ការកំណត់ ALMA ល្អបំផុត និងយុទ្ធសាស្ត្រ

តើអ្វីទៅជាសូចនាករ ALMA

លោក Arnaud Legoux ការផ្លាស់ប្តូរមធ្យម (ALMA) គឺជាសូចនាករបច្ចេកទេសដែលប្រើក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីសម្រួលទិន្នន័យតម្លៃ និងជួយកំណត់និន្នាការទីផ្សារ។ វាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ Arnaud Legoux និង Dimitrios Kouzis Loukas ក្នុងគោលបំណងកាត់បន្ថយភាពយឺតយ៉ាវដែលជារឿយៗត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរមធ្យមភាគបែបប្រពៃណី ខណៈពេលដែលធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវភាពរលូន និងការឆ្លើយតប។

គោលការណ៍

ALMA ដំណើរការលើគោលការណ៍តែមួយគត់។ វាប្រើការចែកចាយ Gaussian ដើម្បីបង្កើតការផ្លាស់ប្តូរជាមធ្យមដែលរលូន និងឆ្លើយតប។ វិធីសាស្រ្តនេះអនុញ្ញាតឱ្យវាតាមដានយ៉ាងដិតដល់នូវទិន្នន័យតម្លៃ ដែលធ្វើឱ្យវាក្លាយជាឧបករណ៍ដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ traders ដែលពឹងផ្អែកលើភាពជាក់លាក់ និងពេលវេលាក្នុងការវិភាគរបស់ពួកគេ។

លក្ខណៈពិសេស

1. កាត់បន្ថយភាពយឺតយ៉ាវ៖ លក្ខណៈពិសេសលេចធ្លោមួយរបស់ ALMA គឺសមត្ថភាពរបស់វាក្នុងការកាត់បន្ថយភាពយឺតយ៉ាវ ដែលជាបញ្ហាទូទៅជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរមធ្យមភាគជាច្រើន។ តាមរយៈការធ្វើដូច្នេះ វាផ្តល់នូវការតំណាងឱ្យកាន់តែត្រឹមត្រូវនៃលក្ខខណ្ឌទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន។
2. ប្ដូរតាមបំណង: ALMA អនុញ្ញាត traders ដើម្បីកែតម្រូវប៉ារ៉ាម៉ែត្រដូចជាទំហំបង្អួច និងអុហ្វសិត ដែលអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេកែតម្រូវសូចនាករទៅនឹងរចនាប័ទ្មពាណិជ្ជកម្ម និងលក្ខខណ្ឌទីផ្សារផ្សេងៗគ្នា។
3. versatility: វាសាកសមសម្រាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ រួមទាំង ភាគហ៊ុន, forexទំនិញ និងសន្ទស្សន៍ ឆ្លងកាត់ពេលវេលាផ្សេងៗគ្នា។

ពាក្យស្នើសុំ

Traders ជាធម្មតាប្រើ ALMA ដើម្បីកំណត់ទិសដៅនិន្នាការ ចំណុចបញ្ច្រាសសក្តានុពល និងជាមូលដ្ឋានសម្រាប់សញ្ញាពាណិជ្ជកម្មផ្សេងទៀត។ ភាពរលូន និងកាត់បន្ថយភាពយឺតយ៉ាវរបស់វា ធ្វើឱ្យវាមានប្រយោជន៍ជាពិសេសនៅក្នុងទីផ្សារដែលបង្ហាញពីសម្លេងរំខានច្រើន ឬការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃខុសប្រក្រតី។

ដំណើរការគណនានៃសូចនាករ ALMA

ការយល់ដឹងអំពីដំណើរការគណនានៃ Arnaud Legoux Moving Average (ALMA) គឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ traders ដែលមានបំណងចង់ប្តូរសូចនាករនេះតាមយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូររបស់ពួកគេ។ រូបមន្តតែមួយគត់របស់ ALMA កំណត់វាខុសពីមធ្យមភាគធម្មតា ដោយបញ្ចូលតម្រង Gaussian ។

រូបមន្ត

ALMA ត្រូវបានគណនាដោយប្រើរូបមន្តខាងក្រោម៖
ALMA(t) = ∑_{i = ៤}^N-1 w(i) · តម្លៃ(t-i) / ∑_{i = ៤}^N-1 w(i)

ដែលជាកន្លែងដែល:

• $ALMA(t)$ គឺជាតម្លៃនៃ ALMA នៅពេលនោះ។ $t$.
• $N$ គឺជាទំហំបង្អួច ឬចំនួនរយៈពេល
• $w(i)$ គឺជាទម្ងន់នៃតម្លៃនៅពេលនោះ។
• $Price(t-i)$ គឺជាតម្លៃនៅពេលនោះ។

ការគណនាទម្ងន់

ទម្ងន់ $w(i)$ ត្រូវបានគណនាដោយប្រើការចែកចាយ Gaussian ដែលត្រូវបានកំណត់ថាជា៖
w(i) = អ៊ី^{-½(σ(iM)/M)2}

ដែលជាកន្លែងដែល:

• $\sigma$ គឺជាគម្លាតស្តង់ដារ ដែលជាធម្មតាកំណត់ទៅ 6 ។
• $M$ គឺ​ជា​អុហ្វសិត ដែល​កែតម្រូវ​កណ្តាល​បង្អួច។ វាត្រូវបានគណនាជា M=m⋅(N-1), ដែលជាកន្លែងដែល m គឺជាប៉ារ៉ាម៉ែត្រអុហ្វសិត (រវាង 0 និង 1) ។

ជំហានក្នុងការគណនា

1. កំណត់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ៖ កំណត់ទំហំបង្អួច $N$, អុហ្វសិត $m$និងគម្លាតស្តង់ដារ $\sigma$.
2. គណនាទម្ងន់៖ ដោយប្រើរូបមន្តចែកចាយ Gaussian គណនាទម្ងន់សម្រាប់តម្លៃនីមួយៗនៅក្នុងបង្អួច។
3. គណនាផលបូកទម្ងន់៖ គុណតម្លៃនីមួយៗដោយទម្ងន់ដែលត្រូវគ្នារបស់វា ហើយបូកតម្លៃទាំងនេះ។
4. ធ្វើឱ្យធម្មតា៖ ចែកផលបូកនៃទម្ងន់ដោយផលបូកនៃទម្ងន់ដើម្បីធ្វើឱ្យតម្លៃធម្មតា។
5. ដំណើរការឡើងវិញ៖ គណនា ALMA សម្រាប់អំឡុងពេលនីមួយៗ ដើម្បីបង្កើតបន្ទាត់មធ្យមផ្លាស់ទី។

តម្លៃល្អបំផុតសម្រាប់ការដំឡើងនៅក្នុងស៊ុមពេលវេលាផ្សេងៗគ្នា

ការដំឡើង ALMA (Arnaud Legoux Moving Average) សូចនាករដែលមានតម្លៃល្អបំផុតគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រសិទ្ធភាពរបស់វានៅក្នុងរយៈពេលនៃការជួញដូរផ្សេងៗគ្នា។ ការកំណត់ទាំងនេះអាចប្រែប្រួលអាស្រ័យលើរចនាប័ទ្មនៃការជួញដូរ (ការធ្វើមាត្រដ្ឋាន ការជួញដូរថ្ងៃ ការជួញដូរតម្លៃ ឬការជួញដូរទីតាំង) និងលក្ខខណ្ឌទីផ្សារជាក់លាក់។

ការពិចារណាលើស៊ុមពេលវេលា

រយៈពេលខ្លី (ការធ្វើមាត្រដ្ឋាន ការជួញដូរថ្ងៃ)៖

• ទំហំបង្អួច (N)៖ ទំហំបង្អួចតូចជាង (ឧ. ចន្លោះពី 5-20) ផ្តល់សញ្ញាលឿនជាងមុន និងភាពប្រែប្រួលកាន់តែច្រើនចំពោះចលនាតម្លៃ។
• អុហ្វសិត (ម)៖ អុហ្វសិតខ្ពស់ (ជិត 1) អាចត្រូវបានប្រើដើម្បីកាត់បន្ថយភាពយឺតយ៉ាវ ដែលមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងទីផ្សារដែលមានល្បឿនលឿន។

រយៈពេលមធ្យម (Swing Trading)៖

• ទំហំបង្អួច (N)៖ ទំហំបង្អួចល្មម (ឧ. ចន្លោះពី ២១-៥០) ធ្វើឱ្យមានតុល្យភាពរវាងភាពប្រែប្រួល និងការធ្វើឱ្យរលោង។
• អុហ្វសិត (ម)៖ អុហ្វសិតកម្រិតមធ្យម (ប្រហែល 0.5) ជួយរក្សាតុល្យភាពរវាងការកាត់បន្ថយភាពយឺតយ៉ាវ និងភាពជឿជាក់នៃសញ្ញា។

