សូចនាករភាពប្រែប្រួលល្អបំផុត

1. ការយល់ដឹងអំពីសូចនាករការប្រែប្រួល

សូចនាករនៃភាពប្រែប្រួលដែលជាផ្នែកសំខាន់នៃការជួញដូរ គឺជាវិធានការស្ថិតិដែលព្យាករណ៍ពីការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃនៅក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ។ Traders ប្រើសូចនាករទាំងនេះដើម្បីយល់ពីនិន្នាការទីផ្សារ និងធ្វើការសម្រេចចិត្តដែលមានព័ត៌មាន។ គោលគំនិតនៃភាពប្រែប្រួលច្រើនតែត្រូវបានយល់ខុស ប៉ុន្តែសារៈសំខាន់របស់វាមិនអាចនិយាយលើសពីនេះបានទេ។ វាជាកម្រិតនៃបំរែបំរួលនៃស៊េរីតម្លៃជួញដូរតាមពេលវេលា ដែលជាធម្មតាត្រូវបានវាស់ដោយគម្លាតស្តង់ដារនៃការត្រឡប់មកវិញលោការីត។

ការប្រែប្រួលប្រវត្តិសាស្ត្រត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជាការប្រែប្រួលស្ថិតិ គឺជាសូចនាករមួយ។ វាវាស់វែងការផ្លាស់ប្តូរនៃទ្រព្យសកម្មមូលដ្ឋានតាមពេលវេលា និងផ្តល់នូវរង្វាស់ដែលទាក់ទង ហានិភ័យ. Traders ជាញឹកញាប់ ប្រើភាពប្រែប្រួលជាប្រវត្តិសាស្ត្រ ដើម្បីទស្សន៍ទាយភាពប្រែប្រួលនាពេលអនាគត ធ្វើឱ្យវាក្លាយជាឧបករណ៍សំខាន់នៅក្នុងឃ្លាំងអាវុធរបស់ពួកគេ។

ភាពប្រែប្រួលដោយបង្កប់ន័យម៉្យាងទៀតគឺជារង្វាស់នៃភាពប្រែប្រួលដែលផ្លាស់ប្តូរជាមួយនឹងអារម្មណ៍ទីផ្សារ។ វាបានមកពីតម្លៃទីផ្សារនៃទីផ្សារមួយ។ traded ដេរីវេ (ជាពិសេសជម្រើសមួយ) ។ មិនដូចការប្រែប្រួលជាប្រវត្តិសាស្ត្រទេ ភាពប្រែប្រួលដែលបង្កប់ន័យមិនមែនជាការឆ្លុះបញ្ចាំងពីការផ្លាស់ប្តូរអតីតកាលទេ ប៉ុន្តែជាការព្យាករណ៍នៃភាពប្រែប្រួលនាពេលអនាគត។

នេះ សន្ទស្សន៍ភាពប្រែប្រួល (VIX) គឺជាសូចនាករភាពប្រែប្រួលដ៏ពេញនិយមមួយផ្សេងទៀត។ ជារឿយៗគេហៅថា 'រង្វាស់ការភ័យខ្លាច' វាវាស់វែងហានិភ័យទីផ្សារ ការភ័យខ្លាច និងភាពតានតឹង មុនពេលដែលពួកគេត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងទីផ្សារមូលដ្ឋាន។

ជួរពិតមធ្យម (អេធីអរ) គឺជាសូចនាករនៃភាពប្រែប្រួលដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីកម្រិតនៃការប្រែប្រួលតម្លៃ។ វាមិនមែនជាសូចនាករទិសដៅទេ ផ្ទុយទៅវិញវាផ្តល់នូវកម្រិតនៃការប្រែប្រួលតម្លៃ។

Bollinger ក្រុមតន្រ្តីដែលជាសូចនាករនៃភាពប្រែប្រួលដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយមួយទៀត មានក្រុមកណ្តាលដែលមានក្រុមខាងក្រៅពីរ។ ក្រុមតន្រ្តីខាងក្រៅជាធម្មតាត្រូវបានកំណត់ 2 គម្លាតស្តង់ដារខាងលើ និងខាងក្រោមក្រុមតន្រ្តីកណ្តាល។ Bollinger Bands ពង្រីក និងចុះកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងការប្រែប្រួលនៃតម្លៃ។

ការយល់ដឹងអំពីសូចនាករនៃភាពប្រែប្រួលទាំងនេះ និងរបៀបអនុវត្តពួកវាឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពអាចបង្កើនយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូររបស់អ្នកយ៉ាងខ្លាំង។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វាជារឿងសំខាន់ដែលត្រូវចងចាំថា គ្មានសូចនាករណាដែលអាចបញ្ឆោតបាន។ ពួកគេគួរតែត្រូវបានប្រើដោយភ្ជាប់ជាមួយឧបករណ៍ និងយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងទៀតដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលល្អបំផុត។

១.១. និយមន័យនៃសូចនាករការប្រែប្រួល

សូចនាករនៃភាពប្រែប្រួល គឺជាឧបករណ៍ដ៏សំខាន់នៅក្នុងឃ្លាំងអាវុធរបស់គ្រប់ៗគ្នា។ trader. ពួកវាដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបង្ហាញពីឥរិយាបថតម្លៃនៃសន្តិសុខ ដូច្នេះការបើកដំណើរការ traders ដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តដែលមានព័ត៌មាន។ ជាសំខាន់ សូចនាករទាំងនេះផ្តល់នូវរង្វាស់នៃអត្រាដែលតម្លៃសន្តិសុខកើនឡើង ឬថយចុះសម្រាប់សំណុំនៃការត្រឡប់មកវិញ។ ភាពប្រែប្រួល គឺជាធាតុសំខាន់មួយក្នុងការជួញដូរ ដោយសារវាវាស់កម្រិតហានិភ័យដែលពាក់ព័ន្ធ។

