1. ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃសូចនាករអត្រានៃការផ្លាស់ប្តូរ (ROC)
នេះ អត្រានៃការផ្លាស់ប្តូរ (ROC) គឺជាសូចនាករបច្ចេកទេសផ្អែកលើសន្ទុះដែលប្រើក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីវាស់វែងការផ្លាស់ប្តូរភាគរយនៃតម្លៃក្នុងរយៈពេលជាក់លាក់មួយ។ វាត្រូវបានប្រើជាចម្បងដើម្បីកំណត់ល្បឿននៃការផ្លាស់ទីតម្លៃជាសញ្ញាទាំងកម្លាំងនិងទិសដៅនៃនិន្នាការមួយ។ តាមរយៈការគណនាអត្រាដែលតម្លៃកំពុងផ្លាស់ប្តូរ សូចនាករ ROC ជួយ traders ប្រមើលមើលការបញ្ច្រាសសក្តានុពល ការបំបែកឬការបន្តនិន្នាការ។
ROC ដំណើរការលើគោលការណ៍សាមញ្ញមួយ៖ វាប្រៀបធៀបតម្លៃបច្ចុប្បន្ននៃសន្តិសុខទៅនឹងតម្លៃរបស់វាក្នុងរយៈពេលជាក់លាក់មួយកាលពីមុន។ លទ្ធផលត្រូវបានបង្ហាញជាភាគរយ ដែលអាចជាវិជ្ជមាន (បង្ហាញពីចលនាតម្លៃកើនឡើង) ឬអវិជ្ជមាន (បង្ហាញពីចលនាចុះក្រោម)។ សូចនាករនេះមានលក្ខណៈចម្រុះ អាចអនុវត្តបាននៅក្នុងទីផ្សារផ្សេងៗ រួមទាំង ភាគហ៊ុន, forex, និងទំនិញ, និងអាចត្រូវបានប្រើជាមួយផ្សេងទៀត។ ការវិភាគបច្ចេកទេស ឧបករណ៍សម្រាប់ការវិភាគទីផ្សារកាន់តែទូលំទូលាយ។
Traders ជាញឹកញាប់ប្រើ ROC សម្រាប់ភាពខុសគ្នាជាមួយនឹងតម្លៃដើម្បីរកមើលការបញ្ច្រាសនិន្នាការសក្តានុពល។ ភាពខុសគ្នាកើតឡើងនៅពេលដែលតម្លៃ និងសូចនាករ ROC កំពុងផ្លាស់ប្តូរទិសដៅផ្ទុយ ដែលអាចជាសញ្ញានៃសន្ទុះនិន្នាការធ្លាក់ចុះ។ លើសពីនេះទៅទៀត ROC ក៏ត្រូវបានប្រើដើម្បីកំណត់លក្ខខណ្ឌទិញលើស ឬលក់លើសនៅក្នុងទីផ្សារ ទោះបីជាជាធម្មតាវាមិនមែនជាមុខងារចម្បងរបស់វាក៏ដោយ។
លក្ខណៈសំខាន់ៗ៖
- ប្រភេទសូចនាករ៖ សន្ទុះ
- ប្រើសម្រាប់: កំណត់ភាពខ្លាំងនៃនិន្នាការ និងទិសដៅ រកមើលការបញ្ច្រាសសក្តានុពល ការបំបែក និងការបន្ត
- ទីផ្សារដែលអាចអនុវត្តបាន៖ ស្តុក, Forex, ទំនិញ ។ល។
- ក្របខ័ណ្ឌពេលវេលា: អាចប្រើបានច្រើន ប៉ុន្តែប្រើជាទូទៅក្នុងរយៈពេលខ្លីទៅមធ្យម
- ការប្រើប្រាស់ធម្មតា៖ ដោយភ្ជាប់ជាមួយសូចនាករផ្សេងទៀតសម្រាប់ការវិភាគដ៏ទូលំទូលាយ
2. ការគណនាសូចនាករ ROC
ការគណនានៃ អត្រានៃការផ្លាស់ប្តូរ (ROC) សូចនករគឺជាដំណើរការត្រង់ដែលអនុញ្ញាត traders គ្រប់កម្រិតដើម្បីប្រើប្រាស់វាឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព។ ROC ត្រូវបានគណនាដោយប្រើរូបមន្តខាងក្រោម៖
ROC = ((តម្លៃបច្ចុប្បន្ន – តម្លៃ n រយៈពេលមុន) / តម្លៃ n រយៈពេលមុន) * 100