រយៈពេលវែង (ការជួញដូរមុខតំណែង)៖

• ទំហំបង្អួច (N)៖ ទំហំបង្អួចធំជាង (ឧទាហរណ៍ 50-100 រយៈពេល) ធ្វើឱ្យមានភាពប្រែប្រួលក្នុងរយៈពេលខ្លី ដោយផ្តោតលើនិន្នាការរយៈពេលវែង។
• អុហ្វសិត (ម)៖ អុហ្វសិតទាប (ជិតដល់ 0) ច្រើនតែសមរម្យ ព្រោះការផ្លាស់ប្តូរទីផ្សារភ្លាមៗមិនសូវសំខាន់។

គម្លាតស្តង់ដារ (σ)

• គម្លាតស្ដង់ដារ (ជាធម្មតាកំណត់ទៅ 6) នៅតែថេរនៅទូទាំងពេលវេលាផ្សេងគ្នា។ វាកំណត់ទទឹងនៃខ្សែកោង Gaussian ដែលប៉ះពាល់ដល់ទម្ងន់ដែលបានកំណត់ចំពោះតម្លៃ។

ការណែនាំអំពីការប្ដូរតាមបំណង

• ភាពប្រែប្រួលនៃទីផ្សារ: នៅក្នុងទីផ្សារដែលមានការប្រែប្រួលខ្លាំង ទំហំបង្អួចធំជាងបន្តិចអាចជួយច្រោះសំឡេងរំខាន។
• លក្ខខណ្ឌទីផ្សារ៖ កែសម្រួលអុហ្វសិតឱ្យសមស្របនឹងលក្ខខណ្ឌទីផ្សារដែលកំពុងមាន។ អុហ្វសិតខ្ពស់ជាងនៅក្នុងដំណាក់កាលនិន្នាការ និងទាបជាងនៅក្នុងទីផ្សារជួរ។
• ការសាកល្បង និងកំហុស៖ ការពិសោធជាមួយនឹងការកំណត់ផ្សេងៗនៅក្នុងគណនីសាកល្បងត្រូវបានណែនាំឱ្យស្វែងរកប៉ារ៉ាម៉ែត្រដែលសមរម្យបំផុតសម្រាប់បុគ្គល យុទ្ធសាស្រ្តការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម.

ការបកស្រាយសូចនាករ ALMA

ការបកស្រាយត្រឹមត្រូវនៃ Arnaud Legoux Moving Average (ALMA) គឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ traders ដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តដែលមានព័ត៌មាន។ ផ្នែកនេះពន្យល់ពីរបៀបអាន និងប្រើប្រាស់ ALMA ក្នុងសេណារីយ៉ូជួញដូរ។

ការកំណត់អត្តសញ្ញាណនិន្នាការ

• សញ្ញាទិសដៅកើនឡើង៖ នៅពេលដែលបន្ទាត់ ALMA ផ្លាស់ទីឡើងលើ ឬតម្លៃគឺជាប់លាប់នៅខាងលើបន្ទាត់ ALMA ជាទូទៅវាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាសញ្ញាទិសដៅកើនឡើង ដែលបង្ហាញពីលក្ខខណ្ឌទីផ្សារកើនឡើង។

• សញ្ញាទិសដៅធ្លាក់ចុះ៖ ផ្ទុយទៅវិញ ការផ្លាស់ប្តូរ ALMA ធ្លាក់ចុះ ឬសកម្មភាពតម្លៃក្រោមបន្ទាត់ ALMA បង្ហាញពីទិសដៅធ្លាក់ចុះ ដោយចង្អុលទៅលក្ខខណ្ឌធ្លាក់ចុះ។

តម្លៃបញ្ច្រាស

• សូចនាករបញ្ច្រាស៖ ការឆ្លងកាត់នៃតម្លៃ និងបន្ទាត់ ALMA អាចបង្ហាញពីការបញ្ច្រាសសក្តានុពល។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើតម្លៃឆ្លងកាត់ខាងលើបន្ទាត់ ALMA វាអាចបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្តូរពីទិសដៅធ្លាក់ចុះទៅទិសដៅកើនឡើង។

