មគ្គុទ្ទេសក៍សូចនាករមធ្យមល្អបំផុត

1. ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃសូចនាករមធ្យម

នេះ សូចនាករមធ្យម គឺជារង្វាស់ស្ថិតិដែលប្រើក្នុងការវិភាគហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីកំណត់តម្លៃមធ្យមនៅក្នុងសំណុំទិន្នន័យ។ នៅពេលរៀបចំតាមលំដាប់ឡើងឬចុះ មធ្យមតំណាងឱ្យតម្លៃកណ្តាលដែលបែងចែកសំណុំទិន្នន័យជាពីរពាក់កណ្តាលស្មើគ្នា។ មិនដូចមធ្យម (មធ្យម) ដែលបូកសរុបតម្លៃទាំងអស់ ហើយបែងចែកវាដោយចំនួនសរុបនោះ មធ្យមគឺមិនសូវរងផលប៉ះពាល់ដោយតម្លៃខាងក្រៅ និងតម្លៃខ្លាំងទេ ដែលធ្វើឱ្យវាក្លាយជារង្វាស់ដែលអាចទុកចិត្តបានជាងសម្រាប់ការចែកចាយដែលមិនច្បាស់។

នៅក្នុងបរិបទនៃហិរញ្ញវត្ថុ មធ្យមភាគត្រូវបានគេប្រើជាញឹកញាប់ដើម្បីវិភាគ និងបកស្រាយជួរនៃទិន្នន័យ ដូចជាតម្លៃភាគហ៊ុន បរិមាណជួញដូរ និងសូចនាករសេដ្ឋកិច្ច។ វាផ្តល់នូវតំណាងត្រឹមត្រូវជាងនៃតម្លៃ 'ធម្មតា' ជាពិសេសនៅក្នុងសេណារីយ៉ូដែលទិន្នន័យត្រូវបានចែកចាយមិនស្មើគ្នា។ ជាឧទាហរណ៍ នៅពេលវាយតម្លៃការអនុវត្តធម្មតានៃភាគហ៊ុនក្នុងរយៈពេលជាក់លាក់មួយ មធ្យមភាគអាចផ្តល់នូវរូបភាពច្បាស់ជាងមធ្យមប្រសិនបើមានការកើនឡើងខ្លាំង ឬការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃភាគហ៊ុន។

ការយល់ដឹងអំពីមធ្យមគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អ្នកចាប់ផ្តើមដំបូង និងកម្រិតខ្ពស់ traders ព្រោះវាបង្កើតជាមូលដ្ឋានសម្រាប់សូចនាករហិរញ្ញវត្ថុ និងយុទ្ធសាស្ត្រស្មុគស្មាញ។ ឧទាហរណ៍ សូចនាករដែលមានមូលដ្ឋានលើមធ្យមដូចជា សូចនាករតម្លៃមធ្យម ឬ Moving Median ត្រូវបានគេប្រើជាទូទៅនៅក្នុង ការវិភាគបច្ចេកទេស ដើម្បីសម្រួលទិន្នន័យតម្លៃ និងកំណត់និន្នាការ។

1.1 ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មvantages នៃសូចនាករមធ្យម

• ភាពធន់នឹង Outliers៖ មធ្យមភាគមិនត្រូវបានជះឥទ្ធិពលដោយតម្លៃខ្លាំងទេ ដែលធ្វើឱ្យវាកាន់តែមានស្ថេរភាពនៅក្នុងវត្តមានរបស់ outliers បើប្រៀបធៀបទៅនឹងមធ្យម។
• តំណាងនៃតម្លៃធម្មតា៖ វាផ្តល់នូវការឆ្លុះបញ្ចាំងត្រឹមត្រូវជាងមុននៃទំនោរកណ្តាលនៅក្នុងការចែកចាយដែលមិនច្បាស់។
• សាមញ្ញ និងវិចារណញាណ៖ គោលគំនិតនៃមធ្យមភាគគឺត្រង់ដែលធ្វើឱ្យវាងាយយល់ និងអាចអនុវត្តបាន។