ដែលជាកន្លែងដែល:
- តម្លៃបច្ចុប្បន្ន៖ តម្លៃបិទចុងក្រោយបំផុតនៃទ្រព្យសកម្ម។
- តម្លៃ n សម័យមុន។៖ តម្លៃបិទនៃទ្រព្យសកម្ម n រយៈពេលមុនពេលបច្ចុប្បន្ន។
រូបមន្តនេះបង្ហាញតម្លៃភាគរយដែលបង្ហាញពីអត្រាដែលតម្លៃទ្រព្យសកម្មបានផ្លាស់ប្តូរក្នុងរយៈពេលដែលបានជ្រើសរើស។ តម្លៃ ROC វិជ្ជមានបង្ហាញពីនិន្នាការតម្លៃកើនឡើង ខណៈពេលដែលតម្លៃអវិជ្ជមានបង្ហាញពីនិន្នាការធ្លាក់ចុះ។
2.1 ឧទាហរណ៍នៃការគណនាជាជំហាន ៗ
សម្រាប់ឧទាហរណ៍ជាក់ស្តែង ចូរយើងគណនា ROC សម្រាប់ភាគហ៊ុនក្នុងរយៈពេល 10 ថ្ងៃ៖
- កំណត់តម្លៃបិទបច្ចុប្បន្ន និយាយថា $105។
- ស្វែងរកតម្លៃបិទកាលពី 10 ថ្ងៃមុន ឧទាហរណ៍ 100 ដុល្លារ។
- អនុវត្តរូបមន្ត ROC៖
ROC = ((105 – 100) / 100) * 100 = 5%
លទ្ធផលនេះបញ្ជាក់ថា តម្លៃភាគហ៊ុនបានកើនឡើង 5% ក្នុងរយៈពេល 10 ថ្ងៃកន្លងមក។
2.2 ការជ្រើសរើសរយៈពេលសមស្រប
ការជ្រើសរើសរយៈពេល 'n' សម្រាប់ការគណនា ROC គឺជាការសម្រេចចិត្តដ៏សំខាន់ដែលគួរតែតម្រឹមជាមួយ tradeយុទ្ធសាស្រ្តរបស់ r និងរយៈពេលនៃការចាប់អារម្មណ៍៖
- រយៈពេលខ្លី traders អាចរើសយក 'n' តូចជាង ដូចជា 5-15 periods ដើម្បីចាប់យកចលនាតម្លៃថ្មីៗកាន់តែរសើប។
- រយៈពេលវែង traders អាចជ្រើសរើស 'n' ធំជាង ដូចជា 20-200 រយៈពេល សម្រាប់ទស្សនៈទូលំទូលាយលើនិន្នាការតម្លៃ។
ការកែតម្រូវលេខរយៈពេលអនុញ្ញាត traders ដើម្បីកែសម្រួល ROC ទៅនឹងរចនាប័ទ្មពាណិជ្ជកម្ម និងគោលបំណងជាក់លាក់របស់ពួកគេ ដោយសាររយៈពេលផ្សេងៗគ្នានឹងផ្តល់នូវការយល់ដឹងខុសៗគ្នាចំពោះសក្ដានុពលទីផ្សារ។
ជំហាន | លំអិត |
1. កំណត់តម្លៃបច្ចុប្បន្ន និងអតីតកាល | កំណត់ទាំងតម្លៃបច្ចុប្បន្ន និងតម្លៃ n អំឡុងពេលមុន។ |
2. អនុវត្តរូបមន្ត ROC | គណនាការផ្លាស់ប្តូរភាគរយដោយប្រើរូបមន្ត ROC ។ |
3. បកស្រាយលទ្ធផល | ROC វិជ្ជមានបង្ហាញពីនិន្នាការកើនឡើង ខណៈពេលដែល ROC អវិជ្ជមានបង្ហាញពីនិន្នាការធ្លាក់ចុះ។ |
4. ជ្រើសរើសលេខអំឡុងពេល | ជ្រើសរើសរយៈពេល 'n' ដោយផ្អែកលើយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរដែលមានបំណង (រយៈពេលខ្លីធៀបនឹងរយៈពេលវែង)។ |
3. តម្លៃល្អបំផុតសម្រាប់ការដំឡើងនៅក្នុងពេលវេលាផ្សេងគ្នា