ការគាំទ្រនិងការតស៊ូ

• បន្ទាត់ ALMA អាចដើរតួនាទីជាការគាំទ្រថាមវន្ត ឬកម្រិតធន់ទ្រាំ។ នៅក្នុងទិសដៅកើនឡើង បន្ទាត់ ALMA អាចដើរតួជាការគាំទ្រ ខណៈពេលដែលនៅក្នុងទិសដៅធ្លាក់ចុះ វាអាចដើរតួជាចំណុច resistance ។

ការវិភាគសន្ទុះ

• ដោយការសង្កេតមុំ និងការបំបែកនៃបន្ទាត់ ALMA, traders អាចវាស់សន្ទុះទីផ្សារ។ មុំកាន់តែចោត និងចម្ងាយកើនឡើងពីតម្លៃអាចបង្ហាញពីសន្ទុះខ្លាំង។

ការរួមបញ្ចូលគ្នា ALMA ជាមួយសូចនាករផ្សេងទៀត។

ការរួមបញ្ចូល Arnaud Legoux Moving Average (ALMA) ជាមួយនឹងសូចនាករបច្ចេកទេសផ្សេងទៀតអាចបង្កើនយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរដោយផ្តល់នូវសញ្ញារឹងមាំជាងមុន និងកាត់បន្ថយភាពវិជ្ជមានមិនពិត។ ផ្នែកនេះស្វែងយល់ពីការរួមបញ្ចូលគ្នាដ៏មានប្រសិទ្ធភាពនៃ ALMA ជាមួយនឹងសូចនាករពេញនិយមផ្សេងទៀត។

ALMA និង RSI (Relative Strength Index)

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃការរួមបញ្ចូលគ្នា៖ ខ្សែ RSI គឺជាលំយោលសន្ទុះដែលវាស់ល្បឿន និងការផ្លាស់ប្តូរនៃចលនាតម្លៃ។ នៅពេលផ្សំជាមួយ ALMA traders អាចកំណត់ទិសដៅនិន្នាការជាមួយ ALMA ហើយប្រើ RSI ដើម្បីវាស់ស្ទង់លក្ខខណ្ឌទិញលើស ឬលក់លើស។

សញ្ញាពាណិជ្ជកម្ម៖

• សញ្ញាទិញអាចត្រូវបានពិចារណានៅពេលដែល ALMA បង្ហាញពីទិសដៅកើនឡើង ហើយ RSI ផ្លាស់ទីចេញពីទឹកដីលក់លើស (> 30) ។
• ផ្ទុយទៅវិញ សញ្ញាលក់អាចត្រូវបានណែនាំនៅពេលដែល ALMA បង្ហាញពីទិសដៅធ្លាក់ចុះ ហើយ RSI ចេញពីតំបន់ទិញលើស (<70)។

ALMA និង MACD (ការផ្លាស់ប្តូរការបង្រួបបង្រួមជាមធ្យម)

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃការរួមបញ្ចូលគ្នា៖ ខ្សែ MACD គឺ​ជា​និន្នាការ​បន្ទាប់​បន្សំ សូចនាករសន្ទុះ. ការផ្គូផ្គងវាជាមួយ ALMA អនុញ្ញាត traders ដើម្បីបញ្ជាក់និន្នាការ (ALMA) និងកំណត់អត្តសញ្ញាណការផ្លាស់ប្តូរសក្តានុពល ឬការផ្លាស់ប្តូរសន្ទុះ (MACD)។

សញ្ញាពាណិជ្ជកម្ម៖

• សញ្ញាកើនឡើងកើតឡើងនៅពេលដែល ALMA ស្ថិតក្នុងទិសដៅកើនឡើង ហើយបន្ទាត់ MACD ឆ្លងកាត់ខាងលើបន្ទាត់សញ្ញា។
• សញ្ញាធ្លាក់ចុះត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណនៅពេលដែល ALMA ស្ថិតនៅក្នុងទិសដៅធ្លាក់ចុះ ហើយបន្ទាត់ MACD ឆ្លងកាត់ខាងក្រោមបន្ទាត់សញ្ញា។