ភាពប្រែប្រួលកាន់តែខ្ពស់ ហានិភ័យកាន់តែខ្ពស់ ហើយជាលទ្ធផល សក្ដានុពលសម្រាប់ការត្រឡប់មកវិញដ៏សំខាន់ ឬការបាត់បង់។ ផ្ទុយទៅវិញ ភាពប្រែប្រួលទាបជាញឹកញាប់បង្ហាញពីហានិភ័យតិច ប៉ុន្តែក៏មានសក្តានុពលទីផ្សារដែលផ្តល់រង្វាន់តិចផងដែរ។ ដូច្នេះសូចនាករនៃភាពប្រែប្រួលគឺជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃយុទ្ធសាស្រ្តគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។

មានសូចនាករការប្រែប្រួលជាច្រើនប្រភេទ ដែលនីមួយៗមានវិធីសាស្រ្ត និងទស្សនវិស័យតែមួយគត់របស់វា។ ទាំងនេះរួមបញ្ចូល ជួរពិតមធ្យម (ATR)នេះ ក្រុមតន្ត្រី Bollinger, និង សន្ទស្សន៍កម្លាំងដែលទាក់ទង (ខ្សែ RSI). សូចនាករទាំងនេះនីមួយៗផ្តល់នូវការយល់ដឹងខុសៗគ្នា ការប្រែប្រួលទីផ្សារ, អនុញ្ញាត traders ដើម្បីកែសម្រួលយុទ្ធសាស្រ្តរបស់ពួកគេទៅនឹងលក្ខខណ្ឌទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន។

ជាឧទាហរណ៍ ATR គណនាជួរជួញដូរជាមធ្យមក្នុងរយៈពេលជាក់លាក់មួយ ដោយផ្តល់នូវរង្វាស់នៃភាពប្រែប្រួលទាំងមូល។ ម្យ៉ាងវិញទៀត ក្រុម Bollinger Bands គ្រោងគម្លាតស្តង់ដារពីរនៅឆ្ងាយពី a មធ្យមការផ្លាស់ប្តូរសាមញ្ញដូច្នេះវាបង្ហាញពីកម្រិតនៃភាពប្រែប្រួលទាក់ទងទៅនឹងតម្លៃមធ្យម។ ជាចុងក្រោយ ខ្សែ RSI វាស់ល្បឿន និងការផ្លាស់ប្តូរនៃចលនាតម្លៃ ដោយផ្តល់នូវទស្សនវិស័យផ្អែកលើសន្ទុះលើការប្រែប្រួល។

ទាំងនេះ សូចនាករភាពប្រែប្រួល អាច​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ក្នុង​ភាព​ឯកោ​ឬ​នៅ​ក្នុង​ការ​ភ្ជាប់​ជាមួយ​នឹង​សូចនាករ​ផ្សេង​ទៀត, ការ​ផ្តល់ traders ជាមួយនឹងការយល់ដឹងដ៏ទូលំទូលាយអំពីការប្រែប្រួលនៃទីផ្សារ។ តាមរយៈការធ្វើជាម្ចាស់ឧបករណ៍ទាំងនេះ traders អាចរុករកប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនូវភាពចលាចលជាញឹកញាប់នៃទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ ដោយបង្កើនសក្តានុពលសម្រាប់ប្រាក់ចំណេញរបស់ពួកគេ ខណៈពេលដែលកាត់បន្ថយហានិភ័យ។

១.២. ប្រភេទនៃភាពប្រែប្រួល

នៅក្នុងពិភពនៃការជួញដូរថាមវន្ត ការយល់ដឹងអំពីការប្រែប្រួលគឺស្រដៀងទៅនឹងការធ្វើជាម្ចាស់នៃជីពចរនៃទីផ្សារ។ មានពីរប្រភេទចម្បងនៃភាពប្រែប្រួល traders ត្រូវតែស្គាល់: ភាពប្រែប្រួលជាប្រវត្តិសាស្ត្រ (HV) និង ភាពប្រែប្រួលដោយបង្កប់ន័យ (IV).

ការប្រែប្រួលប្រវត្តិសាស្ត្រដូចដែលឈ្មោះបានបង្ហាញ គឺជារង្វាស់នៃការប្រែប្រួលទីផ្សារក្នុងរយៈពេលជាក់លាក់មួយកាលពីអតីតកាល។ វាត្រូវបានគណនាដោយកំណត់គម្លាតស្តង់ដារប្រចាំឆ្នាំនៃការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃប្រចាំថ្ងៃរបស់ភាគហ៊ុន។ HV ផ្តល់នូវទិដ្ឋភាពទូទៅនៃតម្លៃសន្តិសុខមួយបានខុសពីតម្លៃមធ្យមរបស់វា ដោយផ្តល់ឱ្យ traders អារម្មណ៍នៃជួរតម្លៃភាគហ៊ុន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វាជារឿងសំខាន់ដែលត្រូវចងចាំថាការអនុវត្តកន្លងមកមិនធានានូវលទ្ធផលនាពេលអនាគតទេ ដូច្នេះ HV គួរតែត្រូវបានប្រើដោយភ្ជាប់ជាមួយសូចនាករផ្សេងទៀតសម្រាប់ទិដ្ឋភាពរួមនៃទីផ្សារ។