ការជ្រើសរើសតម្លៃល្អបំផុតសម្រាប់ អត្រានៃការផ្លាស់ប្តូរ (ROC) សូចនាករមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការវិភាគទីផ្សារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ តម្លៃទាំងនេះប្រែប្រួលអាស្រ័យលើពេលវេលា a trader កំពុងផ្តោតលើ។ គន្លឹះសំខាន់គឺធ្វើឱ្យមានតុល្យភាពការឆ្លើយតបជាមួយនឹងភាពត្រឹមត្រូវ ដើម្បីជៀសវាងការរំខានខ្លាំងពេក ឬសញ្ញាយឺតពេក។
3.1 ការជួញដូររយៈពេលខ្លី
សម្រាប់រយៈពេលខ្លី traders ដូចជាថ្ងៃ traders ឬអ្នកដែលកាន់មុខតំណែងពីរបីថ្ងៃ៖
- រយៈពេល ROC ដែលបានណែនាំ៖ 5-15 ថ្ងៃ។
- ហេតុផល: រយៈពេលខ្លីផ្តល់នូវសញ្ញាលឿនជាងមុន ចាប់យកចលនាតម្លៃរយៈពេលខ្លីប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។
- ការពិចារណា៖ ខណៈពេលដែលមានការឆ្លើយតប ការកំណត់ទាំងនេះអាចនាំឱ្យមានសញ្ញាមិនពិតបន្ថែមទៀត ដោយសារតែសំឡេងរំខានទីផ្សារ។
3.2 ការជួញដូររយៈពេលមធ្យម
រយៈពេលមធ្យម traders ដែលកាន់មុខតំណែងជាច្រើនសប្តាហ៍ ឬច្រើនខែ អាចរកឃើញការកំណត់ខាងក្រោមសមស្របជាងនេះ៖
- រយៈពេល ROC ដែលបានណែនាំ៖ 20-60 ថ្ងៃ។
- ហេតុផល: រយៈពេលទាំងនេះធ្វើឱ្យមានតុល្យភាព ដោយផ្តល់នូវទិដ្ឋភាពកាន់តែច្បាស់អំពីនិន្នាការមូលដ្ឋានដោយមិនមានភាពយឺតយ៉ាវខ្លាំងពេក។
- ការពិចារណា៖ សញ្ញាមិនសូវញឹកញាប់ទេ ប៉ុន្តែជាទូទៅអាចទុកចិត្តបានជាងក្នុងរយៈពេលខ្លីជាង។
3.3 ការជួញដូររយៈពេលវែង
សម្រាប់វិនិយោគិនរយៈពេលវែង ឬ traders ដែលកាន់មុខតំណែងជាច្រើនខែទៅច្រើនឆ្នាំ៖
- រយៈពេល ROC ដែលបានណែនាំ៖ 100-200 ថ្ងៃ។
- ហេតុផល: រយៈពេលយូរធ្វើឱ្យរលូនចេញនូវការប្រែប្រួលរយៈពេលខ្លី ដោយគូសបញ្ជាក់ពីនិន្នាការសំខាន់ៗ។
- ការពិចារណា៖ សញ្ញាមានភាពយឺតយ៉ាវជាង ប៉ុន្តែពួកគេផ្តល់ភាពជឿជាក់ខ្ពស់សម្រាប់និន្នាការរយៈពេលវែង។
3.4 ការលៃតម្រូវទៅនឹងលក្ខខណ្ឌទីផ្សារ
វាជារឿងសំខាន់ក្នុងការកត់សម្គាល់ថាទាំងនេះគឺជាចំណុចចាប់ផ្តើម ហើយគួរតែត្រូវបានកែសម្រួលទៅតាមលក្ខខណ្ឌទីផ្សារ និងបុគ្គល យុទ្ធសាស្រ្តការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម. ថ្នាក់ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗគ្នាក៏អាចទាមទារការកែតម្រូវចំពោះការកំណត់ទាំងនេះដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលល្អបំផុត។
រយៈពេលជួញដូរ | រយៈពេល ROC ដែលបានណែនាំ | ហេតុផល | ការពិចារណា |
ការជួញដូររយៈពេលខ្លី | ថ្ងៃ 5-15 | ការឆ្លើយតបរហ័សចំពោះការផ្លាស់ប្តូរទីផ្សារ | ខ្ពស់ ហានិភ័យ នៃសញ្ញាមិនពិត |