1.2 ដែនកំណត់នៃសូចនាករមធ្យម

• មិនរសើបចំពោះចំណុចទិន្នន័យទាំងអស់៖ មធ្យមគិតតែតម្លៃកណ្តាលប៉ុណ្ណោះ ដោយមិនអើពើនឹងការចែកចាយពិតប្រាកដ និងទំហំនៃចំណុចទិន្នន័យផ្សេងទៀត។
• ការប្រើប្រាស់មានកំណត់ក្នុងការវិភាគទស្សន៍ទាយ៖ មិនដូចវិធានការស្ថិតិផ្សេងទៀតមួយចំនួន មធ្យមភាគមិនរួមបញ្ចូលលក្ខណៈទិន្នន័យទាំងអស់ ដែលអាចកំណត់ការប្រើប្រាស់របស់វាក្នុងការព្យាករណ៍។
• អាចមានការយល់ច្រឡំក្នុងសំណុំទិន្នន័យតូចៗ៖ នៅក្នុងសំណុំទិន្នន័យតូចជាង មធ្យមភាគប្រហែលជាមិនឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងត្រឹមត្រូវនូវទំនោរនៃការចែកចាយនោះទេ។

2. ដំណើរការគណនានៃសូចនាករមធ្យម

ការគណនាមធ្យមភាគក្នុងបរិបទហិរញ្ញវត្ថុពាក់ព័ន្ធនឹងជំហានត្រង់ៗជាបន្តបន្ទាប់។ ការយល់ដឹងអំពីដំណើរការនេះគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ traders និងអ្នកវិភាគដើម្បីបកស្រាយឱ្យបានត្រឹមត្រូវនូវទិន្នន័យដែលពួកគេកំពុងវិភាគ។ នេះជារបៀបដែលវាត្រូវបានធ្វើជាធម្មតា៖

2.1 ការគណនាជំហានដោយជំហាន

1. ការរៀបចំទិន្នន័យ៖ រៀបចំសំណុំទិន្នន័យ (ឧទាហរណ៍ តម្លៃភាគហ៊ុន បរិមាណជួញដូរ) តាមលំដាប់ឡើង ឬចុះ។
2. កំណត់ទំហំសំណុំទិន្នន័យ៖ រាប់ចំនួនចំណុចទិន្នន័យក្នុងសំណុំ។
3. ការស្វែងរកមធ្យម៖
   • ប្រសិនបើចំនួនចំណុចទិន្នន័យគឺសេស នោះមធ្យមភាគគឺជាតម្លៃកណ្តាល។
   • ប្រសិនបើចំនួនពិន្ទុទិន្នន័យស្មើ នោះមធ្យមភាគគឺជាមធ្យមនៃតម្លៃកណ្តាលទាំងពីរ។

2.2 ឧទាហរណ៍នៃការគណនា

ពិចារណាលើសំណុំនៃតម្លៃបិទសម្រាប់ភាគហ៊ុនក្នុងរយៈពេលប្រាំថ្ងៃជាប់ៗគ្នា៖ $10, $12, $15, $17, $20 ។ នៅទីនេះចំនួននៃចំណុចទិន្នន័យគឺ 5 ដែលជាលេខសេស។ ដូច្នេះ តម្លៃមធ្យមគឺជាតម្លៃទីបី នៅពេលរៀបចំតាមលំដាប់ឡើង ដែលមានតម្លៃ 15 ដុល្លារ។

ក្នុងករណីដែលចំនួនពិន្ទុទិន្នន័យគឺស្មើ ឧទាហរណ៍ ប្រាំមួយថ្ងៃជាមួយនឹងតម្លៃបិទ $10, $12, $14, $16, $18, $20, មធ្យមនឹងជាមធ្យមនៃតម្លៃទីបី និងទីបួន ($14 + $16 ) / 2 = $15 ។

3. តម្លៃល្អបំផុតសម្រាប់ការដំឡើងនៅក្នុងពេលវេលាផ្សេងគ្នា

ប្រសិទ្ធភាពនៃសូចនាករមធ្យមអាចប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំង អាស្រ័យលើពេលវេលាដែលត្រូវបានវិភាគ។ ការកែតម្រូវប៉ារ៉ាម៉ែត្ររបស់វាយោងទៅតាមយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរ - មិនថារយៈពេលខ្លី មធ្យម ឬរយៈពេលវែង - គឺចាំបាច់សម្រាប់ការវិភាគត្រឹមត្រូវ។ នេះ​ជា​មគ្គុទ្ទេសក៍​ក្នុង​ការ​បង្កើត​សូចនាករ​មធ្យម​សម្រាប់​រយៈ​ពេល​នៃ​ការ​ជួញ​ដូរ​ផ្សេង​គ្នា៖