ម្យ៉ាង​វិញទៀត, ភាពប្រែប្រួលដោយបង្កប់ន័យ គឺ​ជា​ម៉ែត្រ​មើល​ទៅ​មុខ​ដែល​ឆ្លុះ​បញ្ចាំង​ពី​ការ​រំពឹង​ទុក​របស់​ទីផ្សារ​ចំពោះ​ការ​ប្រែប្រួល​អនាគត​របស់​សន្តិសុខ។ IV គឺបានមកពីតម្លៃរបស់ជម្រើសមួយ ហើយបង្ហាញពីអ្វីដែលទីផ្សារព្យាករណ៍អំពីចលនាសក្តានុពលរបស់ភាគហ៊ុន។ មិនដូច HV ទេ IV មិនផ្អែកលើទិន្នន័យប្រវត្តិសាស្ត្រទេ។ ផ្ទុយទៅវិញ វាវាស់ស្ទង់អារម្មណ៍ទីផ្សារ ហើយរំពឹងថានឹងមានការប្រែប្រួលតម្លៃនាពេលអនាគត។ វាជាឧបករណ៍សំខាន់សម្រាប់ជម្រើស traders ជាពិសេសនៅពេលរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្រ្តជុំវិញការប្រកាសប្រាក់ចំណូល ឬព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗផ្សេងទៀត។

រវាងភាពប្រែប្រួលទាំងពីរប្រភេទនេះ traders អាចទទួលបានការយល់ដឹងយ៉ាងទូលំទូលាយអំពីសក្ដានុពលទីផ្សារ។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់ការយល់ដឹងពីទាំង HV និង IV ពួកគេអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តដែលមានព័ត៌មាន និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពរបស់ពួកគេ។ យុទ្ធសាស្រ្តការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម.

2. សូចនាករភាពប្រែប្រួលកំពូលសម្រាប់ Traders

នៅពេលរុករកសមុទ្រដ៏ច្របូកច្របល់នៃការជួញដូរទីផ្សារ អ្នកជំនាញ trader ដឹង​ថា​ការ​យល់​ដឹង​ពី​ភាព​ប្រែប្រួល​គឺជា​គន្លឹះ​ដើម្បី​រក្សា​ភាព​អណ្តែត។ ក្នុង​ចំណោម​ឧបករណ៍​ជាច្រើន​ដែល​អាច​ប្រើ​បាន មាន​ពីរ​ជា​សូចនាករ​ភាព​ប្រែប្រួល​កំពូល៖ ក្រុមតន្ត្រី Bollinger និង ជួរពិតមធ្យម (ATR).

នេះ ក្រុមតន្ត្រី Bollinger គឺជាសូចនាករនៃភាពប្រែប្រួលដែលបង្កើតក្រុមនៃបន្ទាត់បី - បន្ទាត់កណ្តាលគឺសាមញ្ញ ការផ្លាស់ប្តូរមធ្យម (SMA) និងបន្ទាត់ខាងក្រៅជាបន្ទាត់គម្លាតស្តង់ដារ។ ការបកស្រាយជាមូលដ្ឋាននៃក្រុម Bollinger Bands គឺថាតម្លៃមាននិន្នាការស្ថិតនៅក្នុងក្រុមខាងលើ និងខាងក្រោម។ ការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុន Sharp ទំនងជាកើតឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមតន្រ្តីរឹតបន្តឹង ដោយសារការប្រែប្រួលថយចុះ។ នៅពេលដែលតម្លៃផ្លាស់ទីនៅខាងក្រៅក្រុម ការបន្តនៃនិន្នាការបច្ចុប្បន្នត្រូវបានបង្កប់ន័យ។

នេះ ជួរពិតមធ្យម (ATR)ម៉្យាងវិញទៀត គឺជារង្វាស់នៃភាពប្រែប្រួលដែលត្រូវបានណែនាំដោយ Welles Wilder នៅក្នុងសៀវភៅរបស់គាត់ដែលមានចំណងជើងថា "New Concepts in Technical Trading Systems"។ សូចនាករជួរពិតគឺធំបំផុតដូចខាងក្រោម៖ បច្ចុប្បន្នខ្ពស់តិចបច្ចុប្បន្នទាប តម្លៃដាច់ខាតនៃចរន្តខ្ពស់តិចជាងការបិទពីមុន និងតម្លៃដាច់ខាតនៃចរន្តទាបតិចជាងការបិទពីមុន។ ATR គឺជាការផ្លាស់ប្តូរមធ្យមនៃជួរពិត។

សូចនាករទាំងពីរនេះផ្តល់នូវការយល់ដឹងដ៏មានតម្លៃចំពោះការប្រែប្រួលទីផ្សារ ប៉ុន្តែវាចាំបាច់ណាស់ក្នុងការចងចាំថាពួកគេមិនបានទស្សន៍ទាយទិសដៅទេ មានតែការប្រែប្រួលប៉ុណ្ណោះ។ ពួកគេអាចត្រូវបានប្រើនៅក្នុងការភ្ជាប់ជាមួយសូចនាករផ្សេងទៀតដើម្បីបង្កើតយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរដ៏រឹងមាំ។ មិនថាអ្នកជាអ្នកថ្មីថ្មោងទេ។ trader ទើបតែចាប់ផ្តើម ឬអ្នកធ្វើការកែតម្រូវប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈតាមរដូវកាល វិធីសាស្រ្តរបស់អ្នក ការយល់ដឹង និងការប្រើប្រាស់សូចនាករការប្រែប្រួលកំពូលទាំងនេះអាចជាការផ្លាស់ប្តូរហ្គេមនៅក្នុងដំណើរជួញដូររបស់អ្នក។

2.1. ជួរពិតជាមធ្យម (ATR)

បង្កើតឡើងដោយ J. Welles Wilder, the ជួរពិតមធ្យម (ATR) ជា ការវិភាគបច្ចេកទេស សូចនាករដែលវាស់វែងការប្រែប្រួលទីផ្សារដោយការបំផ្លាញជួរទាំងមូលនៃតម្លៃទ្រព្យសកម្មសម្រាប់រយៈពេលនោះ។ ជាពិសេស ATR គឺជារង្វាស់នៃភាពប្រែប្រួលដែលណែនាំដោយទិន្នន័យទីផ្សារ ដែលរួមមានទ្រព្យសកម្មខ្ពស់ ទាប និងបិទសម្រាប់ថ្ងៃ។

