1. ស្វែងយល់ពីសារៈសំខាន់នៃ Backtesting
នៅក្នុងពិភពភ្នាល់ខ្ពស់នៃ forex, គ្រីបនិង CFD ការជួញដូរ មនុស្សម្នាក់មិនអាចមើលស្រាលអំណាចនៃយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធល្អ និងត្រូវបានសាកល្បងយ៉ាងហ្មត់ចត់នោះទេ។ វាស្រដៀងទៅនឹងប្លង់មេនៃស្ថាបត្យកម្មដ៏អស្ចារ្យដែលបានរចនាយ៉ាងល្អិតល្អន់ ភាពជោគជ័យគឺពឹងផ្អែកខ្លាំងលើការងារមូលដ្ឋានដែលបានដាក់កំឡុងពេលចាប់ផ្តើមដំណើរការរបស់វា។ នោះហើយជាកន្លែងដែល ការសងសឹក ចូលមកក្នុងការលេង បម្រើជាឧបករណ៍សំខាន់សម្រាប់ traders ដើម្បីធ្វើឱ្យមានសុពលភាពរបស់ពួកគេ។ យុទ្ធសាស្រ្តការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម មុនពេលធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកដ៏ច្របូកច្របល់នៃទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ។
Backtesting ជាសំខាន់គឺជាវិធីសាស្រ្តមួយដែលអ្នកអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូររបស់អ្នកទៅនឹងទិន្នន័យប្រវត្តិសាស្រ្តដើម្បីមើលពីរបៀបដែលវានឹងដំណើរការ។ តាមរយៈការធ្វើដូចនេះ អ្នកអាចទទួលបានការយល់ដឹងអំពីផលចំណេញដែលមានសក្តានុពល ហានិភ័យពាក់ព័ន្ធ និងប្រសិទ្ធភាពរួមនៃយុទ្ធសាស្រ្តរបស់អ្នក។ វាដូចជាម៉ាស៊ីនពេលវេលាដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅពេលវេលា ទីកន្លែង trades ផ្អែកលើយុទ្ធសាស្រ្តរបស់អ្នក ហើយបន្ទាប់មកលឿនទៅមុខដើម្បីមើលលទ្ធផល។
- ផលចំណេញ: ទិដ្ឋភាពដ៏សំខាន់បំផុតមួយដែល backtesting បង្ហាញគឺប្រាក់ចំណេញសក្តានុពលនៃយុទ្ធសាស្រ្តរបស់អ្នក។ វាផ្តល់នូវទិដ្ឋភាពទូទៅនៃរបៀបដែលយុទ្ធសាស្រ្តរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានអនុវត្តនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌទីផ្សារផ្សេងៗគ្នា។
- ហានិភ័យ ការវាយតម្លៃ: Backtesting ក៏អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកយល់ពីហានិភ័យដែលអាចកើតមានពាក់ព័ន្ធនឹងយុទ្ធសាស្រ្តរបស់អ្នក។ វាជួយអ្នកកំណត់អត្តសញ្ញាណការដកប្រាក់អតិបរមា សមាមាត្រហានិភ័យ/រង្វាន់ និងរង្វាស់ហានិភ័យសំខាន់ៗផ្សេងទៀត។
- ប្រសិទ្ធភាពយុទ្ធសាស្ត្រ៖ តាមរយៈការធ្វើតេស្តត្រឡប់មកវិញ អ្នកអាចពិនិត្យមើលប្រសិទ្ធភាពនៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ្នក។ វាជួយអ្នកឱ្យយល់ថាតើយុទ្ធសាស្រ្តរបស់អ្នកអាចទប់ទល់បាន។ ការប្រែប្រួលទីផ្សារ និងផ្តល់ជូននូវការត្រឡប់មកវិញស្រប។
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វាចាំបាច់ណាស់ក្នុងការចងចាំថាខណៈពេលដែល backtesting ផ្តល់នូវវេទិកាដ៏រឹងមាំមួយសម្រាប់ការធ្វើតេស្តយុទ្ធសាស្រ្ត វាមិនមានភាពខុសឆ្គងនោះទេ។ ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានជះឥទ្ធិពលដោយកត្តាជាច្រើន ហើយការអនុវត្តកន្លងមកមិនតែងតែបង្ហាញពីលទ្ធផលនាពេលអនាគតនោះទេ។ ដូច្នេះហើយ វាជារឿងសំខាន់ក្នុងការប្រើប្រាស់ backtesting ជាឧបករណ៍មួយក្នុងចំណោមឧបករណ៍ជាច្រើននៅក្នុងឃ្លាំងជួញដូររបស់អ្នក ជាជាងបាល់គ្រីស្តាល់ព្យាករណ៍ពីលទ្ធផលនាពេលអនាគត។
នៅទីបញ្ចប់ សារៈសំខាន់នៃការធ្វើតេស្តត្រឡប់មកវិញគឺស្ថិតនៅក្នុងសមត្ថភាពរបស់វាក្នុងការផ្តល់នូវសំណាញ់សុវត្ថិភាព ដែលអនុញ្ញាត traders ដើម្បីសាកល្បងទឹកមុនពេលធ្លាក់ចូលទៅក្នុងពិភពជួញដូរដែលមិនអាចទាយទុកជាមុនបាន។ វាជាឧបករណ៍ដ៏មានអានុភាពដែលនៅពេលប្រើត្រឹមត្រូវ អាចបង្កើនឱកាសជោគជ័យរបស់អ្នកយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងពិភពប្រែប្រួលនៃ forex, crypto និង CFD ការជួញដូរ។
១.១. និយមន័យនៃការធ្វើតេស្តខាងក្រោយ
Backtesting គឺស្រដៀងទៅនឹងការក្លែងធ្វើជើងហោះហើរសម្រាប់ traders. វាអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេសាកល្បងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពួកគេដោយមិនប្រថុយនឹងដើមទុនពិតប្រាកដ ដូចអាកាសយានិកអាចពង្រឹងជំនាញរបស់ពួកគេដោយគ្មានគ្រោះថ្នាក់នៃការហោះហើរពិតប្រាកដ។ តាមរយៈការលេងឡើងវិញនូវដំណើរការកន្លងមករបស់ទីផ្សារ traders អាចទទួលបានការយល់ដឹងអំពីលទ្ធផលអនាគតដ៏មានសក្តានុពល។
ភាពស្រស់ស្អាតនៃ backtesting ស្ថិតនៅក្នុងសមត្ថភាពរបស់វាក្នុងការផ្តល់នូវព័ត៌មានដ៏សម្បូរបែប។ វាអាចបង្ហាញពីការធ្លាក់ចុះសក្តានុពល កត្តាប្រាក់ចំណេញ និងសមាមាត្រហានិភ័យ-រង្វាន់នៃយុទ្ធសាស្រ្តជាក់លាក់មួយ។ វាថែមទាំងអាចជួយបាន។ traders កំណត់ពេលវេលាល្អបំផុតដើម្បីចូល និងចេញ trades.
ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយវាចាំបាច់ក្នុងការកត់សម្គាល់ ការធ្វើតេស្តខាងក្រោយមិនមែនជាបាល់គ្រីស្តាល់ទេ។. វាត្រូវបានផ្អែកលើទិន្នន័យប្រវត្តិសាស្រ្ត ហើយដូចពាក្យនិយាយទៅ ការអនុវត្តកន្លងមកមិនមែនជាការបង្ហាញពីលទ្ធផលនាពេលអនាគតនោះទេ។
នៅពេលចាប់ផ្តើមដំណើរនៃការធ្វើតេស្តត្រឡប់មកវិញ វាជារឿងសំខាន់ក្នុងការចងចាំចំណុចសំខាន់ៗមួយចំនួន៖
- គុណភាពនៃទិន្នន័យ៖ ភាពត្រឹមត្រូវនៃលទ្ធផលតេស្តខាងក្រោយរបស់អ្នកគឺសមាមាត្រដោយផ្ទាល់ទៅនឹងគុណភាពនៃទិន្នន័យរបស់អ្នក។ ត្រូវប្រាកដថាអ្នកកំពុងប្រើទិន្នន័យដែលមានគុណភាពខ្ពស់ដែលអាចទុកចិត្តបាន ដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលត្រឹមត្រូវ។
- ការសន្មត់ជាក់ស្តែង៖ វាងាយស្រួលក្នុងការធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្ទាក់នៃការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពហួសហេតុនៃយុទ្ធសាស្រ្តរបស់អ្នកដោយផ្អែកលើទិន្នន័យប្រវត្តិសាស្ត្រ។ ចងចាំថាត្រូវធ្វើការសន្មត់ជាក់ស្តែងអំពីភាពរអិល ថ្លៃប្រតិបត្តិការ និងកត្តាផ្សេងទៀតដែលអាចប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលរបស់អ្នកក្នុងការជួញដូរក្នុងពេលជាក់ស្តែង។
- ភាពរឹងមាំ៖ យុទ្ធសាស្ត្រដែលដំណើរការបានល្អនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទីផ្សារមួយ ប្រហែលជាមិនដំណើរការល្អនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយទៀតនោះទេ។ សាកល្បងយុទ្ធសាស្រ្តរបស់អ្នកតាមលក្ខខណ្ឌទីផ្សារផ្សេងៗគ្នា ដើម្បីធានាបាននូវភាពរឹងមាំរបស់វា។
តាមរយៈការយល់ដឹងអំពីនិយមន័យ និងសារៈសំខាន់នៃការធ្វើតេស្តខាងក្រោយ traders អាចរុករកបានកាន់តែប្រសើរឡើងនូវទឹកដ៏ច្របូកច្របល់នៃទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ និងបង្កើនឱកាសនៃភាពជោគជ័យរបស់ពួកគេ។
១.២. តួនាទីនៃ Backtesting ក្នុងការជួញដូរ
Backtesting គឺជាវីរបុរសដែលមិនធ្លាប់មាននៃយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរជោគជ័យ។ វាជាជំហានដ៏សំខាន់ដែលបំបែកអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត traders ពីអ្នកជំនាញតាមរដូវកាលនៅក្នុងពិភពនៃ forexគ្រីបតូ ឬ CFD ការជួញដូរ។ តាមរយៈការក្លែងធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយទិន្នន័យប្រវត្តិសាស្ត្រ ការធ្វើតេស្ត backtesting ផ្តល់នូវការពិនិត្យមើលយ៉ាងច្បាស់លាស់នូវសក្តានុពលជោគជ័យ ឬបរាជ័យនៃ ផែនការជួញដូរ.