ការជួញដូររយៈពេលមធ្យម | ថ្ងៃ 20-60 | តុល្យភាពរវាងការឆ្លើយតប និងភាពជឿជាក់ | សញ្ញាតិចជាងមុន ប៉ុន្តែជាទូទៅមានភាពត្រឹមត្រូវជាង |
ការជួញដូររយៈពេលវែង | ថ្ងៃ 100-200 | ផ្តោតលើនិន្នាការសំខាន់ៗ | យឺតក្នុងការឆ្លើយតប ប៉ុន្តែអាចទុកចិត្តបានខ្ពស់សម្រាប់និន្នាការរយៈពេលវែង |
4. ការបកស្រាយសូចនាករ ROC
ការបកស្រាយ អត្រានៃការផ្លាស់ប្តូរ (ROC) សូចនាករគឺជាគន្លឹះក្នុងការប្រើប្រាស់វាឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរ។ មុខងារចម្បងរបស់ ROC គឺដើម្បីបង្ហាញពីសន្ទុះដោយបង្ហាញពីល្បឿនដែលតម្លៃរបស់សន្តិសុខកំពុងផ្លាស់ប្តូរ។ នេះគឺជាទិដ្ឋភាពសំខាន់នៃការបកស្រាយ ROC៖
4.1 ការកំណត់ភាពខ្លាំងនៃនិន្នាការ
សូចនាករ ROC មានប្រយោជន៍ជាពិសេសសម្រាប់ការវាយតម្លៃកម្លាំងនៃនិន្នាការមួយ។ ការពិចារណាសំខាន់ៗរួមមាន:
- សន្ទុះកើនឡើង៖ តម្លៃ ROC វិជ្ជមាន ជាពិសេសការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ បង្ហាញពីសន្ទុះកើនឡើងខ្លាំង។
- សន្ទុះធ្លាក់ចុះ៖ ROC អវិជ្ជមាន ជាពិសេសការថយចុះ បង្ហាញពីសន្ទុះធ្លាក់ចុះខ្លាំង។
- ភាពជាប់គាំង៖ តម្លៃ ROC ជុំវិញសូន្យបង្ហាញពីការខ្វះខាតនៃសន្ទុះ ដែលបង្ហាញពីទីផ្សារបង្រួបបង្រួម ឬគ្មានទិសដៅ។
4.2 ការសង្កេតការបញ្ច្រាសនិន្នាការ
ROC អាចជាឧបករណ៍ក្នុងការកំណត់ទិសដៅបញ្ច្រាសសក្តានុពល៖
- ការកើនឡើងបញ្ច្រាស៖ ការផ្លាស់ប្តូរពី ROC អវិជ្ជមានទៅ ROC វិជ្ជមាន អាចជាសញ្ញានៃការកើនឡើងមកវិញ។
- ការធ្លាក់ចុះបញ្ច្រាស៖ ការផ្លាស់ប្តូរពី ROC វិជ្ជមានទៅ ROC អវិជ្ជមានអាចបង្ហាញពីការធ្លាក់ចុះនៃការធ្លាក់ចុះ។
4.3 ការវិភាគភាពខុសគ្នា
ភាពខុសគ្នារវាង ROC និងតម្លៃនៃទ្រព្យសកម្មតែងតែផ្តល់នូវការយល់ដឹងសំខាន់ៗ៖
- ភាពផ្ទុយគ្នាកើនឡើង៖ កើតឡើងនៅពេលដែលតម្លៃធ្វើឱ្យមានកម្រិតទាបថ្មី ប៉ុន្តែ ROC ធ្វើឱ្យមានកម្រិតទាបខ្ពស់ ដែលជាសញ្ញាបង្ហាញពីការកើនឡើងនៃការកើនឡើង។
- ភាពខុសគ្នានៃការធ្លាក់ចុះ៖ កើតឡើងនៅពេលដែលតម្លៃឡើងខ្ពស់ថ្មី ប៉ុន្តែ ROC ធ្វើឱ្យកម្រិតខ្ពស់ទាប ដែលអាចបង្ហាញពីការធ្លាក់ចុះនៃការធ្លាក់ចុះ។
4.4 លក្ខខណ្ឌទិញលើស និងលក់លើស
ខណៈពេលដែលមិនមែនជាមុខងារចម្បងរបស់វា ROC ក៏អាចត្រូវបានប្រើដើម្បីកំណត់លក្ខខណ្ឌទិញលើស និងលក់លើសផងដែរ៖
- ទិញលើស៖ តម្លៃ ROC ខ្ពស់ខ្លាំងអាចណែនាំថាទ្រព្យសកម្មត្រូវបានទិញលើស ហើយការបញ្ច្រាសអាចនឹងកើតមាន។