3.1 ការជួញដូររយៈពេលខ្លី

សម្រាប់រយៈពេលខ្លី traders ដូចជាថ្ងៃ traders ឬ scalpers, ការផ្តោតអារម្មណ៍ជាធម្មតានៅលើការប្រែប្រួលពីនាទីទៅនាទីឬពីម៉ោងទៅមួយម៉ោង។ នៅក្នុងករណីទាំងនេះ សំណុំទិន្នន័យតូចជាងសម្រាប់ការគណនាមធ្យមអាចមានប្រសិទ្ធភាពជាង។ នេះផ្តល់នូវការឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងរហ័សនៃទំនោរកណ្តាលរបស់ទីផ្សារ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានការសម្រេចចិត្តយ៉ាងឆាប់រហ័ស។

• ទំហំសំណុំទិន្នន័យដែលបានណែនាំ៖ 5 ទៅ 15 ចំណុចទិន្នន័យ។
• Advantages: ការឆ្លុះបញ្ចាំងរហ័សនៃលក្ខខណ្ឌទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន ឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរទីផ្សារ។
• ដែនកំណត់: ភាពងាយរងគ្រោះខ្ពស់ចំពោះសំឡេងរំខានទីផ្សារចៃដន្យ មិនសូវគួរឱ្យទុកចិត្តក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណនិន្នាការរយៈពេលវែង។

3.2 ការជួញដូររយៈពេលមធ្យម

រយៈពេលមធ្យម traders ដូចជា swing traders ជាធម្មតាផ្តោតលើថ្ងៃទៅសប្តាហ៍។ សំណុំទិន្នន័យដែលមានទំហំមធ្យមសម្រាប់ការគណនាមធ្យមអាចរក្សាតុល្យភាពនៃការឆ្លើយតប និងស្ថេរភាព។ ស៊ុមពេលវេលានេះផ្តល់នូវការបញ្ចូលគ្នានៃប្រតិកម្មរយៈពេលខ្លី និងការវិភាគនិន្នាការរយៈពេលវែង។

• ទំហំសំណុំទិន្នន័យដែលបានណែនាំ៖ 20 ទៅ 50 ចំណុចទិន្នន័យ។
• Advantages: តុល្យភាពរវាងប្រតិកម្ម និងស្ថិរភាពនិន្នាការ ដែលរងផលប៉ះពាល់តិចជាងដោយការប្រែប្រួលរយៈពេលខ្លី។
• ដែនកំណត់: អាចនឹងយឺតយ៉ាវនៅពីក្រោយការផ្លាស់ប្តូរទីផ្សារយ៉ាងឆាប់រហ័ស ភាពងាយរងគ្រោះកម្រិតមធ្យមចំពោះសំឡេងរំខានទីផ្សារ។

3.3 ការជួញដូររយៈពេលវែង

សម្រាប់រយៈពេលយូរ traders ដូចជាទីតាំង traders, ការផ្តោតសំខាន់គឺនៅលើនិន្នាការទីផ្សារទូលំទូលាយជាងខែឬច្រើនឆ្នាំ។ សំណុំទិន្នន័យធំជាងសម្រាប់ការគណនាមធ្យមអាចកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលរយៈពេលខ្លី និងរំលេចនិន្នាការរយៈពេលវែង។

• ទំហំសំណុំទិន្នន័យដែលបានណែនាំ៖ 50 ទៅ 100 ចំណុចទិន្នន័យ ឬច្រើនជាងនេះ។
• Advantages: ផ្តល់នូវទិដ្ឋភាពច្បាស់លាស់នៃនិន្នាការរយៈពេលវែង មិនសូវរងផលប៉ះពាល់ដោយការប្រែប្រួលទីផ្សាររយៈពេលខ្លី។
• ដែនកំណត់: មិនសូវឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរទីផ្សារថ្មីៗ អាចខកខានឱកាសជួញដូររយៈពេលខ្លី។

4. ការបកស្រាយសូចនាករមធ្យម

ការបកស្រាយសូចនាករមធ្យមបានត្រឹមត្រូវគឺជាគន្លឹះក្នុងការប្រើវាឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការជួញដូរ។ មធ្យមផ្តល់នូវចំណុចយោងកណ្តាលដែលអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីវាយតម្លៃស្ថានភាពទីផ្សារ និងធ្វើការសម្រេចចិត្តពាណិជ្ជកម្មដែលមានព័ត៌មាន។ នេះជារបៀប traders អាចបកស្រាយសូចនាករមធ្យមនៅក្នុងសេណារីយ៉ូផ្សេងៗ៖