ហេតុអ្វីបានជាការធ្វើតេស្ត backtest មានសារៈសំខាន់? វាផ្តល់នូវការត្រួតពិនិត្យការពិតសម្រាប់យុទ្ធសាស្រ្តជួញដូររបស់អ្នក។ វាងាយស្រួលក្នុងការចាប់យកភាពរំភើបនៃការបង្កើតយុទ្ធសាស្រ្តថ្មី ប៉ុន្តែបើគ្មាន backtesting ទេ អ្នកពិតជាធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោយងងឹតងងុល។ Backtesting ផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវឱកាសដើម្បីកែសម្រួលយុទ្ធសាស្រ្តរបស់អ្នក កំណត់បញ្ហាដែលអាចកើតមាន និងកែសម្រួលវិធីសាស្រ្តរបស់អ្នកមុនពេលប្រថុយនឹងដើមទុនពិតប្រាកដ។
ការធ្វើតេស្តក្រោយក៏បង្កើនទំនុកចិត្តផងដែរ។ ដោយមើលឃើញថាយុទ្ធសាស្រ្តរបស់អ្នកជោគជ័យក្នុងបរិយាកាសក្លែងធ្វើ អ្នកនឹងបង្កើតទំនុកចិត្តចាំបាច់ដើម្បីប្រកាន់ខ្ជាប់នូវផែនការរបស់អ្នក នៅពេលដែលទីផ្សារមានភាពតឹងតែង។ ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផ្លូវចិត្តនេះ។vantage មិនអាចត្រូវបានកំណត់ហួសហេតុ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការធ្វើតេស្តត្រលប់ក្រោយដោយជោគជ័យមិនមែនគ្រាន់តែជាការរត់ការក្លែងធ្វើនោះទេ។ វានិយាយអំពីការយល់ដឹង និងការបកស្រាយលទ្ធផល។ នេះពាក់ព័ន្ធនឹងការជ្រមុជទឹកជ្រៅទៅក្នុងទិន្នន័យ ស្វែងរកគំរូ ការវាយតម្លៃ ហានិភ័យនិងរង្វាន់ សមាមាត្រ និងការយល់ដឹងអំពីលក្ខខណ្ឌទីផ្សារក្នុងអំឡុងពេលនៃការធ្វើតេស្តត្រឡប់មកវិញ។
- ការទទួលស្គាល់លំនាំ៖ ការធ្វើតេស្តត្រលប់ក្រោយដោយជោគជ័យអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកកំណត់អត្តសញ្ញាណគំរូដែលកើតឡើងដដែលៗដែលអាចផ្តល់សញ្ញាអំពីឱកាសនៃការជួញដូរផលចំណេញ។
- ការវាយតម្លៃហានិភ័យ និងរង្វាន់៖ វាមិនមែនគ្រាន់តែអំពីការកំណត់អត្តសញ្ញាណផលចំណេញនោះទេ។ trades; វាគឺអំពីការយល់ដឹងអំពីហានិភ័យដែលទាក់ទងនឹងវា។ tradeស. Backtesting ជួយអ្នកក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់អ្នកដោយផ្តល់នូវរូបភាពច្បាស់លាស់នៃការបាត់បង់ និងចំណេញដែលអាចកើតមាន។
- ការវិភាគស្ថានភាពទីផ្សារ៖ ទីផ្សារមិនឋិតិវន្ត; វាផ្លាស់ប្តូរឥតឈប់ឈរ។ ការយល់ដឹងអំពីលក្ខខណ្ឌទីផ្សារក្នុងអំឡុងពេលនៃការធ្វើតេស្ត backtest របស់អ្នកអាចផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការយល់ដឹងអំពីរបៀបដែលយុទ្ធសាស្រ្តរបស់អ្នកអាចអនុវត្តក្នុងកាលៈទេសៈផ្សេងៗគ្នា។
សូមចាំថា backtesting មិនមែនជាការធានានៃភាពជោគជ័យនាពេលអនាគតនោះទេ ប៉ុន្តែវាជាឧបករណ៍ដ៏មានអានុភាពដែលអាចបង្កើនឱកាសនៃការជួញដូរផលចំណេញរបស់អ្នកយ៉ាងច្រើន។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់ថាមពលនៃ backtesting អ្នកអាចនាំការជួញដូររបស់អ្នកទៅកម្រិតបន្ទាប់។
១.៣. អត្ថប្រយោជន៍នៃ Backtesting
ការចូលទៅក្នុងអត្ថប្រយោជន៍នៃ backtesting វាស្រដៀងទៅនឹងបាល់គ្រីស្តាល់ដែលអាចទស្សន៍ទាយអនាគតនៃយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូររបស់អ្នក។ ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដំបូង និងជាក់ស្តែងបំផុត។vantage នេះគឺជា សមត្ថភាពក្នុងការវាយតម្លៃការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ្នក។ ដោយមិនប្រថុយនឹងដើមទុនពិតប្រាកដ។ ការធ្វើតេស្តខាងក្រោយអនុញ្ញាត traders ដើម្បីក្លែងធ្វើយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូររបស់ពួកគេនៅលើទិន្នន័យទីផ្សារប្រវត្តិសាស្រ្ត ដោយហេតុនេះផ្តល់នូវការយល់ដឹងដ៏ទូលំទូលាយអំពីរបៀបដែលវានឹងត្រូវបានអនុវត្តនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌទីផ្សារស្រដៀងគ្នា។
Backtesting ផ្តល់នូវ ឱកាសដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ្នក។. ដោយការសាកល្បងប៉ារ៉ាម៉ែត្រផ្សេងគ្នា traders អាចកែសម្រួលយុទ្ធសាស្រ្តរបស់ពួកគេ ដើម្បីសម្រេចបាននូវផលចំណេញខ្ពស់បំផុត។ ជាឧទាហរណ៍ អ្នកអាចរកឃើញថាយុទ្ធសាស្រ្តរបស់អ្នកដំណើរការបានប្រសើរជាងក្នុងគូរូបិយប័ណ្ណជាក់លាក់ ឬអំឡុងពេលជាក់លាក់ណាមួយនៃថ្ងៃ។
- ការកែលម្អការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ គឺជាអត្ថប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់មួយទៀតនៃការធ្វើតេស្តខាងក្រោយ។ តាមរយៈការយល់ដឹងពីការដកថយជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃយុទ្ធសាស្រ្តរបស់អ្នក អ្នកអាចរៀបចំបានប្រសើរជាងមុនសម្រាប់ការខាតបង់ដែលអាចកើតមាន និងកែតម្រូវប៉ារ៉ាម៉ែត្រហានិភ័យរបស់អ្នកទៅតាមនោះ។ នេះអាចមានសារៈសំខាន់ក្នុងការរក្សាដើមទុនជួញដូររបស់អ្នកក្នុងអំឡុងពេលនៃលក្ខខណ្ឌទីផ្សារមិនល្អ។
- ការធ្វើតេស្តខាងក្រោយក៏អាចធ្វើផងដែរ។ ជំរុញទំនុកចិត្តរបស់អ្នក នៅក្នុងយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូររបស់អ្នក។ ការមើលឃើញយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ្នកជោគជ័យក្នុងបរិយាកាសក្លែងធ្វើអាចផ្តល់នូវការជំរុញផ្លូវចិត្តដែលចាំបាច់ក្នុងការប្រកាន់ខ្ជាប់នូវផែនការរបស់អ្នក សូម្បីតែក្នុងអំឡុងពេលនៃភាពមិនច្បាស់លាស់នៃទីផ្សារក៏ដោយ។