- លក់លើស៖ តម្លៃ ROC ទាបខ្លាំងអាចបង្ហាញពីស្ថានភាពលក់លើស ដែលអាចមានសក្តានុពលនាំទៅរកការកើនឡើងមកវិញ។
ទិដ្ឋភាព | ការបកប្រែ |
តម្លៃ ROC វិជ្ជមាន | បង្ហាញពីសន្ទុះកើនឡើង; កាន់តែខ្លាំងប្រសិនបើកើនឡើងតាមពេលវេលា។ |
តម្លៃ ROC អវិជ្ជមាន | ណែនាំសន្ទុះធ្លាក់ចុះ; កាន់តែខ្លាំងប្រសិនបើថយចុះតាមពេលវេលា។ |
ROC ជុំវិញសូន្យ | បង្ហាញពីការខ្វះសន្ទុះខ្លាំង; ការរួមបញ្ចូលសក្តានុពល។ |
ការកើនឡើង / ធ្លាក់ចុះ | ផ្លាស់ប្តូរពីអវិជ្ជមានទៅវិជ្ជមាន (កើនឡើង) ឬវិជ្ជមានទៅជាអវិជ្ជមាន (ធ្លាក់ចុះ) ROC ។ |
Divergence | សញ្ញាកើនឡើង ឬធ្លាក់ចុះនៅពេលតម្លៃ និង ROC ខុសគ្នា។ |
លក្ខខណ្ឌទិញលើស/លក់លើស | តម្លៃ ROC ខ្ពស់ ឬទាបខ្លាំងអាចបង្ហាញពីការបញ្ច្រាសសក្តានុពល។ |
5. ការរួមបញ្ចូលសូចនាករ ROC ជាមួយនឹងសូចនាករផ្សេងទៀត។
ការរួមបញ្ចូល អត្រានៃការផ្លាស់ប្តូរ (ROC) សូចនករជាមួយនឹងឧបករណ៍វិភាគបច្ចេកទេសផ្សេងទៀតអាចបង្កើនប្រសិទ្ធភាពរបស់វា និងផ្តល់នូវវិធីសាស្រ្តមូលសម្រាប់ការវិភាគទីផ្សារ។ នេះគឺជាបន្សំទូទៅ និងមានប្រសិទ្ធភាពមួយចំនួន៖
5.1 ROC និងការផ្លាស់ប្តូរមធ្យម
ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃ ROC ជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរមធ្យមអាចជួយបញ្ជាក់ពីនិន្នាការ និងការបញ្ច្រាសសក្តានុពល៖
- ការបញ្ជាក់អំពីនិន្នាការ៖ ROC ខាងលើសូន្យ រួមជាមួយនឹងតម្លៃខាងលើ a ការផ្លាស់ប្តូរមធ្យម (ដូចជា MA 50 ថ្ងៃ ឬ 200 ថ្ងៃ) អាចបញ្ជាក់ពីនិន្នាការកើនឡើង។
- សញ្ញាបញ្ច្រាស៖ ការធ្លាក់ចុះ ROC ដែលឆ្លងកាត់ក្រោមសូន្យ ខណៈពេលដែលតម្លៃឆ្លងកាត់ក្រោមមធ្យមរំកិលអាចជាសញ្ញានៃការធ្លាក់ចុះនៃការធ្លាក់ចុះ។
5.2 ROC និង Relative Strength Index (RSI)
ការប្រើប្រាស់ ROC រួមគ្នាជាមួយ សន្ទស្សន៍កម្លាំងដែលទាក់ទង (ខ្សែ RSI) អាចមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការរកមើលលក្ខខណ្ឌទិញលើស ឬលក់លើស៖
- លក្ខខណ្ឌទិញលើស៖ ROC ខ្ពស់ខ្លាំងរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយ RSI ខាងលើ 70 អាចបង្ហាញពីទីផ្សារទិញលើស។
- លក្ខខណ្ឌលក់លើស៖ ROC ទាបខ្លាំង រួមជាមួយនឹង RSI ក្រោម 30 អាចណែនាំទីផ្សារលក់លើស។
5.3 ROC និង Bollinger Bands
ROC អាចត្រូវបានផ្គូផ្គងជាមួយ Bollinger ក្រុមតន្រ្តីដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណ ភាពប្រែប្រួល និងការបែកបាក់ដែលអាចកើតមាន៖