ATR ត្រូវ​បាន​គណនា​ដោយ​យក​អតិបរមា​នៃ​វិធានការ​បី​ដូច​ខាង​ក្រោម​: ខ្ពស់​បច្ចុប្បន្ន​ដក​ទាប​បច្ចុប្បន្ន​; តម្លៃដាច់ខាតនៃបច្ចុប្បន្នខ្ពស់ ដកការបិទមុន; និងតម្លៃដាច់ខាតនៃបច្ចុប្បន្នទាប ដកការបិទពីមុន។ វិធីសាស្រ្តគណនានេះចាប់យកភាពប្រែប្រួលពី គម្លាត និងកំណត់ចលនានៅលើទីផ្សារ។

ATR មិនផ្តល់នូវការលំអៀងទិសដៅ ឬព្យាករណ៍ទិសដៅតម្លៃនាពេលអនាគតទេ។ផ្ទុយទៅវិញ វាគ្រាន់តែកំណត់កម្រិតនៃការប្រែប្រួលតម្លៃ។ តាមទស្សនៈនៃការជួញដូរ តម្លៃ ATR ខ្ពស់បង្ហាញពីការប្រែប្រួលខ្ពស់ ហើយអាចជាការបង្ហាញពីការលក់ភ័យស្លន់ស្លោ ឬការទិញដោយភ័យស្លន់ស្លោ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត តម្លៃ ATR ទាបតំណាងឱ្យភាពប្រែប្រួលទាប ហើយអាចបង្ហាញពីភាពមិនច្បាស់លាស់របស់វិនិយោគិន ឬការបង្រួបបង្រួមទីផ្សារ។

Traders ជាញឹកញាប់ប្រើ ATR ដើម្បីគណនាដោយដៃកន្លែងដែលត្រូវកំណត់ចំណុចចូល និងចំណុចចេញសម្រាប់ tradeស. ឧទាហរណ៍ ក trader អាចជ្រើសរើសបញ្ចូល a trade ប្រសិនបើតម្លៃផ្លាស់ទីលើសពី 1 ATR ខាងលើការបិទមុន ហើយអាចកំណត់ a បញ្ឈប់ការបាត់បង់ នៅ 1 ATR ក្រោមតម្លៃចូល។

នេះ ជួរពិតមធ្យម (ATR) ជា​ឧបករណ៍​ចម្រុះ​ដែល​ជួយ traders ដើម្បីយល់កាន់តែច្បាស់អំពីបរិបទទីផ្សារដែលពួកគេកំពុងជួញដូរ។ តាមរយៈការផ្តល់នូវរង្វាស់ត្រឹមត្រូវនៃភាពប្រែប្រួល វាអនុញ្ញាត traders ដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តដែលមានព័ត៌មានបន្ថែមទៀតអំពីយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូររបស់ពួកគេ។

ក្រុមតន្រ្តីប៊្លុងលីង

នៅក្នុងពិភពនៃការជួញដូរ, ក្រុមតន្ត្រី Bollinger ឈរជាសញ្ញាបង្ហាញភាពប្រែប្រួល។ បង្កើតឡើងដោយរឿងព្រេងនិទាន trader John Bollinger ឧបករណ៍វិភាគបច្ចេកទេសនេះគឺជាការពេញចិត្តក្នុងចំណោម traders សម្រាប់ភាពសាមញ្ញរបស់វា ប៉ុន្តែមានប្រសិទ្ធភាពគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍។ គំនិតនៅពីក្រោយក្រុម Bollinger Bands គឺត្រង់។ វាមានកម្រិតមធ្យមរំកិលធម្មតា (SMA) ជុំវិញដែលខ្សែពីរ ខ្សែខាងលើ និងខាងក្រោមត្រូវបានគូរ។ ក្រុមតន្រ្តីទាំងនេះត្រូវបានកំណត់គម្លាតស្តង់ដារពីរនៅឆ្ងាយពី SMA ។

នេះ ភាពស្រស់ស្អាតនៃក្រុម Bollinger Bands ស្ថិតនៅក្នុងសមត្ថភាពរបស់ពួកគេក្នុងការសម្របខ្លួនទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌទីផ្សារ។ នៅពេលដែលទីផ្សារមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ ក្រុមតន្រ្តីចុះកិច្ចសន្យា ជាសញ្ញាបង្ហាញពីរយៈពេលនៃភាពប្រែប្រួលទាប។ ផ្ទុយទៅវិញ នៅពេលដែលទីផ្សារមានភាពប្រែប្រួល ក្រុមតន្រ្តីពង្រីកដោយគូររូបភាពនៃភាពប្រែប្រួលខ្ពស់។ លក្ខណៈថាមវន្តនៃក្រុម Bollinger Bands នេះធ្វើឱ្យពួកវាជាឧបករណ៍ដែលមានភាពបត់បែនខ្ពស់ ដែលអាចអនុវត្តបានក្នុងលក្ខខណ្ឌទីផ្សារផ្សេងៗ។