ជាចុងក្រោយ ការធ្វើតេស្ត backtest ជួយបាន។ កំណត់អត្តសញ្ញាណកំហុសដែលអាចកើតមាន នៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ្នក។ គ្មានយុទ្ធសាស្ត្រណាល្អឥតខ្ចោះនោះទេ ហើយការធ្វើតេស្តត្រលប់ក្រោយអាចបង្ហាញពីភាពទន់ខ្សោយដែលប្រហែលជាមិនបង្ហាញឱ្យឃើញនៅក្នុងបរិយាកាសពាណិជ្ជកម្មផ្ទាល់។ តាមរយៈការកំណត់អត្តសញ្ញាណកំហុសទាំងនេះឱ្យបានទាន់ពេលវេលា។ traders អាចធ្វើការកែតម្រូវចាំបាច់ ដើម្បីបង្កើនភាពរឹងមាំនៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពួកគេ។ ដំណើរការម្តងហើយម្តងទៀតនៃការធ្វើតេស្តថយក្រោយ ការកំណត់អត្តសញ្ញាណភាពទន់ខ្សោយ និងការកែលម្អយុទ្ធសាស្រ្តអាចធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងយ៉ាងខ្លាំងនូវការជួញដូររបស់អ្នកក្នុងរយៈពេលវែង។
2. ការអនុវត្តល្អបំផុតសម្រាប់ Backtesting យុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរ
នៅពេលមុជទឹកចូលទៅក្នុងពិភពនៃ forexគ្រីបតូ ឬ CFD ការជួញដូរ ឧបករណ៍សំខាន់មួយនៅក្នុងឃ្លាំងអាវុធរបស់អ្នកគួរតែជាការអនុវត្តនៃយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរ backtesting ។ នីតិវិធីនេះផ្តល់នូវការយល់ដឹងដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានចំពោះការអនុវត្តសក្តានុពលនៃយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូររបស់អ្នក ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកកែលម្អ និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពវាមុនពេលប្រថុយនឹងដើមទុនពិតប្រាកដណាមួយ។
វាមានសារៈសំខាន់ណាស់។ ធានាគុណភាពនៃទិន្នន័យរបស់អ្នក។. ភាពត្រឹមត្រូវនៃលទ្ធផល backtest របស់អ្នកគឺអាស្រ័យដោយផ្ទាល់ទៅលើគុណភាពនៃទិន្នន័យប្រវត្តិសាស្រ្តដែលបានប្រើ។ ក្លាយជាវា។ forexរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ ឬ CFDs, តែងតែប្រភពទិន្នន័យរបស់អ្នកពីអ្នកផ្តល់សេវាដែលអាចទុកចិត្តបាន និងធានាថាវាគ្របដណ្តប់រយៈពេលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់យុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរដែលអ្នកចង់បាន។
បន្ទាប់មក, គណនីសម្រាប់ថ្លៃប្រតិបត្តិការ. នេះអាចរួមបញ្ចូលការរីករាលដាល កម្រៃជើងសារ ការរអិល និងការចំណាយហិរញ្ញវត្ថុ។ ការមិនអើពើនឹងការចំណាយទាំងនេះអាចនាំទៅរកការ backtest ដែលមានសុទិដ្ឋិនិយមហួសហេតុ ដែលអាចធ្វើឱ្យមានការយល់ច្រឡំនៅពេលអនុវត្តចំពោះការជួញដូរក្នុងពិភពពិត។
ការអនុវត្តល្អបំផុតមួយទៀតគឺ ជៀសវាងការស្លៀកពាក់លើស. Overfitting កើតឡើងនៅពេលដែលយុទ្ធសាស្រ្តរបស់អ្នកត្រូវបានកែសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធទៅនឹងទិន្នន័យពីមុន កាត់បន្ថយប្រសិទ្ធភាពរបស់វាលើទិន្នន័យថ្មី។ ដើម្បីជៀសវាងបញ្ហានេះ អ្នកគួរតែប្រើការធ្វើតេស្តក្រៅគំរូ ពោលគឺសាកល្បងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ្នកលើទិន្នន័យដែលមើលមិនឃើញ។
- ការធ្វើតេស្តក្រៅគំរូ៖ នេះពាក់ព័ន្ធនឹងការបំបែកទិន្នន័យរបស់អ្នកជាពីរឈុត៖ មួយសម្រាប់បង្កើតយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ្នក (ជាគំរូ) និងមួយសម្រាប់សាកល្បងវា (ក្រៅគំរូ)។ ទិន្នន័យក្នុងគំរូត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពយុទ្ធសាស្ត្រ ខណៈដែលទិន្នន័យក្រៅគំរូត្រូវបានប្រើដើម្បីវាយតម្លៃការដំណើរការរបស់វា។
- ការធ្វើតេស្តឆ្ពោះទៅមុខ៖ នេះគឺជាទម្រង់កម្រិតខ្ពស់នៃការធ្វើតេស្តក្រៅគំរូ។ វាពាក់ព័ន្ធនឹងការបន្តបង្កើនប្រសិទ្ធភាពយុទ្ធសាស្រ្តរបស់អ្នកឡើងវិញនៅលើមូលដ្ឋានវិលជុំ ដោយក្លែងធ្វើវិធីដែលអ្នកទំនងជានឹងប្រើយុទ្ធសាស្រ្តក្នុងជីវិតពិត។
ជាចុងក្រោយ, ផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលរបស់អ្នកជានិច្ច. បន្ទាប់ពីបានរត់ការធ្វើតេស្ដត្រឡប់មកវិញ កុំយកលទ្ធផលតាមតម្លៃមុខ។ ជំនួសមកវិញ ធ្វើឱ្យពួកវាមានសុពលភាពដោយដំណើរការការធ្វើតេស្តខាងក្រោយច្រើនជាមួយនឹងប៉ារ៉ាម៉ែត្រ ឬសំណុំទិន្នន័យផ្សេងៗគ្នា។ វានឹងជួយកំណត់ថាតើជោគជ័យនៃយុទ្ធសាស្រ្តរបស់អ្នកគឺដោយសារជំនាញ ឬគ្រាន់តែសំណាង។
សូមចងចាំថា ការធ្វើតេស្តខាងក្រោយមិនមែនជាការធានានៃការអនុវត្តនាពេលអនាគតនោះទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការអនុវត្តតាមការអនុវត្តល្អបំផុតទាំងនេះអាចជួយអ្នកឱ្យបង្កើតយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុន និងបង្កើនឱកាសជោគជ័យរបស់អ្នកនៅក្នុងពិភពប្រែប្រួលនៃ forexគ្រីបតូ និង CFD ការជួញដូរ។
២.១. ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យគុណភាព
នៅក្នុងអាណាចក្រនៃយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរ backtesting សារៈសំខាន់នៃការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យគុណភាពមិនអាចត្រូវបានគេនិយាយលើស។ វាបម្រើជាឆ្អឹងខ្នងនៃយុទ្ធសាស្រ្តទាំងមូលរបស់អ្នក ជះឥទ្ធិពលលើលទ្ធផលនៃ backtest របស់អ្នក ហើយទីបំផុតភាពជោគជ័យនៃអនាគតរបស់អ្នក trades.