- ការវិភាគភាពប្រែប្រួល៖ ROC ខ្ពស់ជាមួយនឹងតម្លៃប៉ះក្រុម Bollinger Band ខាងលើអាចបង្ហាញពីការប្រែប្រួលខ្ពស់ និងលក្ខខណ្ឌដែលអាចទិញលើស។
- សញ្ញាបំបែក៖ ការផ្លាស់ប្តូរដ៏សំខាន់នៅក្នុង ROC រួមជាមួយនឹងតម្លៃបំបែកតាមរយៈ Bollinger Band អាចជាសញ្ញានៃនិន្នាការខ្លាំង ឬការដាច់។
5.4 ROC និងសូចនាករកម្រិតសំឡេង
ការរួមបញ្ចូល ROC ជាមួយនឹងសូចនាករកម្រិតសំឡេងដូចជា On-Balance Volume (OBV) អាចបញ្ជាក់ភាពខ្លាំងនៃនិន្នាការ៖
- បញ្ជាក់ទិសដៅឡើងខ្ពស់៖ ការកើនឡើង ROC និងការកើនឡើង OBV អាចបញ្ជាក់ពីភាពរឹងមាំនៃទិសដៅកើនឡើង។
- ការផ្ទៀងផ្ទាត់និន្នាការធ្លាក់ចុះ៖ ការថយចុះ ROC និងការធ្លាក់ចុះ OBV អាចធ្វើឱ្យមានសុពលភាពនៃសន្ទុះនៃទិសដៅធ្លាក់ចុះ។
បន្សំ | គោលបំណង | អន្តរកម្មសូចនាករគន្លឹះ |
ROC និងការផ្លាស់ប្តូរមធ្យម | បញ្ជាក់និន្នាការ និងការបញ្ច្រាស | ROC ជាមួយនឹងតម្លៃទាក់ទងនឹងការផ្លាស់ប្តូរមធ្យម |
ROC និង RSI | រកមើលលក្ខខណ្ឌទិញលើស/លក់លើស | ROC ខ្លាំង រួមជាមួយនឹងកម្រិត RSI |
ROC និង Bollinger Bands | កំណត់ភាពប្រែប្រួល និងការបែកបាក់ | ROC ជាមួយនឹងតម្លៃទាក់ទងនឹង Bollinger Bands |
ROC និងសូចនាករបរិមាណ | បញ្ជាក់ភាពខ្លាំងនៃនិន្នាការ | ROC ភ្ជាប់ជាមួយចលនាកម្រិតសំឡេង |
6. ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យជាមួយសូចនាករ ROC
ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការជួញដូរ និង អត្រានៃការផ្លាស់ប្តូរ (ROC) សូចនាករអាចជាផ្នែកសំខាន់នៃដំណើរការនេះ។ ROC តាមរយៈការវាស់វែងសន្ទុះ ផ្តល់នូវការយល់ដឹងដែលអាចជួយក្នុងការគ្រប់គ្រង និងកាត់បន្ថយហានិភ័យ។ នេះជារបៀបដែលវាអាចប្រើបាន៖
6.1 ការកំណត់ការបញ្ជាទិញបញ្ឈប់ការបាត់បង់
ROC អាចជួយក្នុងការកំណត់ព័ត៌មានបន្ថែម បញ្ឈប់ការបាត់បង់ ការបញ្ជាទិញ៖
- កំណត់ចំណុចបញ្ច្រាស៖ ការផ្លាស់ប្តូរដ៏សំខាន់នៅក្នុង ROC ដូចជាការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងពីចំណុចខ្ពស់ អាចត្រូវបានប្រើដើម្បីកំណត់ចំណុចបញ្ច្រាសសក្តានុពល ដែលការបញ្ជាទិញបញ្ឈប់អាចត្រូវបានកំណត់។
- ការឈប់តាមក្រោយ៖ ដោយសារ ROC បង្ហាញពីភាពខ្លាំងនៃនិន្នាការនេះ វាអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីកែតម្រូវការឈប់នៅខាងក្រោយ ដោយធានាបាននូវប្រាក់ចំណេញខណៈពេលដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានបន្ទប់សម្រាប់ចលនាតម្លៃ។