Traders ប្រើប្រាស់ Bollinger Bands ក្នុងវិធីជាច្រើន។ យុទ្ធសាស្ត្រដ៏ពេញនិយមមួយគឺ 'Bollinger Bounce'. យុទ្ធសាស្រ្តនេះគឺផ្អែកលើគោលការណ៍ដែលតម្លៃមាននិន្នាការត្រលប់ទៅពាក់កណ្តាលនៃក្រុមតន្រ្តី។ ដូច្នេះនៅពេលដែលតម្លៃប៉ះក្រុមខាងលើ traders ពិចារណាថាវាទិញលើសហើយរំពឹងថាវានឹងត្រលប់ទៅតម្លៃមធ្យមវិញ។ ដូចគ្នានេះដែរ នៅពេលដែលតម្លៃប៉ះក្រុមទាប វាត្រូវបានចាត់ទុកថាលក់លើស ហើយការវិលត្រលប់ទៅក្រុមកណ្តាលត្រូវបានគេរំពឹងទុក។

យុទ្ធសាស្ត្រដ៏ល្បីមួយទៀតគឺ 'Bollinger Squeeze'. យុទ្ធសាស្រ្ដនេះប្រើមូលធនប័ត្រលើកំឡុងពេលដែលក្រុមតន្រ្តីនៅជិតគ្នា ដែលបង្ហាញពីការប្រែប្រួលទាប។ ការច្របាច់ជាញឹកញាប់ត្រូវបានអនុវត្តដោយចលនាតម្លៃដ៏សំខាន់ ឬការបំបែក។ Traders មើលសម្រាប់ការច្របាច់ទាំងនេះហើយបន្ទាប់មកដាក់ trades ផ្អែកលើទិសដៅនៃការបំបែក។

ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយដូចជាឧបករណ៍ជួញដូរផ្សេងទៀត Bollinger Bands មិនអាចកាត់ថ្លៃបានទេ។ ពួកគេគួរតែត្រូវបានប្រើដោយភ្ជាប់ជាមួយសូចនាករ និងបច្ចេកទេសវិភាគផ្សេងទៀត ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពរបស់ពួកគេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ជាមួយនឹងសមត្ថភាពរបស់ពួកគេក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណរយៈពេលនៃភាពប្រែប្រួលខ្ពស់ និងទាប និងផ្តល់នូវចំណុចចូល និងចេញដែលមានសក្តានុពល Bollinger Bands បានទទួលកន្លែងរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រអប់ឧបករណ៍ដែលទទួលបានជោគជ័យជាច្រើន។ traders ។

សន្ទស្សន៍ភាពរឹងមាំដែលទាក់ទង (RSI)

ក្នុងចំណោមសូចនាករនៃភាពប្រែប្រួលនៃ pantheon សន្ទស្សន៍ Relative Strength Index (RSI) ឈរខ្ពស់ជាមួយនឹងសមត្ថភាពពិសេសរបស់វាក្នុងការវាស់វែងល្បឿន និងការផ្លាស់ប្តូរនៃចលនាតម្លៃ។ បង្កើតឡើងដោយ J. Welles Wilder, RSI គឺ a សន្ទុះ លំយោលដែលមានចន្លោះពី 0 ទៅ 100 ផ្តល់ traders ជាមួយនឹងសញ្ញានៃលក្ខខណ្ឌដែលមានសក្តានុពលទិញលើស ឬលក់លើសនៅក្នុងទីផ្សារ។

RSI ត្រូវបានគណនាដោយប្រើរូបមន្ត៖ RSI = 100 – (100 / (1 + RS))ដែល RS (Relative Strength) គឺជាការកើនឡើងជាមធ្យមដែលបែងចែកដោយការខាតបង់ជាមធ្យមក្នុងរយៈពេលជាក់លាក់មួយ។ ជាប្រពៃណី រយៈពេល 14 ថ្ងៃត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការគណនា ប៉ុន្តែវាអាចត្រូវបានកែតម្រូវឱ្យសមនឹងយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរផ្សេងៗគ្នា។

របៀបដែលអាច traders ប្រើ RSI? នៅពេលដែល RSI លើសពី 70 វាបង្ហាញថាសន្តិសុខមួយអាចត្រូវបានទិញលើស ហើយអាចដោយសារតែការកែតម្រូវតម្លៃ។ ផ្ទុយទៅវិញ ខ្សែ RSI ក្រោម 30 មានន័យថា សន្តិសុខអាចត្រូវបានលក់លើស ដែលតំណាងឱ្យឱកាសទិញ។ ខ្លះ traders ក៏រកមើល 'RSI divergence' - នៅពេលដែលតម្លៃនៃសន្តិសុខមួយកំពុងធ្វើឱ្យខ្ពស់ឬទាបប៉ុន្តែ RSI មិនធ្វើដូច្នេះទេ។ ភាពខុសគ្នានេះអាចជាសញ្ញាដ៏មានអានុភាពនៃការផ្លាស់ប្តូរទីផ្សារដែលមានសក្តានុពល។

នៅក្នុងពិភពនៃភាពប្រែប្រួល RSI ផ្តល់នូវទស្សនវិស័យតែមួយគត់។ វាមិនត្រឹមតែតាមដានការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែល្បឿន និងទំហំនៃការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះ។ នេះធ្វើឱ្យវាជាឧបករណ៍ដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានសម្រាប់ traders កំពុងរកមើលដើម្បីវាស់ស្ទង់អារម្មណ៍ទីផ្សារ និងកំណត់ឱកាសជួញដូរសក្តានុពលនៅក្នុងទីផ្សារប្រែប្រួល។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វាចាំបាច់ណាស់ក្នុងការចងចាំថា ដូចជាសូចនាករទាំងអស់ ខ្សែ RSI មិនមានភាពខុសឆ្គងទេ ហើយគួរតែត្រូវបានប្រើដោយភ្ជាប់ជាមួយឧបករណ៍ និងវិធីសាស្ត្រវិភាគផ្សេងទៀត។ វាក៏សំខាន់ផងដែរក្នុងការយល់ថាខ្សែ RSI មានប្រសិទ្ធភាពជាងនៅក្នុងទីផ្សារដែលមាននិន្នាការ ផ្ទុយទៅនឹងជួរ។