ទិន្នន័យគុណភាព គឺអាចទុកចិត្តបាន ត្រឹមត្រូវ និងទូលំទូលាយ។ វាគួរតែគ្របដណ្តប់រយៈពេលដ៏ច្រើនមួយ ដើម្បីផ្តល់នូវសំណុំទិន្នន័យដ៏រឹងមាំសម្រាប់ការធ្វើតេស្តត្រឡប់មកវិញ។ នេះអនុញ្ញាតឱ្យមានការវាយតម្លៃកាន់តែច្បាស់លាស់ និងប្រាកដនិយមនៃការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រនៅទូទាំងវដ្តទីផ្សារផ្សេងៗគ្នា។
យកឧទាហរណ៍ប្រសិនបើអ្នកស្ថិតនៅក្នុងអាណាចក្រ forex ឬការជួញដូរគ្រីបតូ ទិន្នន័យរបស់អ្នកគួររួមបញ្ចូលព័ត៌មានលម្អិតដូចជាការបើក ការបិទ តម្លៃខ្ពស់ និងទាប ក៏ដូចជាបរិមាណជួញដូរ។ នេះធានាថាអ្នកកំពុងធ្វើការជាមួយរូបភាពពេញលេញនៃសកម្មភាពទីផ្សារ ជាជាងទិដ្ឋភាពដែលបែងចែកដែលអាចបំភ័ន្តលទ្ធផលរបស់អ្នក។
ខណៈពេលដែលស្វែងរកទិន្នន័យគុណភាព សូមពិចារណាដូចខាងក្រោម៖
- ត្រូវប្រាកដថាទិន្នន័យគឺ បានជាស្អាតបរិសុទ្ធ៖ នេះមានន័យថា វាគួរតែគ្មានកំហុស ការខកខាន ឬភាពមិនស៊ីសង្វាក់គ្នា ដែលអាចបង្ខូចទ្រង់ទ្រាយលទ្ធផលតេស្តក្រោយរបស់អ្នក។
- ត្រូវប្រាកដថាទិន្នន័យគឺ បានបញ្ចប់៖ ទិន្នន័យមិនពេញលេញអាចនាំទៅរកលទ្ធផលមិនត្រឹមត្រូវ និងយុទ្ធសាស្ត្រខុស។ ត្រូវប្រាកដថាបំពេញវាលចាំបាច់ទាំងអស់ ហើយទិន្នន័យគ្របដណ្តប់លើពេលវេលាដែលត្រូវការ។
- ត្រូវប្រាកដថាទិន្នន័យគឺ ពាក់ព័ន្ធ៖ ទិន្នន័យគួរតែពាក់ព័ន្ធនឹងយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរជាក់លាក់របស់អ្នក។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ្នកផ្អែកលើការផ្លាស់ប្តូររៀងរាល់ម៉ោង ទិន្នន័យប្រចាំថ្ងៃនឹងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេ។
ចងចាំ, ទិន្នន័យនៅក្នុង, សំរាមចេញ។ គុណភាពនៃទិន្នន័យរបស់អ្នកប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ទៅលើភាពជឿជាក់នៃលទ្ធផល backtest របស់អ្នក។ ដូច្នេះ ការវិនិយោគពេលវេលា និងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការស្វែងរកប្រភព និងការផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យគុណភាព គឺជាជំហានដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងដំណើរការធ្វើតេស្តត្រឡប់មកវិញ។
២.២. ការកំណត់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រជាក់ស្តែង
រុករកសមុទ្រដ៏ច្របូកច្របល់នៃ forexគ្រីបតូ និង CFD ការជួញដូរមិនគ្រាន់តែជាការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះនិន្នាការទីផ្សារប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏មានយុទ្ធសាស្ត្ររឹងមាំផងដែរ។ មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរជោគជ័យណាមួយគឺ ការកំណត់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រជាក់ស្តែង. នេះគឺជាជំហានសំខាន់មួយក្នុងការ backtesting យុទ្ធសាស្រ្តជួញដូររបស់អ្នក និងមួយនោះ។ traders តែងតែមើលរំលង ដែលនាំទៅរកលទ្ធផលមិនច្បាស់លាស់ និងការរំពឹងទុកខុស។
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រជាក់ស្តែង គឺជាព្រំដែនដែលយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូររបស់អ្នកដំណើរការ។ ពួកវាជាគោលការណ៍ណែនាំដែលកំណត់នៅពេលដែលអ្នកគួរចូល ឬចេញពី ក tradeកម្រិតនៃហានិភ័យដែលអ្នកសុខចិត្តទទួលយក និងថាតើដើមទុនប៉ុន្មានដែលអ្នកត្រៀមខ្លួនក្នុងការវិនិយោគ។ ការកំណត់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រទាំងនេះខ្ពស់ពេក ឬទាបពេកអាចនាំទៅរកលទ្ធផលមហន្តរាយ ខណៈដែលការកំណត់វាត្រឹមត្រូវអាចត្រួសត្រាយផ្លូវទៅរកប្រាក់ចំណេញជាប់លាប់។
២.៣. ការរួមបញ្ចូលការចំណាយលើប្រតិបត្តិការ
នៅក្នុងអាណាចក្រនៃការជួញដូរអារក្សជាញឹកញាប់នៅក្នុងព័ត៌មានលម្អិត។ ព័ត៌មានលម្អិតមួយដែលអាចជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់ដំណើរការនៃយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូររបស់អ្នកគឺ ថ្លៃប្រតិបត្តិការ. ខណៈពេលដែលការសាកល្បងយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូររបស់អ្នកឡើងវិញ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការរួមបញ្ចូលការចំណាយប្រតិបត្តិការដើម្បីទទួលបានការវាយតម្លៃជាក់ស្តែងនៃប្រាក់ចំណេញរបស់យុទ្ធសាស្រ្ត។
ការចំណាយលើប្រតិបត្តិការរួមមាន broker កម្រៃជើងសារ ការចំណាយលើការរីករាលដាល និងការរអិល។ Broker គណៈកម្មការ គឺជាថ្លៃសេវាដែលគិតដោយរបស់អ្នក។ broker សម្រាប់ការអនុវត្ត trades. ចំណាយលើការរីករាលដាល យោងទៅលើភាពខុសគ្នារវាងការដេញថ្លៃ និងសួរតម្លៃ និង រអិល កើតឡើងនៅពេលដែលតម្លៃអនុវត្តជាក់ស្តែងខុសពីតម្លៃរំពឹងទុក ដោយសារការប្រែប្រួលទីផ្សារ។
- ការមិនអើពើការចំណាយលើប្រតិបត្តិការអាចនាំទៅរកលទ្ធផល backtest ដែលមានសុទិដ្ឋិនិយមហួសហេតុ ដែលអាចធ្វើឱ្យអ្នកមានការខកចិត្តនៅពេលអ្នកអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្តក្នុងការជួញដូរក្នុងពេលជាក់ស្តែង។
- វាក៏សំខាន់ផងដែរក្នុងការចងចាំថាតម្លៃប្រតិបត្តិការអាចប្រែប្រួលតាមពេលវេលា និងរវាងភាពខុសគ្នា brokerស. ដូច្នេះ ការប្រើការប៉ាន់ប្រមាណជាមធ្យមប្រហែលជាមិនតែងតែជាវិធីសាស្រ្តដ៏ល្អបំផុតនោះទេ។
- ពិចារណាប្រើជួរនៃការចំណាយប្រតិបត្តិការនៅក្នុងការធ្វើតេស្ត backtest របស់អ្នកដើម្បីគណនាការប្រែប្រួលទាំងនេះ និងដើម្បីភាពតានតឹងសាកល្បងយុទ្ធសាស្រ្តរបស់អ្នកនៅក្រោមសេណារីយ៉ូផ្សេងៗ។
គណនេយ្យសម្រាប់ចំណាយប្រតិបត្តិការ នៅក្នុង backtesting របស់អ្នកមិនត្រឹមតែផ្តល់នូវការឆ្លុះបញ្ចាំងត្រឹមត្រូវបន្ថែមទៀតនៃប្រាក់ចំណេញដែលមានសក្តានុពលប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងបង្ហាញថាតើយុទ្ធសាស្រ្តរបស់អ្នកមានភាពរសើបយ៉ាងណាចំពោះការផ្លាស់ប្តូរការចំណាយទាំងនេះ។ យុទ្ធសាស្រ្តដែលនៅតែទទួលបានផលចំណេញនៅទូទាំងតម្លៃប្រតិបត្តិការជាច្រើន ទំនងជាមានភាពរឹងមាំ និងអាចទុកចិត្តបាននៅក្នុងពិភពពិត។
២.៤. ការធ្វើតេស្តលើលក្ខខណ្ឌទីផ្សារផ្សេងៗគ្នា