6.2 ទំហំទីតាំង
ROC អាចមានឥទ្ធិពលលើការសម្រេចចិត្តលើទំហំទីតាំង ដែលជួយគ្រប់គ្រងហានិភ័យ៖
- និន្នាការខ្លាំង៖ ក្នុងអំឡុងពេលនៃសន្ទុះខ្លាំង (តម្លៃ ROC ខ្ពស់) traders អាចបង្កើនទំហំទីតាំង ដោយដាក់ទុនលើកម្លាំងនិន្នាការ។
- និន្នាការខ្សោយ៖ ផ្ទុយទៅវិញ ក្នុងអំឡុងពេលនិន្នាការខ្សោយ ឬមិនច្បាស់លាស់ (តម្លៃ ROC ទាប ឬប្រហែលសូន្យ) ការកាត់បន្ថយទំហំទីតាំងអាចជួយគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។
6.3 យុទ្ធសាស្ត្រធ្វើពិពិធកម្ម
ROC អាចត្រូវបានប្រើដើម្បីតាមដានសន្ទុះនៃទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ ជំនួយក្នុង ពិពិធកម្ម:
- ការបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិ៖ ដោយការប្រៀបធៀបតម្លៃ ROC នៃទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗគ្នា traders អាចកែតម្រូវផលប័ត្ររបស់ពួកគេ ដើម្បីជៀសវាងការប៉ះពាល់ខ្លាំងពេកទៅនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានទម្រង់សន្ទុះស្រដៀងគ្នា។
- សមតុល្យផលប័ត្រ៖ ការធានាថាទ្រព្យសកម្មដែលមានលក្ខណៈ ROC ផ្សេងៗគ្នាត្រូវបានរួមបញ្ចូលអាចធ្វើឱ្យមានតុល្យភាពហានិភ័យនៅក្នុងផលប័ត្រ។
6.4 ការកំណត់ពេលចូល និងចេញ
ការប្រើប្រាស់ ROC សម្រាប់ការកំណត់ពេលវេលា trade ការចូល និងចេញក៏អាចជាទម្រង់នៃការគ្រប់គ្រងហានិភ័យផងដែរ៖
- ពិន្ទុចូល៖ ចូលទៅ trades នៅពេលដែល ROC បង្ហាញសន្ទុះកើនឡើងអាចតម្រឹមជាមួយនឹងចលនាទីផ្សារកាន់តែខ្លាំង។
- ពិន្ទុចេញ៖ ចាកចេញ trades នៅពេលដែល ROC ចាប់ផ្តើមធ្លាក់ចុះអាចជួយក្នុងការជៀសវាងការបាត់បង់សក្តានុពលពីការបញ្ច្រាសនិន្នាការ។
យុទ្ធសាស្រ្ត | ពាក្យស្នើសុំ | អត្ថប្រយោជន៍ |
កំណត់ការបញ្ជាទិញបញ្ឈប់ការបាត់បង់ | ការប្រើប្រាស់ ROC ដើម្បីកំណត់ចំណុចបញ្ច្រាសសក្តានុពលសម្រាប់ការបញ្ឈប់ការបាត់បង់ | កាត់បន្ថយការខាតបង់ និងការពារប្រាក់ចំណេញ |
ទំហំទីតាំង | ការលៃតម្រូវទំហំទីតាំងដោយផ្អែកលើកម្លាំងនិន្នាការ ROC | គ្រប់គ្រងការប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យយោងទៅតាមសន្ទុះទីផ្សារ |
យុទ្ធសាស្ត្រធ្វើពិពិធកម្ម | ការបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិដោយផ្អែកលើលក្ខណៈ ROC របស់ពួកគេ។ | តុល្យភាពហានិភ័យផលប័ត្រ |