ខ្សែ RSI គឺជាសូចនាករការប្រែប្រួលដ៏មានអានុភាព ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាដុំគ្រីស្តាល់ទេ។ វាជាឧបករណ៍ដែលនៅពេលប្រើបានត្រឹមត្រូវ អាចផ្តល់នូវការយល់ដឹងដ៏មានតម្លៃចំពោះសក្ដានុពលទីផ្សារ និងជំនួយ traders ធ្វើការសម្រេចចិត្តដែលមានព័ត៌មានច្រើន។

២.៤. សន្ទស្សន៍ភាពប្រែប្រួល (VIX)

នៅពេលដែលវាមកដល់ការវាស់ស្ទង់ការប្រែប្រួលទីផ្សារ សន្ទស្សន៍ភាពប្រែប្រួល (VIX) ជាញឹកញាប់ត្រូវបានគេសរសើរថាជា មាស ស្ដង់ដារ។ បង្កើតឡើងដោយ Chicago Board Options Exchange (CBOE) ឧបករណ៍ដ៏មានអានុភាពនេះផ្តល់នូវរូបថតក្នុងពេលជាក់ស្តែងនៃអារម្មណ៍វិនិយោគិន និងការរំពឹងទុករបស់ទីផ្សារ។ VIX ដែលជារឿយៗត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះថាជា 'សន្ទស្សន៍ការភ័យខ្លាច' វាស់ស្ទង់ការថប់បារម្ភរបស់ទីផ្សារដោយគណនាភាពប្រែប្រួលដែលបង្កប់ន័យនៃជម្រើសសន្ទស្សន៍ S&P 500 ។

នៅក្នុងខ្លឹមសារ VIX ឆ្លុះបញ្ចាំងពីការព្យាករណ៍របស់ទីផ្សារនៃភាពប្រែប្រួលនាពេលអនាគតរយៈពេល 30 ថ្ងៃ។ តម្លៃ VIX ខ្ពស់បង្ហាញពីការរំពឹងទុកនៃភាពប្រែប្រួលខ្ពស់ ដែលជារឿយៗត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងភាពមិនច្បាស់លាស់នៃទីផ្សារ និងការភ័យស្លន់ស្លោ ខណៈដែល VIX ទាបបង្ហាញពីទីផ្សារស្ងប់ស្ងាត់ជាមួយនឹងការប្រែប្រួលទាបជាង។ វាគួរឱ្យកត់សម្គាល់ថា VIX គឺជាការត្រលប់មកវិញជាមធ្យម ដែលមានន័យថាវាមានទំនោរត្រលប់ទៅរកជាមធ្យមរយៈពេលវែងរបស់វាតាមពេលវេលា។

ការយល់ដឹងអំពី VIX អាចជាការផ្លាស់ប្តូរហ្គេមសម្រាប់ traders. វាផ្តល់នូវការយល់ដឹងដ៏មានតម្លៃចំពោះការផ្លាស់ប្តូរទីផ្សារដែលមានសក្តានុពល ជួយ traders ដើម្បីកែតម្រូវយុទ្ធសាស្រ្តរបស់ពួកគេទៅតាមនោះ។ ជាឧទាហរណ៍ ការកើនឡើងភ្លាមៗនៅក្នុង VIX អាចជាសញ្ញាមួយដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យ ខណៈដែល VIX ទាបអាចបង្ហាញពីឱកាសដើម្បីទទួលយកហានិភ័យបន្ថែមទៀត។

ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ដូចសូចនាករណាមួយ VIX មិនអាចកាត់ថ្លៃបាន ហើយមិនគួរប្រើក្នុងភាពឯកោឡើយ។ វាចាំបាច់ណាស់ក្នុងការ ផ្សំ VIX ជាមួយសូចនាករផ្សេងទៀត។ និងការវិភាគទីផ្សារដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តពាណិជ្ជកម្មដែលមានព័ត៌មានច្បាស់លាស់។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ VIX នៅតែជាឧបករណ៍ដែលមិនអាចខ្វះបាននៅក្នុង trader's kit ដែលផ្តល់នូវទស្សនវិស័យពិសេសមួយលើការប្រែប្រួលទីផ្សារ។

សូមចាំថា គន្លឹះក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មប្រកបដោយជោគជ័យ គឺមិនត្រឹមតែនៅក្នុងការយល់ដឹងអំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់ទីផ្សារប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងក្នុងការទន្ទឹងរង់ចាំចលនានាពេលអនាគតរបស់វាផងដែរ។ ហើយនោះជាកន្លែងដែល VIX ចូលមកលេង ដែលជាបង្អួចចូលទៅក្នុងព្រលឹងនៃទីផ្សារ បង្ហាញពីការភ័យខ្លាច និងក្តីសង្ឃឹមដ៏ជ្រាលជ្រៅរបស់វា។

3. ការជ្រើសរើសសូចនាករភាពប្រែប្រួលត្រឹមត្រូវ។

ការរុករកទឹកដ៏ច្របូកច្របល់នៃពិភពពាណិជ្ជកម្មទាមទារឧបករណ៍ត្រឹមត្រូវ។ ឧបករណ៍មួយដែលមិនអាចខ្វះបាននោះគឺសូចនាករភាពប្រែប្រួល។ ពេល​ជ្រើសរើស​ត្រូវ ការពិចារណាលើយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរ និងលក្ខខណ្ឌទីផ្សាររបស់អ្នក។ គឺសំខាន់បំផុត។