នៅក្នុងពិភពនៃការជួញដូរ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការធានាថាយុទ្ធសាស្រ្តរបស់អ្នកអាចទប់ទល់នឹងស្ថានភាពទីផ្សារគ្រប់ប្រភេទ។ នេះជាកន្លែង ការធ្វើតេស្តលើលក្ខខណ្ឌទីផ្សារផ្សេងៗគ្នា ចូលមកលេង។ ការអនុវត្តនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការដំណើរការយុទ្ធសាស្រ្តរបស់អ្នកតាមរយៈសំណុំទិន្នន័យប្រវត្តិសាស្ត្រផ្សេងៗ ដែលតំណាងឱ្យស្ថានភាពទីផ្សារចម្រុះ។ វាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេក្នុងការសាកល្បងយុទ្ធសាស្រ្តរបស់អ្នកនៅក្នុងទីផ្សារគោតែម្នាក់ឯង។ វាត្រូវតែបង្ហាញពីភាពទន់ខ្សោយរបស់ខ្លួននៅក្នុងការធ្លាក់ចុះ ទីផ្សារចំហៀង និងទីផ្សារដែលមានការប្រែប្រួលខ្លាំងផងដែរ។
- ទីផ្សារកើនឡើង៖ នេះគឺជាលក្ខខណ្ឌទីផ្សារដែលតម្លៃកំពុងកើនឡើង ឬត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកើនឡើង។ ពាក្យ "ទីផ្សារគោ" ត្រូវបានគេប្រើជាញឹកញាប់បំផុតដើម្បីសំដៅទៅលើទីផ្សារភាគហ៊ុន ប៉ុន្តែអាចអនុវត្តបានចំពោះអ្វីទាំងអស់។ traded ដូចជាមូលបត្របំណុល អចលនទ្រព្យ រូបិយប័ណ្ណ និងទំនិញ។
- ទីផ្សារធ្លាក់ចុះ៖ ទីផ្សារខ្លាឃ្មុំគឺផ្ទុយពីទីផ្សារគោ។ វាជាលក្ខខណ្ឌទីផ្សារដែលតម្លៃកំពុងធ្លាក់ចុះ ឬរំពឹងថានឹងធ្លាក់ចុះ។
- Sideways/Range-bound Market: នេះជាទីផ្សារដែលមិនមានការកើនឡើង ឬធ្លាក់ចុះតម្លៃទេ ប៉ុន្តែកំពុងរក្សាកម្រិតស្ថិរភាព។ លក្ខខណ្ឌទាំងនេះអាចមានរយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍ ឬយូរជាងនេះ។
- ទីផ្សារប្រែប្រួល៖ ទីផ្សារប្រែប្រួលមានការប្រែប្រួលតម្លៃធំជាញឹកញាប់។ ការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះអាចជាលទ្ធផលនៃព្រឹត្តិការណ៍សេដ្ឋកិច្ច ព័ត៌មានទីផ្សារ ឬកត្តាផ្សេងទៀត។
តាមរយៈការសាកល្បងយុទ្ធសាស្រ្តរបស់អ្នកនៅលើលក្ខខណ្ឌទីផ្សារផ្សេងៗគ្នានេះ អ្នកនឹងទទួលបានការយល់ដឹងទូលំទូលាយអំពីភាពខ្លាំង និងចំណុចខ្សោយរបស់វា។ អាស្រ័យហេតុនេះ អ្នកនឹងត្រូវបានរៀបចំកាន់តែប្រសើរឡើង ដើម្បីធ្វើការកែតម្រូវចាំបាច់ និងកែលម្អដំណើរការទាំងមូលរបស់វា។ សូមចាំថា យុទ្ធសាស្រ្តដែលដំណើរការបានល្អនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទីផ្សារមួយ ប្រហែលជាមិនចាំបាច់ធ្វើដូច្នេះនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយផ្សេងទៀតនោះទេ។ ដូច្នេះ ការធ្វើតេស្តចម្រុះគឺជាជំហានដ៏សំខាន់មួយក្នុងការកែលម្អយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូររបស់អ្នក។. វាដូចជាការធ្វើតេស្ត litmus ដែលបំបែក ស្រូវសាលី ពីចង្រ្កាន ជួយអ្នកកំណត់យុទ្ធសាស្ត្រ ដែលអាចទប់ទល់នឹងការសាកល្បងពេលវេលា។
3. បច្ចេកទេស Backtesting កម្រិតខ្ពស់
ការជ្រមុជទឹកឱ្យកាន់តែជ្រៅទៅក្នុងអាណាចក្រនៃ backtesting វាជារឿងសំខាន់ក្នុងការយល់ដឹងពីបច្ចេកទេសកម្រិតខ្ពស់ដែលអាចបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូររបស់អ្នក។ បច្ចេកទេសមួយបែបនោះគឺ **Walk-Forward Optimization (WFO)**។ ដំណើរការនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពយុទ្ធសាស្ត្រលើទិន្នន័យពីមុន បន្ទាប់មក 'ដើរ' វាទៅមុខលើទិន្នន័យដែលមើលមិនឃើញ ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផល។ វាជាដំណើរការដដែលៗដែលជួយជៀសវាងពីភាពលំបាកនៃខ្សែកោង និងធានាថាយុទ្ធសាស្រ្តរបស់អ្នកមានភាពរឹងមាំគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដោះស្រាយលក្ខខណ្ឌទីផ្សារផ្សេងៗ។
បច្ចេកទេសទំនើបមួយទៀតគឺ **ការក្លែងធ្វើ Monte Carlo**។ វិធីសាស្រ្តនេះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកដំណើរការការក្លែងធ្វើជាច្រើននៅលើយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូររបស់អ្នក រាល់ពេលដែលផ្លាស់ប្តូរលំដាប់នៃ tradeស. លទ្ធផលផ្តល់នូវការចែកចាយលទ្ធផល ដោយផ្តល់នូវការយល់ដឹងអំពីហានិភ័យដែលអាចកើតមាន និងការត្រឡប់មកវិញនៃយុទ្ធសាស្រ្តរបស់អ្នក។ វាជាឧបករណ៍ដ៏មានអានុភាពដែលជួយឱ្យយល់ពីភាពមិនប្រាកដប្រជា និងភាពចៃដន្យនៃការជួញដូរ។
- ការធ្វើតេស្តក្រៅគំរូ គឺជាទិដ្ឋភាពសំខាន់មួយទៀតនៃការធ្វើតេស្ត backtesting កម្រិតខ្ពស់។ វាពាក់ព័ន្ធនឹងការកក់ផ្នែកមួយនៃទិន្នន័យរបស់អ្នកសម្រាប់គោលបំណងសាកល្បងតែប៉ុណ្ណោះ។ ទិន្នន័យនេះមិនត្រូវបានប្រើក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពទេ ដោយធានាឱ្យមានការវាយតម្លៃដោយមិនលំអៀងលើការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ្នក។
- ការធ្វើតេស្តទីផ្សារចម្រុះ គឺជាបច្ចេកទេសដែលសាកល្បងយុទ្ធសាស្រ្តរបស់អ្នកនៅទូទាំងទីផ្សារផ្សេងៗគ្នា។ នេះអាចបង្ហាញថាតើយុទ្ធសាស្រ្តរបស់អ្នកមានលក្ខណៈទីផ្សារជាក់លាក់ ឬមានសក្តានុពលក្នុងការទទួលបានប្រាក់ចំណេញនៅទូទាំងទីផ្សារផ្សេងៗ។
បច្ចេកទេស backtesting កម្រិតខ្ពស់មិនមែនជាគ្រាប់វេទមន្តទេ។ ពួកគេគឺជាឧបករណ៍ដើម្បីជួយក្នុងការអភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរដ៏រឹងមាំមួយ។ គន្លឹះគឺត្រូវប្រើពួកវាដោយយុត្តិធម៌ និងដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងការយល់ដឹងដ៏រឹងមាំនៃសក្ដានុពលទីផ្សារ និងចិត្តវិទ្យានៃការជួញដូរ។
៣.១. ការវិភាគឆ្ពោះទៅមុខ
នៅក្នុងពិភពថាមវន្តនៃ forexគ្រីបតូ និង CFD ការជួញដូរ លទ្ធភាពនៃយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរ backtest យ៉ាងត្រឹមត្រូវ គឺជាការផ្លាស់ប្តូរហ្គេម។ បច្ចេកទេសដ៏រឹងមាំ ហើយជារឿយៗត្រូវបានគេមើលរំលងនៅក្នុងដំណើរការនេះគឺ ការវិភាគដើរទៅមុខ (WFA)។ WFA គឺជាទម្រង់នៃការធ្វើតេស្តក្រៅគំរូដែលមានគោលបំណងក្លែងធ្វើរបៀបដែលយុទ្ធសាស្ត្រនឹងអនុវត្តប្រសិនបើ traded ក្នុងពេលវេលាពិត។ វាជាវិធីសាស្រ្តឆ្ពោះទៅមុខដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីធ្វើឱ្យមានសុពលភាពការអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូររបស់អ្នកនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទីផ្សារផ្សេងៗ។
