបាត់បង់សន្ទុះ ហើយការបញ្ច្រាសអាចមាននៅលើសន្លឹកបៀ។
ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ដូចជាឧបករណ៍ជួញដូរណាមួយ MACD មិនមែនជាការភ័ន្តច្រឡំនោះទេ។ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការប្រើវាដោយភ្ជាប់ជាមួយសូចនាករ និងវិធីសាស្រ្តវិភាគផ្សេងទៀត ដើម្បីបង្កើនឱកាសនៃភាពជោគជ័យ។ នេះត្រូវបានបន្ទរដោយ John J. Murphy នៅក្នុងសៀវភៅរបស់គាត់ 'ការវិភាគបច្ចេកទេសនៃទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ' ដែលគាត់និយាយថា "សញ្ញាល្អបំផុតត្រូវបានផ្តល់ឱ្យដោយភាពខុសគ្នានៅក្នុង MACD-Histogram" ។
ការអានអ៊ីស្តូក្រាមរបស់ MACD អាចផ្តល់ការយល់ដឹងបន្ថែម។ នៅពេលដែលអ៊ីស្តូក្រាមមានភាពវិជ្ជមាន វាបង្ហាញថាបន្ទាត់ MACD ស្ថិតនៅពីលើបន្ទាត់សញ្ញា ហើយអាចបង្ហាញពីសន្ទុះកើនឡើង។ ម្យ៉ាងវិញទៀត នៅពេលដែលអ៊ីស្តូក្រាមអវិជ្ជមាន វាបង្ហាញថាបន្ទាត់ MACD ស្ថិតនៅក្រោមបន្ទាត់សញ្ញា ហើយអាចបង្ហាញពីសន្ទុះធ្លាក់ចុះ។
Traders ក៏អាចស្វែងរកផងដែរ។ ភាពខុសគ្នានៃអ៊ីស្តូក្រាម ជាសញ្ញាសក្តានុពលមួយផ្សេងទៀត។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើតម្លៃកំពុងឡើងខ្ពស់ ប៉ុន្តែអ៊ីស្តូក្រាមកំពុងធ្វើឱ្យកម្រិតខ្ពស់ទាប ភាពខុសគ្នានៃការធ្លាក់ចុះនេះអាចបង្ហាញថានិន្នាការកើនឡើងកំពុងបាត់បង់ចំហាយទឹក ហើយការបញ្ច្រាសអាចនឹងលេចឡើង។
សូមចាំថា MACD គឺគ្រាន់តែជាឧបករណ៍មួយនៅក្នុង a tradeឃ្លាំងអាវុធរបស់ r ។ វាមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតនៅពេលប្រើជាផ្នែកនៃយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរដ៏ទូលំទូលាយ ដោយគិតគូរពីសូចនាករបច្ចេកទេសផ្សេងទៀត ការវិភាគជាមូលដ្ឋាននិងអារម្មណ៍ទីផ្សារ។
៤.៣. ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យក្នុងការជួញដូរ MACD
ការយល់ដឹង និងការអនុវត្តការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ គឺជាទិដ្ឋភាពសំខាន់មួយនៃ ការជួញដូរ MACD. Moving Average Convergence Divergence (MACD) គឺជាសូចនាករសន្ទុះតាមនិន្នាការដែលបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងរវាងមធ្យមផ្លាស់ទីពីរនៃតម្លៃសន្តិសុខ។ វាជាឧបករណ៍ដ៏មានតម្លៃ ប៉ុន្តែដូចជាយុទ្ធសាស្ត្រជួញដូរទាំងអស់ វាមិនមែនជាការបោកបញ្ឆោតទេ។
ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ នៅក្នុងបរិបទនេះ ជាចម្បងពាក់ព័ន្ធនឹងការកំណត់ a បញ្ឈប់ការបាត់បង់ កម្រិត។ Stop Loss គឺជាការបញ្ជាទិញដែលដាក់ជាមួយ a broker ដើម្បីលក់សន្តិសុខនៅពេលដែលវាឈានដល់តម្លៃជាក់លាក់មួយ។ MACD traders ជាញឹកញាប់កំណត់ការខាតបង់របស់ពួកគេនៅតម្លៃខ្ពស់ឬ swing ទាបថ្មីៗនេះដើម្បីកំណត់ការបាត់បង់សក្តានុពល។ វាជាការអនុវត្តដែលអាចជួយអ្នកការពារដើមទុនរបស់អ្នក នៅពេលដែលទីផ្សារងាកមករកមុខតំណែងរបស់អ្នក។