ការកំណត់ពេលចូល និងចេញ | ចូលឬចេញ trades ផ្អែកលើការផ្លាស់ប្តូរសន្ទុះ ROC | តម្រឹម trades ជាមួយនឹងកម្លាំងទីផ្សារ កាត់បន្ថយការខាតបង់ដែលអាចកើតមាន |
7. ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មvantages និងដែនកំណត់នៃសូចនាករ ROC
នេះ អត្រានៃការផ្លាស់ប្តូរ (ROC) សូចនករ ដូចជាឧបករណ៍វិភាគបច្ចេកទេសទាំងអស់ មានសំណុំចំណុចខ្លាំង និងចំណុចខ្សោយតែមួយគត់របស់វា។ ការយល់ដឹងទាំងនេះអាចជួយបាន។ traders ប្រើ ROC កាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការវិភាគទីផ្សាររបស់ពួកគេ។
7.1 ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មvantages នៃសូចនាករ ROC
ROC ផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើន៖
- ងាយយល់៖ ការគណនានិងការបកស្រាយត្រង់របស់ ROC ធ្វើឱ្យវាអាចចូលដំណើរការបាន។ traders នៃកម្រិតបទពិសោធន៍ទាំងអស់។
- versatility: វាអាចត្រូវបានអនុវត្តនៅទូទាំងថ្នាក់ទ្រព្យសកម្មផ្សេងគ្នានិងក្នុងលក្ខខណ្ឌទីផ្សារផ្សេងគ្នាដែលធ្វើឱ្យវាជាឧបករណ៍អាចបត់បែនបានសម្រាប់ traders ។
- ការយល់ដឹងអំពីសន្ទុះ៖ ក្នុងនាមជាមួយ សូចនាករសន្ទុះវាផ្តល់នូវព័ត៌មានដ៏មានតម្លៃអំពីល្បឿន និងកម្លាំងនៃចលនាតម្លៃ ជួយក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងការបញ្ជាក់និន្នាការ។
- សញ្ញាដំបូង៖ ROC អាចផ្តល់សញ្ញាដំបូងនៃការបញ្ច្រាសនិន្នាការដែលអាចអនុញ្ញាតបាន។ traders ដើម្បីឆ្លើយតបភ្លាមៗ។
7.2 ដែនកំណត់នៃសូចនាករ ROC
ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ROC ក៏មានដែនកំណត់មួយចំនួនផងដែរ៖
- ទំនោរទៅនឹងសញ្ញាមិនពិត៖ ជាពិសេសនៅក្នុងទីផ្សារដែលងាយនឹងបង្កជាហេតុ ROC អាចបង្កើតសញ្ញាមិនពិត ការយល់ច្រឡំ traders ។
- ធម្មជាតិយឺតយ៉ាវ៖ ដោយផ្អែកទៅលើតម្លៃពីមុន វាជាសូចនាករយឺតយ៉ាវ ហើយប្រហែលជាមិនតែងតែទស្សន៍ទាយចលនាទីផ្សារនាពេលអនាគតបានត្រឹមត្រូវនោះទេ។
- ប្រតិកម្មខ្លាំងពេកចំពោះសំលេងរំខានទីផ្សារ៖ ក្នុងរយៈពេលខ្លីជាងនេះ ROC អាចមានប្រតិកម្មជ្រុលចំពោះការប្រែប្រួលតម្លៃតិចតួចដែលនាំឱ្យមានការបកស្រាយមិនត្រឹមត្រូវ។
- ត្រូវការការបញ្ជាក់៖ ដើម្បីកាត់បន្ថយដែនកំណត់របស់វា ROC ជារឿយៗត្រូវប្រើដោយភ្ជាប់ជាមួយសូចនាករផ្សេងទៀតសម្រាប់ការបញ្ជាក់។