ក្រុម ALMA និង Bollinger Bands

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃការរួមបញ្ចូលគ្នា៖ Bollinger ក្រុមតន្រ្តីគឺជាសូចនាករនៃភាពប្រែប្រួល។ ការរួមបញ្ចូលពួកវាជាមួយ ALMA ផ្តល់នូវការយល់ដឹងអំពីភាពខ្លាំងនៃនិន្នាការ (ALMA) និងការប្រែប្រួលទីផ្សារ (ក្រុម Bollinger Bands) ។

សញ្ញាពាណិជ្ជកម្ម៖

• ការរួមតូចនៃក្រុម Bollinger Bands ក្នុងអំឡុងពេលនិន្នាការដែលបង្ហាញដោយ ALMA បង្ហាញពីការបន្តនៃនិន្នាការនេះ។
• ការដាច់ចេញពីក្រុម Bollinger Bands ស្របគ្នាជាមួយនឹងសញ្ញានិន្នាការ ALMA អាចបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្តូរដ៏រឹងមាំក្នុងទិសដៅនៃការបំបែក។

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យជាមួយសូចនាករ ALMA

ប្រសិទ្ធិភាព ហានិភ័យ ការគ្រប់គ្រងគឺមានសារៈសំខាន់ក្នុងការជួញដូរ ហើយ Arnaud Legoux Moving Average (ALMA) អាចជាឧបករណ៍ដ៏មានតម្លៃក្នុងរឿងនេះ។ ផ្នែកនេះពិភាក្សាអំពីយុទ្ធសាស្រ្តសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ ALMA ដើម្បីគ្រប់គ្រងហានិភ័យនៃការជួញដូរ។

ការកំណត់ Stop-Loss និង Take-Profit

បញ្ឈប់ - ការបាត់បង់ ការបញ្ជាទិញ:

• Traders អាចដាក់ការបញ្ជាទិញបញ្ឈប់ការបាត់បង់នៅក្រោមបន្ទាត់ ALMA ក្នុងទិសដៅកើនឡើង ឬនៅខាងលើវាក្នុងទិសដៅធ្លាក់ចុះ។ យុទ្ធសាស្រ្តនេះជួយកាត់បន្ថយការខាតបង់ដែលអាចកើតមាន ប្រសិនបើទីផ្សារផ្លាស់ទីប្រឆាំងនឹង trade.
• ចម្ងាយពីបន្ទាត់ ALMA អាចត្រូវបានកែតម្រូវដោយផ្អែកលើ tradeការអត់ធ្មត់ហានិភ័យ និងការប្រែប្រួលទីផ្សារ។

ការបញ្ជាទិញចំណេញ៖

• ការកំណត់កម្រិតយកប្រាក់ចំណេញនៅជិតកម្រិត ALMA សំខាន់ៗ ឬនៅពេលដែលបន្ទាត់ ALMA ចាប់ផ្តើមរួញ ឬបញ្ច្រាសអាចជួយក្នុងការធានាប្រាក់ចំណេញនៅចំណុចល្អបំផុត។

ទំហំទីតាំង

ការប្រើប្រាស់ ALMA ដើម្បីជូនដំណឹងអំពីទំហំទីតាំងអាចជួយគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។ ឧ. traders អាចនឹងជ្រើសរើសមុខតំណែងតូចជាង នៅពេលដែល ALMA បង្ហាញពីនិន្នាការទន់ខ្សោយ និងទីតាំងធំជាង អំឡុងពេលមាននិន្នាការខ្លាំង។

ពិពិធកម្ម

ការរួមបញ្ចូលគ្នានូវយុទ្ធសាស្រ្តដែលមានមូលដ្ឋានលើ ALMA ជាមួយនឹងវិធីសាស្រ្តជួញដូរ ឬឧបករណ៍ផ្សេងទៀតអាចរីករាលដាលហានិភ័យ។ ពិពិធកម្ម ជួយក្នុងការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃចលនាទីផ្សារអវិជ្ជមានលើផលប័ត្ររួម។

ALMA ជាសូចនាករហានិភ័យ

មុំ និងកោងនៃបន្ទាត់ ALMA អាចដើរតួជាសូចនាករនៃភាពប្រែប្រួលទីផ្សារ។ ALMA កាន់តែចោតជាង អាចនឹងបង្ហាញពីការប្រែប្រួលខ្ពស់ជាង ដែលជំរុញឱ្យមានយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរបែបអភិរក្សបន្ថែមទៀត។