4.1 ការកំណត់និន្នាការទីផ្សារ

មធ្យមអាចបម្រើជាគោលកំណត់អត្តសញ្ញាណទិសដៅទូទៅនៃទីផ្សារ។ ប្រសិនបើតម្លៃទីផ្សារបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅពីលើមធ្យមភាគ វាអាចបង្ហាញពីនិន្នាការកើនឡើង ហើយផ្ទុយទៅវិញ តម្លៃក្រោមមធ្យមភាគអាចបង្ហាញពីនិន្នាការធ្លាក់ចុះ។

4.2 ការវាយតម្លៃការប្រែប្រួលទីផ្សារ

ការប្រៀបធៀបតម្លៃមធ្យមរយៈពេលខ្លីជាមួយមេដ្យានរយៈពេលវែងអាចផ្តល់នូវការយល់ដឹងអំពី ការប្រែប្រួលទីផ្សារ. ការបង្វែរយ៉ាងទូលំទូលាយរវាងតម្លៃទាំងនេះ ជារឿយៗបង្ហាញពីភាពប្រែប្រួលកើនឡើង ចំណែកភាពស្រដៀងគ្នាបង្ហាញពីទីផ្សារមានស្ថេរភាពជាងមុន។

4.3 ការវាស់ស្ទង់អារម្មណ៍ទីផ្សារ

ទីតាំងនៃតម្លៃថ្មីៗទាក់ទងនឹងមធ្យមអាចផ្តល់តម្រុយអំពីអារម្មណ៍ទីផ្សារ។ ទីតាំងខ្ពស់ជាង ឬទាបជាប់លាប់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងមធ្យមភាគអាចបង្ហាញពីអារម្មណ៍កើនឡើង ឬធ្លាក់ចុះរៀងៗខ្លួន។

4.4 ការសម្រេចចិត្តក្នុងការជួញដូរ

Traders អាចប្រើមធ្យមភាគជាផ្នែកនៃដំណើរការធ្វើការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេ។ ឧទាហរណ៍ ការទិញនៅពេលដែលតម្លៃនៅជិត ឬទាបជាងមធ្យមភាគក្នុងទិសដៅកើនឡើង ឬលក់នៅពេលដែលតម្លៃនៅជិត ឬខ្ពស់ជាងមធ្យមភាគក្នុងទិសដៅធ្លាក់ចុះ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការប្រើប្រាស់មធ្យមភាគដោយភ្ជាប់ជាមួយសូចនាករផ្សេងទៀតសម្រាប់ការវិភាគដ៏ទូលំទូលាយ។

5. ការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងសូចនាករមធ្យមជាមួយនឹងសូចនាករផ្សេងទៀត។

ខណៈពេលដែលសូចនាករមេដ្យានមានអានុភាពដោយខ្លួនវា ការរួមបញ្ចូលវាជាមួយសូចនាករហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀតអាចផ្តល់នូវទិដ្ឋភាពដ៏ទូលំទូលាយនៃទីផ្សារ។ វិធីសាស្រ្តរួមនេះជួយក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់សញ្ញា និងការកែលម្អ យុទ្ធសាស្រ្តការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម. ខាងក្រោម​នេះ​ជា​ការ​ផ្សំ​ដ៏​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​មួយ​ចំនួន៖

5.1 មធ្យមភាគ និងមធ្យមផ្លាស់ទី

ការផ្គូផ្គងមធ្យមភាគជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរមធ្យមដូចជា មធ្យមផ្លាស់ទីសាមញ្ញ។ (SMA) ឬអិចស្ប៉ូណង់ស្យែល ការផ្លាស់ប្តូរមធ្យម (កម្មវិធីពានរង្វាន់) អាចជួយកំណត់អត្តសញ្ញាណនិន្នាការកាន់តែច្បាស់។ មធ្យមភាគអាចបញ្ជាក់ពីទំនោរកណ្តាលរបស់ទីផ្សារ ខណៈពេលដែលការផ្លាស់ប្តូរមធ្យមអាចបង្ហាញពីទិសដៅនិន្នាការ និងកម្លាំង។

5.2 ក្រុមតន្រ្តីមធ្យម និង Bollinger

Bollinger ក្រុមតន្រ្តីដែលមាន SMA និងបន្ទាត់គម្លាតស្តង់ដារដែលប្រើដោយភ្ជាប់ជាមួយមធ្យមអាចផ្តល់ការយល់ដឹងអំពីការប្រែប្រួលទីផ្សារ។ មធ្យមផ្តល់នូវបន្ទាត់មូលដ្ឋាន ខណៈពេលដែលក្រុមតន្រ្តីបង្ហាញថា តើទីផ្សារកំពុងវង្វេងឆ្ងាយពីបទដ្ឋាន។