ដំណើរការនេះមានពីរជំហាន៖ បង្កើនប្រសិទ្ធិភាព។ និង ការផ្ទៀងផ្ទាត់. ក្នុងដំណាក់កាលបង្កើនប្រសិទ្ធភាព យុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរត្រូវបានកែសម្រួល ដើម្បីសម្រេចបាននូវដំណើរការល្អបំផុតដោយផ្អែកលើទិន្នន័យប្រវត្តិសាស្ត្រ។ ម៉្យាងវិញទៀត ដំណាក់កាលផ្ទៀងផ្ទាត់ សាកល្បងយុទ្ធសាស្រ្តដែលបានធ្វើឱ្យប្រសើរលើសំណុំទិន្នន័យផ្សេងៗគ្នា ដើម្បីវាយតម្លៃប្រសិទ្ធភាពរបស់វា។
ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់មួយ។vantages នៃ WFA គឺជាសមត្ថភាពរបស់វាក្នុងការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការដាក់ខ្សែកោង។ ការសមតាមខ្សែកោងគឺជាបញ្ហាទូទៅមួយនៅក្នុងការធ្វើតេស្ត backtest ដែលយុទ្ធសាស្រ្តមួយត្រូវបានធ្វើឱ្យប្រសើរខ្លាំងពេកចំពោះទិន្នន័យពីមុន ដែលធ្វើឱ្យវាទំនងជាមិនដំណើរការក្នុងការជួញដូរពិតប្រាកដ។ ដោយប្រើទិន្នន័យដែលមើលមិនឃើញសម្រាប់ការផ្ទៀងផ្ទាត់ WFA ធានាថាយុទ្ធសាស្រ្តមិនគ្រាន់តែត្រូវនឹងទិន្នន័យអតីតកាលប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែអាចសម្របខ្លួនទៅនឹងលក្ខខណ្ឌទីផ្សារនាពេលអនាគត។
- ជំហាន 1: បង្កើនប្រសិទ្ធិភាព - កែសម្រួលយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូររបស់អ្នកដោយប្រើទិន្នន័យប្រវត្តិសាស្ត្រ។
- ជំហាន 2: ការផ្ទៀងផ្ទាត់ - ធ្វើឱ្យមានសុពលភាពយុទ្ធសាស្ត្រដែលបានធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងដោយប្រើសំណុំទិន្នន័យផ្សេងគ្នា។
WFA គឺដូចជាការហាត់សមសម្លៀកបំពាក់សម្រាប់យុទ្ធសាស្រ្តជួញដូររបស់អ្នក ដោយផ្តល់នូវការវាយតម្លៃជាក់ស្តែងអំពីរបៀបដែលវាអាចដំណើរការនៅពេលដែលវាំងននកើនឡើងនៅលើទីផ្សារផ្ទាល់។ វាជាដំណើរការដដែលៗដែលអាចជួយបាន។ traders កែលម្អយុទ្ធសាស្រ្តរបស់ពួកគេ ធ្វើឱ្យពួកគេកាន់តែរឹងមាំ និងសម្របខ្លួនទៅនឹងលក្ខខណ្ឌទីផ្សារដែលផ្លាស់ប្តូរជានិច្ច។
៣.២. ការក្លែងធ្វើ Monte Carlo
នៅក្នុងអាណាចក្រនៃយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរ backtesting វិធីសាស្រ្តដ៏មានអានុភាព និងរឹងមាំមួយដែលលេចធ្លោគឺការក្លែងធ្វើ Monte Carlo ។ បច្ចេកទេសនេះត្រូវបានដាក់ឈ្មោះតាមទីក្រុងកាស៊ីណូដ៏ល្បីល្បាញគឺស្រដៀងនឹងការភ្នាល់លើកង់រ៉ូឡែតនៃទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ។ វាអនុញ្ញាត traders ដើម្បីដំណើរការការសាកល្បងជាច្រើន ឬ 'ការក្លែងធ្វើ' នៃយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូររបស់ពួកគេ រាល់ពេលដែលផ្លាស់ប្តូរលំដាប់នៃ trade លទ្ធផលដើម្បីបង្កើតវិសាលគមទូលំទូលាយនៃលទ្ធផលសក្តានុពល។
ការក្លែងធ្វើ Monte Carlo គឺជាគំរូប្រូបាប៊ីលីសដែលប្រើភាពចៃដន្យដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលអាចត្រូវបានកំណត់ជាគោលការណ៍។ វាដំណើរការដោយកំណត់គំរូនៃលទ្ធផលដែលអាចកើតមាននៃព្រឹត្តិការណ៍ជាក់លាក់មួយ (ដូចជា a trade) បន្ទាប់មកដំណើរការការក្លែងធ្វើនៃព្រឹត្តិការណ៍នោះជាច្រើនដង។ បន្ទាប់មកលទ្ធផលនៃការក្លែងធ្វើទាំងនេះត្រូវបានប្រើដើម្បីធ្វើ ការទស្សន៍ទាយអំពីលទ្ធផលនៃពិភពពិត។
នៅក្នុងបរិបទនៃ forex, crypto ឬ CFD ការជួញដូរ ការក្លែងធ្វើ Monte Carlo អាចមានប្រយោជន៍ជាពិសេស។ វាអនុញ្ញាត traders ដើម្បីសាកល្បងយុទ្ធសាស្រ្តរបស់ពួកគេប្រឆាំងនឹងជួរដ៏ធំទូលាយនៃសេណារីយ៉ូទីផ្សារដែលអាចកើតមាន ជាជាងគ្រាន់តែជាសំណុំទិន្នន័យប្រវត្តិសាស្ត្រតែមួយប៉ុណ្ណោះ។ នេះអាចផ្តល់នូវការវាយតម្លៃជាក់ស្តែង និងទូលំទូលាយបន្ថែមទៀតអំពីហានិភ័យ និងផលត្រឡប់មកវិញសក្តានុពលរបស់យុទ្ធសាស្រ្ត។
ឧទាហរណ៍ក trader អាចប្រើការក្លែងធ្វើ Monte Carlo ដើម្បីសាកល្បង a forex យុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរប្រឆាំងនឹងការរួមផ្សំគ្នានៃលក្ខខណ្ឌទីផ្សារ ដូចជាកម្រិតប្រែប្រួលនៃភាពប្រែប្រួល។ សាច់ប្រាក់ងាយស្រួលនិងសូចនាករសេដ្ឋកិច្ច។ ដោយការដំណើរការរាប់ពាន់ ឬរាប់លាននៃការក្លែងធ្វើទាំងនេះ trader អាចទទួលបានការយល់ដឹងកាន់តែស៊ីជម្រៅអំពីរបៀបដែលយុទ្ធសាស្រ្តរបស់ពួកគេអាចអនុវត្តនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌទីផ្សារផ្សេងៗគ្នា។
៣.៣. ការធ្វើតេស្តប្រព័ន្ធពហុប្រព័ន្ធ
នៅពេលដែលវាមកដល់ការកែលម្អយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរ គ្មានអ្វីប្រៀបបាននឹងអំណាចនៃ ការធ្វើតេស្តប្រព័ន្ធពហុប្រព័ន្ធ. វិធីសាស្រ្តនេះអនុញ្ញាតឱ្យ traders ដើម្បីវាយតម្លៃប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មច្រើនក្នុងពេលដំណាលគ្នា ដោយផ្តល់នូវការយល់ដឹងដ៏ទូលំទូលាយអំពីដំណើរការរបស់ពួកគេក្រោមលក្ខខណ្ឌទីផ្សារផ្សេងៗគ្នា។
ភាពស្រស់ស្អាតនៃការធ្វើតេស្ត backtesting ពហុប្រព័ន្ធគឺស្ថិតនៅក្នុងសមត្ថភាពរបស់វាក្នុងការផ្តល់នូវ a ទិដ្ឋភាពរួម នៃយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូររបស់អ្នក។ តាមរយៈការសាកល្បងប្រព័ន្ធជាច្រើនក្នុងពេលដំណាលគ្នា អ្នកអាចកំណត់ថាយុទ្ធសាស្រ្តណាដែលដំណើរការបានល្អបំផុតនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌទីផ្សារជាក់លាក់។ នេះអាចជួយអ្នកបង្កើតផលប័ត្រពាណិជ្ជកម្មដ៏រឹងមាំដែលអាចទប់ទល់នឹងសេណារីយ៉ូទីផ្សារផ្សេងៗគ្នា ដោយហេតុនេះការបង្កើនសក្តានុពលនៃការជួញដូរទាំងមូលរបស់អ្នក។
មានជំហានសំខាន់ៗមួយចំនួនដើម្បីអនុវត្តការសាកល្បងប្រព័ន្ធពហុប្រព័ន្ធប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព៖
- ការជ្រើសរើសប្រព័ន្ធជួញដូរ៖ ជ្រើសរើសប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មចម្រុះសម្រាប់ backtesting ។ នេះអាចរួមបញ្ចូលយុទ្ធសាស្រ្តដោយផ្អែកលើសូចនាករផ្សេងៗ ស៊ុមពេលវេលា ឬថ្នាក់ទ្រព្យសកម្ម។
- ការប្រមូលទិន្នន័យ: ប្រមូលទិន្នន័យប្រវត្តិសាស្រ្តសម្រាប់ថ្នាក់ទ្រព្យសកម្មដែលអ្នកកំពុងជួញដូរ។ ត្រូវប្រាកដថាទិន្នន័យមានគុណភាពខ្ពស់ និងគ្របដណ្តប់លើលក្ខខណ្ឌទីផ្សារផ្សេងៗ។
- កំពុងដំណើរការ Backtest៖ ប្រើវេទិកា backtesting ដែលអាចទុកចិត្តបាន ដើម្បីដំណើរការការធ្វើតេស្ត។ ត្រូវប្រាកដថាវេទិកានេះអាចគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធជាច្រើន និងផ្តល់នូវរង្វាស់ប្រតិបត្តិការលម្អិត។