ដូចគ្នានេះផងដែរ, traders ប្រើអ៊ីស្តូក្រាម MACD ដើម្បីវាស់ស្ទង់ភាពខ្លាំងនៃនិន្នាការ។ ប្រសិនបើអ៊ីស្តូក្រាមខ្ពស់ជាងសូន្យ និងកើនឡើង នោះជាសញ្ញាកើនឡើងខ្លាំង។ ប្រសិនបើវាទាបជាងសូន្យ ហើយធ្លាក់ចុះ នោះជាសញ្ញាធ្លាក់ចុះខ្លាំង។ ការជួញដូរក្នុងទិសដៅនៃនិន្នាការ និងការដឹងអំពីសញ្ញាទាំងនេះអាចជួយគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។
យុទ្ធសាស្រ្តគ្រប់គ្រងហានិភ័យមួយផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រថុយនឹងភាគរយតូចមួយនៃដើមទុនជួញដូររបស់អ្នកលើអ្វីមួយ trade. ច្បាប់ទូទៅនៃមេដៃគឺត្រូវប្រថុយមិនលើសពី 1-2% នៃដើមទុនជួញដូររបស់អ្នកនៅលើតែមួយ trade. នេះជួយធានាថា បើទោះបីជា ក trade ប្រឆាំងនឹងអ្នក ការខាតបង់របស់អ្នកនឹងមានកម្រិត។
លើសពីនេះទៅទៀត, traders អាចប្រើបាន ពិពិធកម្ម ដើម្បីគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។ នេះមានន័យថាកុំដាក់ពងរបស់អ្នកទាំងអស់ក្នុងកន្ត្រកតែមួយ តាមរយៈការជួញដូរទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗគ្នា អ្នកអាចផ្សព្វផ្សាយហានិភ័យ និងបង្កើនឱកាសរបស់អ្នកក្នុងការរកប្រាក់ចំណេញ។
សមាមាត្រហានិភ័យទៅរង្វាន់ គឺជាការពិចារណាដ៏សំខាន់មួយទៀត។ សមាមាត្រហានិភ័យទៅរង្វាន់វាស់ភាពខុសគ្នារវាង ក tradeចំណុចចូល និងបញ្ឈប់ការបាត់បង់ និងកម្រិតយកប្រាក់ចំណេញ។ ឧទាហរណ៍សមាមាត្រ 1: 3 មានន័យថាអ្នកកំពុងប្រថុយនឹង 1 ដើម្បីអាចបង្កើត 3 ។ Traders តែងតែស្វែងរក trades ជាមួយនឹងសមាមាត្រហានិភ័យទៅរង្វាន់ជាវិជ្ជមានដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណេញសក្តានុពលរបស់ពួកគេធៀបនឹងការបាត់បង់សក្តានុពលរបស់ពួកគេ។
នៅក្នុងខ្លឹមសារ ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យក្នុងការជួញដូរ MACD ពាក់ព័ន្ធនឹងការរួមបញ្ចូលគ្នានៃវិធានការ រួមទាំងការកំណត់កម្រិតបញ្ឈប់ការបាត់បង់ ការជួញដូរក្នុងទិសដៅនៃនិន្នាការនេះ ដោយប្រថុយនឹងភាគរយតូចមួយនៃដើមទុនរបស់អ្នកលើអ្វីមួយ។ tradeធ្វើពិពិធកម្មរបស់អ្នក។ trades, និងការស្វែងរកសមាមាត្រហានិភ័យទៅរង្វាន់ជាវិជ្ជមាន។ វានិយាយអំពីការសម្រេចចិត្តប្រកបដោយការគិត និងមិនទុកឱកាស។ សូមចាំថា គោលដៅគឺដើម្បីការពារដើមទុនរបស់អ្នក និងបង្កើនប្រាក់ចំណេញសក្តានុពលរបស់អ្នក។
សូមចងចាំយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងហានិភ័យល្អ គឺជាអ្វីដែលធ្វើឱ្យមានភាពខុសប្លែកគ្នាតាមរដូវកាល trader ពីអ្នកថ្មីថ្មោង។ វាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃភាពជោគជ័យរយៈពេលវែងក្នុងការជួញដូរ។ ដូច្នេះ វិនិយោគពេលវេលារបស់អ្នកក្នុងការយល់ដឹង និងអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រទាំងនេះ។ ការជួញដូរនាពេលអនាគតរបស់អ្នកនឹងអរគុណអ្នក។