5.3 សន្ទស្សន៍កម្លាំងមធ្យម និងទាក់ទង (RSI)

នេះ ខ្សែ RSIដែលជា សន្ទុះ oscillator រួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយសូចនាករមធ្យមអាចមានប្រយោជន៍ក្នុងការកំណត់លក្ខខណ្ឌដែលអាចទិញលើស ឬលក់លើស។ មធ្យមបង្កើតមូលដ្ឋានទីផ្សារ ខណៈពេលដែល RSI វាស់ល្បឿន និងការផ្លាស់ប្តូរនៃចលនាតម្លៃ។

5.4 សូចនាករមធ្យម និងកម្រិតសំឡេង

សូចនាករកម្រិតសំឡេង ដូចជា បរិមាណសមតុល្យ (OBV) នៅពេលប្រើជាមួយមធ្យម អាចបញ្ជាក់ភាពរឹងមាំនៃនិន្នាការទីផ្សារ។ ការកើនឡើងជាមធ្យមរួមជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃបរិមាណអាចបញ្ជាក់ពីនិន្នាការខ្លាំង ហើយផ្ទុយទៅវិញ។

6. យុទ្ធសាស្រ្តគ្រប់គ្រងហានិភ័យជាមួយសូចនាករមធ្យម

ប្រសិទ្ធិភាព ហានិភ័យ ការគ្រប់គ្រងគឺមានសារៈសំខាន់ក្នុងការជួញដូរ ជាពិសេសនៅពេលប្រើប្រាស់សូចនាករដូចជា Median ។ ខណៈពេលដែលសូចនាករមធ្យមផ្តល់នូវការយល់ដឹងដ៏មានតម្លៃ traders ក៏ត្រូវតែគិតគូរពីយុទ្ធសាស្រ្តគ្រប់គ្រងហានិភ័យដើម្បីការពារការវិនិយោគរបស់ពួកគេ។ នេះជាយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ៗដែលត្រូវពិចារណា៖

6.1 ការកំណត់ Stop-Loss និង Take-Profit Points

ការប្រើប្រាស់មធ្យមជាឯកសារយោង, traders អាចកំណត់ បញ្ឈប់ការបាត់បង់ និងទទួលបានប្រាក់ចំណេញ។ Stop-loss អាច​ត្រូវ​បាន​ដាក់​នៅ​ខាង​ក្រោម​មធ្យម​សម្រាប់​មុខ​តំណែង​វែង ឬ​នៅ​ពី​លើ​វា​សម្រាប់​មុខ​តំណែង​ខ្លី ដើម្បី​កំណត់​ការ​ខាត​បង់​ដែល​មាន​សក្តានុពល។ ស្រដៀងគ្នានេះដែរ ពិន្ទុទទួលប្រាក់ចំណេញអាចត្រូវបានកំណត់ដើម្បីធានាថាការទទួលបានត្រូវបានដឹងមុនពេលការបញ្ច្រាសទីផ្សារ។

6.2 ទំហំទីតាំង

ការកែតម្រូវទំហំទីតាំងដោយផ្អែកលើកម្លាំងនៃសញ្ញាមធ្យមអាចជួយគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។ សញ្ញាខ្លាំងជាង (ឧ. នៅពេលដែលតម្លៃខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងពីមធ្យមភាគ) អាចធានាបាននូវទីតាំងធំជាង ខណៈដែលសញ្ញាខ្សោយអាចអំពាវនាវឱ្យតូចជាង។

6.3 ការធ្វើពិពិធកម្ម

ខណៈពេលដែលមធ្យមអាចណែនាំការសម្រេចចិត្តនៃការជួញដូរបុគ្គល ការធ្វើពិពិធកម្មលើទ្រព្យសម្បត្តិ និងវិស័យផ្សេងៗគ្នាអាចរីករាលដាលហានិភ័យ។ នេះជួយក្នុងការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃចលនាទីផ្សារតែមួយ។

6.4 ការរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយឧបករណ៍គ្រប់គ្រងហានិភ័យផ្សេងទៀត។

ការរួមបញ្ចូលសូចនាករមធ្យមជាមួយនឹងឧបករណ៍គ្រប់គ្រងហានិភ័យផ្សេងទៀតដូចជា សូចនាករភាពប្រែប្រួល ហើយការវិភាគទំនាក់ទំនងអាចផ្តល់នូវក្របខ័ណ្ឌវាយតម្លៃហានិភ័យដ៏រឹងមាំជាងមុន។