ក្រុមតន្ត្រី Bollingerជាឧទាហរណ៍គឺជាជម្រើសដ៏ពេញនិយមក្នុងចំណោម traders. ក្រុមតន្រ្តីទាំងនេះពង្រីក និងតូចចង្អៀតដោយផ្អែកលើការប្រែប្រួលទីផ្សារ ដោយផ្តល់នូវការយល់ដឹងសំខាន់ៗអំពីកម្រិតតម្លៃដែលអាចកើតមាន។ ពួកវាមានប្រយោជន៍ជាពិសេសនៅក្នុងទីផ្សារជួរ ជួយ traders កំណត់ចំណុចទិញ និងលក់សក្តានុពល។

សូចនាករនៃភាពប្រែប្រួលដ៏មានឥទ្ធិពលមួយទៀតគឺ ជួរពិតមធ្យម (ATR). មិនដូច Bollinger Bands ATR មិនមែនជាសូចនាករទិសដៅទេ។ វាគ្រាន់តែវាស់កម្រិតនៃការប្រែប្រួលតម្លៃ។ វាមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ក្នុងការកំណត់ការបញ្ជាទិញឈប់ខាតបង់ ហើយត្រូវបានពេញចិត្តតាមថ្ងៃ traders សម្រាប់សមត្ថភាពរបស់វាក្នុងការផ្តល់នូវរូបថតនៃជួរតម្លៃប្រចាំថ្ងៃ។

សន្ទស្សន៍ភាពប្រែប្រួល (VIX) គឺជាឧបករណ៍ដ៏មានអានុភាពមួយផ្សេងទៀត ដែលជារឿយៗត្រូវបានគេហៅថា 'រង្វាស់ការភ័យខ្លាច' ។ សូចនាករនេះវាស់វែងការរំពឹងទុករបស់ទីផ្សារនៃភាពប្រែប្រួលនៃការមើលទៅមុខរយៈពេល 30 ថ្ងៃ។ នៅក្នុងខ្លឹមសារ វាផ្តល់នូវរង្វាស់នៃហានិភ័យទីផ្សារ និងអារម្មណ៍វិនិយោគិន។ វាជាឧបករណ៍ដ៏ល្អសម្រាប់ផ្ទុយ traders ដែល​រីក​ចម្រើន​បន្ត​ប្រឆាំង​នឹង​ហ្វូង។

នេះ សន្ទស្សន៍ភាពប្រែប្រួលទាក់ទង (RVI) គឺជាសូចនាករនៃភាពប្រែប្រួលដែលវាស់ទិសដៅនៃភាពប្រែប្រួល។ វាប្រើគម្លាតស្តង់ដារនៃការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃនៅក្នុងការគណនារបស់វា ដែលធ្វើឱ្យវាក្លាយជារង្វាស់ដ៏ល្អនៃកម្លាំងនៃនិន្នាការទីផ្សារដែលកំពុងមាន។

សូចនាករទាំងនេះនីមួយៗមានចំណុចខ្លាំង និងចំណុចខ្សោយរបស់វា ហើយជម្រើសភាគច្រើនអាស្រ័យទៅលើរចនាប័ទ្ម និងយុទ្ធសាស្រ្តនៃការជួញដូររបស់អ្នក។ ការយល់ដឹងពី nuances នៃសូចនាករទាំងនេះ អាចជួយបង្កើនសមត្ថភាពនៃការជួញដូររបស់អ្នកយ៉ាងសំខាន់ ជួយអ្នកក្នុងការសម្រេចចិត្តដែលមានព័ត៌មាន និងកាត់បន្ថយហានិភ័យ។ សូមចាំថា ភាពប្រែប្រួលមិនមែនគ្រាន់តែជាហានិភ័យប៉ុណ្ណោះទេ វាក៏ជាឱកាសផងដែរ។ ជាមួយនឹងសូចនាករភាពប្រែប្រួលត្រឹមត្រូវ អ្នកអាចបង្វែរភាពមិនច្បាស់លាស់ទីផ្សារទៅជាផលចំណេញ trades.

3.1. កត្តាដែលត្រូវពិចារណា

ការយល់ដឹងពីភាពប្រែប្រួល គឺជាទិដ្ឋភាពសំខាន់នៃការជួញដូរ និងការវិនិយោគ។ វាជារង្វាស់នៃកម្រិតនៃការប្រែប្រួលនៅក្នុងស៊េរីតម្លៃជួញដូរតាមពេលវេលា។ នៅពេលអ្នកជ្រើសរើសសូចនាករការប្រែប្រួល មានកត្តាសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលត្រូវពិចារណា។

ទីមួយ ប្រភេទនៃទីផ្សារ អ្នកកំពុងជួញដូរគឺសំខាន់ណាស់។ ថាតើវាជា forex, ទំនិញ, ឬ ភាគហ៊ុនទីផ្សារនីមួយៗមានលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួន និងលំនាំប្រែប្រួល។ ដូច្នេះ សូចនាករនៃភាពប្រែប្រួលដែលដំណើរការល្អបំផុតសម្រាប់ទីផ្សារមួយប្រហែលជាមិនមានប្រសិទ្ធភាពដូចនៅក្នុងទីផ្សារមួយផ្សេងទៀតនោះទេ។

យុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរ គឺជាកត្តាសំខាន់មួយទៀត។ យុទ្ធសាស្ត្រខ្លះដំណើរការលើភាពប្រែប្រួលខ្ពស់ ខណៈខ្លះទៀតទាមទារលក្ខខណ្ឌមានស្ថេរភាពជាង។ ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើអ្នកមួយថ្ងៃ trader អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្តសូចនាករដែលអាចឆ្លើយតបយ៉ាងរហ័សចំពោះចលនាតម្លៃភ្លាមៗ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត ប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកវិនិយោគរយៈពេលវែង អ្នកអាចជ្រើសរើសសូចនាករដែលជួយសម្រួលដល់ការប្រែប្រួលក្នុងរយៈពេលខ្លី ដើម្បីបង្ហាញពីនិន្នាការកាន់តែទូលំទូលាយ។