- ការវិភាគលទ្ធផល៖ វាយតម្លៃដំណើរការនៃប្រព័ន្ធនីមួយៗ។ រកមើលគំរូនៅក្នុងលទ្ធផលដែលបង្ហាញថានៅក្រោមលក្ខខណ្ឌទីផ្សារដែលប្រព័ន្ធនីមួយៗដំណើរការល្អបំផុត។
សូមចាំថា គោលដៅនៃការធ្វើតេស្ត backtesting ពហុប្រព័ន្ធគឺមិនមែនដើម្បីស្វែងរកប្រព័ន្ធ 'ល្អឥតខ្ចោះ' នោះទេ ប៉ុន្តែដើម្បីយល់ពីរបៀបដែលប្រព័ន្ធផ្សេងៗដំណើរការនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ។ ចំណេះដឹងនេះអាចជួយអ្នកបាន។ ធ្វើពិពិធកម្មយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូររបស់អ្នក។ និងបង្កើនឱកាសជោគជ័យរបស់អ្នកនៅក្នុងពិភពដែលមិនអាចទាយទុកជាមុនបាន។ forexគ្រីបតូ ឬ CFD ការជួញដូរ។
4. កំហុសទូទៅដើម្បីជៀសវាងក្នុង Backtesting
ពិភពនៃនេះ forexគ្រីបតូ និង CFD ការជួញដូរគឺជារឿងដ៏ស្មុគស្មាញមួយ ពោរពេញដោយគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតមានសម្រាប់អ្នកដែលមិនប្រុងប្រយ័ត្ន។ គ្រោះថ្នាក់មួយបែបនេះគឺការប្រើខុសនៃ backtesting ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍យុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរ។ Backtesting ដែលជាដំណើរការនៃការសាកល្បងយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរលើទិន្នន័យប្រវត្តិសាស្រ្ត គឺជាឧបករណ៍ដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុង a tradeឃ្លាំងអាវុធរបស់ r ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅពេលប្រើមិនត្រឹមត្រូវ វាអាចនាំឱ្យមានលទ្ធផលមិនត្រឹមត្រូវ និងយុទ្ធសាស្ត្រខុស។
ដំបូង, លើសទម្ងន់ គឺជាកំហុសទូទៅ traders ធ្វើនៅពេល backtesting ។ វាកើតឡើងនៅពេលដែលយុទ្ធសាស្រ្តមួយត្រូវបានសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធទៅនឹងទិន្នន័យពីមុន ដែលធ្វើឱ្យវាមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការជួញដូរក្នុងពេលជាក់ស្តែង។ គន្លឹះក្នុងការជៀសវាងនេះគឺដើម្បីធានាថាយុទ្ធសាស្រ្តរបស់អ្នកមានភាពរឹងមាំ និងអាចបត់បែនបាន មានសមត្ថភាពសម្របខ្លួនទៅនឹងលក្ខខណ្ឌទីផ្សារជាច្រើន។
- មិនអើពើផលប៉ះពាល់ទីផ្សារ៖ Traders ជារឿយៗភ្លេចអំពីកត្តានៃផលប៉ះពាល់របស់ពួកគេ។ trades នៅលើទីផ្សារ។ ធំ trades អាចផ្លាស់ទីទីផ្សារ ប៉ះពាល់ដល់តម្លៃ និងអាចមានសក្តានុពល skewing backtest លទ្ធផល។ តែងតែពិចារណាពីផលប៉ះពាល់ទីផ្សារសក្តានុពលរបស់អ្នក។ trades ពេល backtesting ។
- មើលលើការចំណាយប្រតិបត្តិការ៖ ការចំណាយលើប្រតិបត្តិការអាចស៊ីយ៉ាងសំខាន់ទៅក្នុងប្រាក់ចំណេញរបស់អ្នក។ តែងតែបញ្ចូលកត្តាទាំងនេះទៅក្នុងការធ្វើតេស្តខាងក្រោយរបស់អ្នក ដើម្បីទទួលបានរូបភាពត្រឹមត្រូវបន្ថែមទៀតនៃប្រាក់ចំណេញសក្តានុពល។
- មិនរាប់បញ្ចូលហានិភ័យ៖ ហានិភ័យគឺជាទិដ្ឋភាពមូលដ្ឋាននៃការជួញដូរ។ យុទ្ធសាស្ត្រមួយអាចទទួលបានផលចំណេញក្នុងការធ្វើតេស្តត្រឡប់មកវិញ ប៉ុន្តែប្រសិនបើវាធ្វើឱ្យអ្នកប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្លាំងពេក វាអាចនាំឱ្យមានការខាតបង់យ៉ាងសំខាន់។ តែងតែពិចារណាអំពីសមាមាត្រហានិភ័យទៅរង្វាន់នៃយុទ្ធសាស្រ្តរបស់អ្នក។
កំហុសទូទៅមួយទៀតគឺ សមខ្សែកោង. នេះគឺជាពេលដែលយុទ្ធសាស្រ្តមួយត្រូវបានធ្វើឱ្យប្រសើរខ្លាំងពេកដើម្បីឱ្យសមនឹងទិន្នន័យប្រវត្តិសាស្រ្ត ដែលធ្វើឱ្យវាមិនទំនងល្អក្នុងការជួញដូរផ្ទាល់។ ជៀសវាងបញ្ហានេះដោយប្រើការធ្វើតេស្តក្រៅគំរូ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការសាកល្បងយុទ្ធសាស្រ្តរបស់អ្នកលើទិន្នន័យដែលវាមិនត្រូវបានគេធ្វើឱ្យប្រសើរ។
ភាពលំអៀងនៃទិន្នន័យ គឺជាបញ្ហាដែលអាចកើតមាន។ វាកើតឡើងនៅពេលដែល ក trader ម្តងហើយម្តងទៀត backtests យុទ្ធសាស្រ្តជាច្រើននៅលើសំណុំទិន្នន័យដូចគ្នា, បង្កើនលទ្ធភាពនៃការស្វែងរកយុទ្ធសាស្រ្តដែលហាក់ដូចជាទទួលបានផលចំណេញដោយសារតែឱកាសជាជាងប្រសិទ្ធភាពពិតប្រាកដ។ ដើម្បីជៀសវាងបញ្ហានេះ សូមប្រើទិន្នន័យថ្មីសម្រាប់ការធ្វើតេស្តត្រលប់ក្រោយនីមួយៗ ហើយត្រូវប្រយ័ត្នចំពោះលទ្ធផលដែលហាក់ដូចជាល្អពេកដើម្បីក្លាយជាការពិត។
៤.១. មើលលើ Outliers
នៅក្នុងអាណាចក្រនៃយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរ backtesting មួយរណ្តៅនោះ។ traders ជារឿយៗជំពប់ដួលលើគឺការមិនយកចិត្តទុកដាក់លើផលប៉ះពាល់នៃ outliers ។ ទាំងនេះគឺជាចំណុចទិន្នន័យដែលបង្វែរយ៉ាងខ្លាំងពីការសង្កេតផ្សេងទៀត ហើយអាចធ្វើឱ្យមានការភ័ន្តច្រឡំយ៉ាងខ្លាំងចំពោះលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តត្រឡប់មកវិញរបស់អ្នក។ អត្ថិភាពរបស់ពួកគេនៅក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុគឺជាបាតុភូតទូទៅ ដែលជារឿយៗត្រូវបានបង្កឡើងដោយព្រឹត្តិការណ៍ដែលមិនរំពឹងទុក ឬព័ត៌មានទីផ្សារ។
មូលហេតុចំបងដែលជារឿយៗត្រូវបានគេមើលរំលងគឺដោយសារតែការសន្មត់ទូទៅថា ចលនាតម្លៃទីផ្សារធ្វើតាមការចែកចាយធម្មតា។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងការពិតទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានគេស្គាល់សម្រាប់ពួកគេ។ 'កន្ទុយខ្លាញ់'ដែលបង្ហាញពីប្រូបាប៊ីលីតេខ្ពស់នៃការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃខ្លាំង។ ការមិនអើពើនឹងតម្លៃខាងក្រៅទាំងនេះអាចនាំទៅរកលទ្ធផល backtest ដែលមានសុទិដ្ឋិនិយមហួសហេតុ ធ្វើឱ្យខូចដល់ភាពរឹងមាំនៃយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូររបស់អ្នក។
ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការបញ្ចូលបច្ចេកទេសដែលគិតគូរពីភាពហួសប្រមាណនៅក្នុងដំណើរការធ្វើតេស្តត្រឡប់មកវិញរបស់អ្នក។ ឧទាហរណ៍ អ្នកអាច៖
- ប្រើវិធានការស្ថិតិដ៏រឹងមាំ៖ ចន្លោះមធ្យម និងចន្លោះគឺមានភាពរសើបតិចជាងចំពោះគម្លាតធៀបនឹងមធ្យម និងគម្លាតស្តង់ដារ។
- ប្រើវិធីសាស្ត្ររាវរកខាងក្រៅ៖ បច្ចេកទេសដូចជា Z-score ឬវិធីសាស្ត្រ IQR អាចជួយកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងដោះស្រាយផ្នែកខាងក្រៅ។
- ពិចារណាវិធីសាស្រ្តដែលមិនមែនជាប៉ារ៉ាម៉ែត្រ៖ វិធីសាស្រ្តទាំងនេះមិនបង្កើតការសន្មត់អំពីការចែកចាយទិន្នន័យទេ ធ្វើឱ្យពួកគេកាន់តែមានភាពធន់ទៅនឹងអ្នកខាងក្រៅ។
តាមរយៈការទទួលស្គាល់ និងដោះស្រាយឱ្យបានត្រឹមត្រូវ អ្នកគឺជាជំហានមួយខិតទៅជិតការអភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរដែលឈរយ៉ាងរឹងមាំក្នុងការប្រឈមមុខនឹងការប្រែប្រួលទីផ្សារ។
៤.២. ការធ្វេសប្រហែសការរអិល
នៅក្នុងអាណាចក្រនៃការជួញដូរ, រអិល គឺជាពាក្យដែលជារឿយៗមិនមាននរណាកត់សម្គាល់នៅឡើយ ប៉ុន្តែឥទ្ធិពលរបស់វាទៅលើលទ្ធផលនៃការជួញដូរអាចមានសារៈសំខាន់។ Slippage សំដៅលើភាពខុសគ្នារវាងតម្លៃដែលរំពឹងទុកនៃ a trade និងតម្លៃដែល trade ពិតជាត្រូវបានប្រតិបត្តិ។ ភាពខុសគ្នានេះអាចកើតឡើងដោយសារការប្រែប្រួលទីផ្សារ ឬបញ្ហាសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល ហើយជាកត្តាសំខាន់ដែលត្រូវពិចារណានៅពេលធ្វើការសាកល្បងយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរ។
ពេលធ្វើតេស្តក្រោយ វាងាយនឹងសន្មតថាអញ្ចឹង trades នឹងត្រូវបានប្រតិបត្តិតាមតម្លៃជាក់លាក់ដែលយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ្នកកំណត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការសន្មត់នេះអាចនាំឱ្យមានការយល់ឃើញមិនច្បាស់អំពីប្រសិទ្ធភាពនៃយុទ្ធសាស្ត្រ។ ការពិតនៃការជួញដូរគឺថា ការប្រែប្រួលទីផ្សារអាចបណ្តាលឱ្យតម្លៃប្រតិបត្តិពិតប្រាកដរបស់អ្នកខ្ពស់បន្តិច ឬទាបជាងតម្លៃដែលអ្នកចង់បាន។ ភាពខុសគ្នានេះអាចហាក់ដូចជាមានការធ្វេសប្រហែសចំពោះតែមួយ tradeប៉ុន្តែនៅពេលផ្សំឡើងជាងរាប់រយ ឬរាប់ពាន់ trades, វាអាចប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រាក់ចំណេញសរុបរបស់អ្នក។
ដើម្បីគណនាភាពរអិលក្នុងការធ្វើតេស្ត backtest របស់អ្នក រួមបញ្ចូលការសន្មត់រអិល ទៅក្នុងគំរូរបស់អ្នក។ នេះអាចជាភាគរយថេរ ឬអត្រាអថេរផ្អែកលើទិន្នន័យរអិលប្រវត្តិសាស្ត្រ។ តាមរយៈការធ្វើដូច្នេះ អ្នកកំពុងបន្ថែមស្រទាប់នៃភាពប្រាកដនិយមមួយបន្ថែមទៀតទៅក្នុងដំណើរការធ្វើតេស្តត្រឡប់មកវិញរបស់អ្នក ដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានការឆ្លុះបញ្ចាំងត្រឹមត្រូវបន្ថែមទៀតអំពីរបៀបដែលយុទ្ធសាស្រ្តរបស់អ្នកនឹងអនុវត្តនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការជួញដូរផ្ទាល់។
យល់ថាការរអិលគឺជាផ្នែកមួយនៃការជួញដូរ ហើយអាចជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់ការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ្នក។ បញ្ចូលការសន្មត់ភាពរអិលទៅក្នុងគំរូនៃការធ្វើតេស្តខាងក្រោយរបស់អ្នក ដើម្បីគណនាភាពខុសគ្នាដែលមិនអាចជៀសបាននេះ។
ដោយផ្តល់ការពិចារណាយ៉ាងត្រឹមត្រូវចំពោះភាពរអិល អ្នកអាចធានាថាដំណើរការធ្វើតេស្តត្រលប់របស់អ្នកមានភាពទូលំទូលាយ ត្រឹមត្រូវ និងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីប្រឈមមុខនឹងពិភពនៃការជួញដូរប្រកបដោយថាមពល។
៤.៣. ការមិនអើពើកត្តាចិត្តសាស្ត្រ
ផ្នែកមួយដែលត្រូវបានគេមើលរំលងបំផុតនៅក្នុងយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរ backtesting គឺ ធាតុរបស់មនុស្ស. ខណៈពេលដែលក្បួនដោះស្រាយនិង ការវិភាគបច្ចេកទេស អាចផ្តល់នូវទិដ្ឋភាពគោលបំណងនៃនិន្នាការទីផ្សារ និងសក្តានុពល trades, ពួកគេមិនបានគិតពីកត្តាចិត្តសាស្ត្រដែលអាចជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់ក tradeដំណើរការធ្វើការសម្រេចចិត្តរបស់ r ។
ពិចារណាពីផលប៉ះពាល់នៃការភ័យខ្លាច និងការលោភលន់លើការសម្រេចចិត្តជួញដូររបស់អ្នក។ ការភ័យខ្លាចអាចធ្វើឱ្យអ្នកចេញពីមុខតំណែងមុនអាយុ បាត់បង់ប្រាក់ចំណេញដែលមានសក្តានុពល ខណៈពេលដែលភាពលោភលន់អាចនាំឱ្យអ្នកកាន់តំណែងដែលបាត់បង់យូរពេក ដោយសង្ឃឹមថានឹងមានការផ្លាស់ប្តូរដែលមិនដែលមក។ អារម្មណ៍ទាំងពីរអាចនាំទៅរកការសម្រេចចិត្តជួញដូរមិនល្អដែលអាចជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់បន្ទាត់ខាងក្រោមរបស់អ្នក។
- ការភ័យខ្លាច: អារម្មណ៍នេះអាចបណ្តាលឱ្យ traders ដើម្បីលក់ចេញមុខតំណែងរបស់ខ្លួនលឿនពេកដែលនាំឱ្យបាត់បង់ឱកាសសម្រាប់ប្រាក់ចំណេញកាន់តែធំ។ យុទ្ធសាស្រ្ត backtesting គួរតែគិតទៅលើបញ្ហានេះដោយបញ្ចូលយុទ្ធសាស្រ្តគ្រប់គ្រងហានិភ័យដែលកំណត់ច្បាស់លាស់ បញ្ឈប់ការបាត់បង់ និងកម្រិតរកប្រាក់ចំណេញ។
- លោភលន់: ម្យ៉ាងវិញទៀត ភាពលោភលន់អាចដឹកនាំបាន។ traders ដើម្បីទប់ទល់នឹងការបាត់បង់មុខតំណែងដោយសង្ឃឹមថាទីផ្សារនឹងវិលត្រឡប់មកវិញ។ Backtesting គួរតែរួមបញ្ចូលយុទ្ធសាស្រ្តសម្រាប់ការចាកចេញពី a trade នៅពេលដែលកម្រិតនៃការបាត់បង់ជាក់លាក់មួយត្រូវបានឈានដល់ដើម្បីការពារការបាត់បង់បន្ថែមទៀត។
លើសពីនេះទៅទៀត, លើសទំនុកចិត្ត គឺជាកត្តាចិត្តសាស្ត្រមួយផ្សេងទៀតដែលអាចនាំឱ្យមានអាកប្បកិរិយាជួញដូរប្រកបដោយហានិភ័យ។ ទំនុកចិត្តលើសអាចដឹកនាំបាន។ traders ដើម្បីមិនអើពើនឹងសញ្ញាព្រមាន និងទទួលយកមុខតំណែងធំជាងពួកគេអាចដោះស្រាយបាន។ នេះអាចបណ្តាលឱ្យមានការខាតបង់យ៉ាងសំខាន់ប្រសិនបើទីផ្សារផ្លាស់ទីប្រឆាំងនឹងពួកគេ។ ដើម្បីកាត់បន្ថយបញ្ហានេះ ការធ្វើតេស្ត backtest គួរតែរួមបញ្ចូលយុទ្ធសាស្រ្តសម្រាប់ទំហំទីតាំងដែលតម្រឹមជាមួយ tradeការអត់ធ្មត់ហានិភ័យ និងទំហំគណនីរបស់ r ។
សរុបមក ខណៈពេលដែល backtesting អាចផ្តល់នូវការយល់ដឹងដ៏មានតម្លៃចំពោះនិន្នាការទីផ្សារសក្តានុពល និង trades វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការបញ្ចូលកត្តាចិត្តសាស្ត្រទៅក្នុងយុទ្ធសាស្រ្តរបស់អ្នក ដើម្បីធានាថាវាស្របនឹងរចនាប័ទ្មពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នក និងការអត់ធ្មត់ចំពោះហានិភ័យ។ នេះនឹងមិនត្រឹមតែជួយអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តពាណិជ្ជកម្មដែលមានការយល់ដឹងកាន់តែច្រើនប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវដំណើរការជួញដូរទាំងមូលរបស់អ្នកផងដែរ។