ការអត់ធ្មត់ហានិភ័យផ្ទាល់ខ្លួន ដើរតួនាទីផងដែរ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនប្រថុយប្រថាន អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្តសូចនាករដែលជួយអ្នកជៀសវាងរយៈពេលប្រែប្រួល។ ផ្ទុយទៅវិញ ប្រសិនបើអ្នកសុខចិត្តនឹងហានិភ័យ អ្នកអាចស្វែងរកភាពប្រែប្រួល ដើម្បីទាញយកប្រយោជន៍ពីការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃ។

ទីបំផុតនេះ ភាពស្មុគស្មាញនិងការបកស្រាយ សូចនាករមានសារៈសំខាន់។ សូចនាករភាពប្រែប្រួលមួយចំនួនគឺសាមញ្ញក្នុងការយល់ និងប្រើប្រាស់ ខណៈពេលដែលសូចនាករផ្សេងទៀតទាមទារការយល់ដឹងកាន់តែស៊ីជម្រៅអំពីគោលគំនិតស្ថិតិ។ ជម្រើសរបស់អ្នកនឹងអាស្រ័យលើកម្រិតជំនាញរបស់អ្នក និងពេលវេលាដែលអ្នកចង់វិនិយោគ ការរៀនសូត្រ និងការវិភាគ។

សូមចងចាំថា គ្មានសូចនាករនៃភាពប្រែប្រួលណាមួយអាចផ្តល់រូបភាពពេញលេញបានទេ។ ជាញឹកញាប់វាមានប្រយោជន៍ក្នុងការប្រើការបញ្ចូលគ្នានៃសូចនាករដើម្បីទទួលបានទិដ្ឋភាពរួមនៃការប្រែប្រួលទីផ្សារ។ សាកល្បងជាមួយនឹងសូចនាករ និងការកំណត់ផ្សេងៗគ្នា ហើយសម្របវិធីសាស្រ្តរបស់អ្នកដោយផ្អែកលើការសង្កេត និងបទពិសោធន៍របស់អ្នក។

៣.២. ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃសូចនាករភាពប្រែប្រួល

ស្ទាត់ជំនាញសិល្បៈនៃការរួមបញ្ចូលសូចនាករការប្រែប្រួល អាចជួយបង្កើនយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូររបស់អ្នកយ៉ាងសំខាន់។ វាជាជំនាញដែលទាមទារការយល់ដឹងយ៉ាងខ្លាំងអំពីសក្ដានុពលទីផ្សារ និងឆន្ទៈក្នុងការស្វែងយល់ពីភាពស្មុគស្មាញនៃការវិភាគហិរញ្ញវត្ថុ។

ជាឧទាហរណ៍សូមពិចារណា ក្រុមតន្ត្រី Bollinger និង ជួរពិតមធ្យម (ATR). សូចនាករទាំងពីរនេះផ្តល់នូវទស្សនវិស័យតែមួយគត់លើការប្រែប្រួលទីផ្សារ។ Bollinger Bands រំលេចកម្រិតគម្លាតស្តង់ដារពីមធ្យមរំកិលដោយផ្តល់នូវតំណាងដែលមើលឃើញនៃរយៈពេលប្រែប្រួលខ្ពស់ និងទាប។ ម៉្យាងវិញទៀត ATR វាស់ការប្រែប្រួលទីផ្សារដោយគណនាជួររវាងតម្លៃខ្ពស់ និងទាបសម្រាប់រយៈពេលដែលបានផ្តល់ឱ្យ។

ប៉ុន្តែតើមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលយើង បញ្ចូលសូចនាករទាំងពីរនេះ។? លទ្ធផលគឺជាឧបករណ៍ដ៏មានអានុភាពដែលផ្តល់នូវទិដ្ឋភាពកាន់តែទូលំទូលាយនៃការប្រែប្រួលទីផ្សារ។ ការលាយបញ្ចូលគ្នានេះអនុញ្ញាតឱ្យ traders ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណការបំបែកឬបញ្ច្រាសដែលអាចកើតមានដោយកំណត់រយៈពេលនៃការបង្កើនភាពប្រែប្រួល ដូចដែលបានបង្ហាញដោយការពង្រីក Bollinger Bands និងការកើនឡើង ATR ។

លើស​ពី​នេះ​ទៅ​ទៀត ការ​រួម​បញ្ចូល​ Relative Volatility Index (RVI) ទៅក្នុងល្បាយនេះអាចកែលម្អការវិភាគភាពប្រែប្រួលរបស់អ្នក។ RVI ដែលវាស់ទិសដៅនៃភាពប្រែប្រួលអាចជួយបញ្ជាក់ពីសញ្ញាពី Bollinger Bands និង ATR ។ ឧទាហរណ៍ តម្លៃ RVI ខ្ពស់ គួបផ្សំនឹងការពង្រីក Bollinger Bands និងការកើនឡើង ATR អាចជាសញ្ញានៃចលនាតម្លៃកើនឡើងខ្លាំង។

ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយសូមចាំថា គ្មាន​សូចនាករ​ណា​ដែល​មិន​អាច​ខុស​បាន​ទេ។. សូចនាករទាំងអស់គួរតែត្រូវបានប្រើដោយភ្ជាប់ជាមួយឧបករណ៍ និងបច្ចេកទេសវិភាគទីផ្សារផ្សេងទៀត។ ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃសូចនាករភាពប្រែប្រួលមិនមែនជាគ្រាប់កាំភ្លើងវេទមន្តទេ ប៉ុន្តែជាការបន្ថែមដ៏មានតម្លៃចំពោះយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរដែលមានរាងមូល។